Урок 3. Слом структуры, виды и различия слома

Ранее мы изучили, что на рынке есть восходящий и нисходящий тренд (боковик не является трендом). Как Вы могли заметить на графике (того же BTC), он меняется с течением определенного времени. Наша задача как трейдера - не просто уметь находить тренд, а и определять в какой момент стоит “переобуваться” и принимать сторону продавца, если это восходящее движение и наоборот.

Запомните! Тренд - наш друг, поэтому нужно научиться вовремя подстраиваться под рынок и работать по тренду.

Перейдем к аббревиатуре:

Break of Structure обозначается как “BOS” - слом структуры рынка с восходящего на нисходящий или наоборот.
Break of Market Structure “BMS” - подтверждение слома рыночной структуры. Обновление ключевого минимума/максимума новой структуры.

Стоит понимать, что определение тренда и слома структуры нужно синхронизировать от старшего таймфрейма к младшему. Это важный аспект, который будет проговариваться не раз.

Хочу уточнить, что для успешного входа в сделку нужен полноценный анализ, который будет подтверждаться другими факторами, которые мы разберем в следующих уроках. Использование лишь одного подхода (подтверждение тренда или его слома), является ошибкой, которая приведет Вас к убытку.

Слом Восходящей структуры

Вспоминаем формирование восходящей структуры - повышающиеся максимумы HH и повышающиеся минимумы HL.

Когда тренд начинает проявлять слабость, его динамика угасает и сил для обновления HH не остается. Это означает, что продавец доминирует, впоследствии чего начинается снижение/коррекция.

Разберем как выглядит слом восходящей структуры (Рис 1.):

На графике после образования HH цена не смогла обновить максимумы и начала снижение (говорит о слабости). Далее наблюдаем как свеча вышла и закрепилась под минимумом HL - это означает, что восходящая структура была сломана (BOS), а сформированный минимум (Swing low), который маркируется как LL, будет говорить о зарождении нисходящего тренда.
После чего цена тестирует зону предложения на предмет сопротивления, откуда продолжает снижение. Обновив минимум LL, цена подтверждает зарождение нисходящего тренда (BMS).
Для подтверждения, что тренд меняется и это не был ложный выход, нужно дождаться образования трех свинг точек (LL-LH-LL).

Примечание

Зона спроса (Demand zone) и Зона предложения (Supply zone) - это не что иное, как область поддержки или сопротивления. (Рис. 1 и 6)

Пример слома восходящей структуры:

Рис. 1

ВАЖНО! Если глобально тренд восходящий, а структура на более меньшем ТФ нисходящая, не стоит работать в шорт. Можно столкнуться с ситуацией, когда цена закрывает сделку по стопу, поскольку Вы зашли против рынка. (Рис. 2)

Пример коррекционного движения на восходящем тренде:

Рис. 2

Дополнение

Слом структуры должен сопровождаться закреплением телом свечи с дальнейшим формированием свинга для подтверждения. (Рис. 3)

Пример слома структуры через закрепление телом свечи:

Рис. 3

Пример ложного слома структуры:

Рис. 4

В примере “Ложный слом структуры” видно, как рынок перед ростом оставил тень и направился вверх. (Рис. 4) Думаю, многие видели такие движения, они называются Swing failure pattern. Такие манипуляции проводятся с целью заполнить позицию крупного игрока с помощью ликвидности, которая сосредоточена за “линиями поддержки”.

Swing failure pattern (SFP) - ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга. Делает это группа крупных игроков, которая хочет использовать скопление ликвидности по отложенным лимитам (то есть Buy stop или Sell stop). (Рис 5.)

Рис. 5

Подведем итоги

Слом структуры происходит при выходе и закреплении цены под минимумом HL, который подтвержден HH.
Подтверждением того, что тренд сменился с восходящего на нисходящий, можно трактовать только при образовании 3-х или более свингов LL-LH-LL.
Важно при анализе учитывать старшие тренды (то есть при работе с 1h учитывать какой тренд доминирует на 4h и 1d).
При формировании слома (выход цены за HL) стоит учитывать свечи, которые закрепились телом, а не тенью.

Слом нисходящей структуры

Работает по принципу восходящей, только наоборот. В нисходящей структуре выход и закрепление цены выше LH телом свечи - означает слом структуры.

Разберем для наглядности (Рис. 6):

Тренд у нас нисходящий, цена обновила минимум и сформировала LL, после чего начался рост без обновления минимумов (покупатель активизировался) и направился к LH.
Далее цена на импульсе вышла и закрепилась над LH (BOS) и сформировала (Swing High), который маркируется как HH.
Если пробой истинный, тогда ожидаем ретест зоны спроса на предмет поддержки с дальнейшим обновлением максимумов, тем самым подтвердив истинный слом структуры (BMS).
Считать, что тренд подтвержден стоит при формировании 3-х свинг точек HH-HL-HH.

Рис. 6

Формация SFP + BOS

Как видно на графике, тренд у нас нисходящий. Однако последнее движение не смогло обновить минимум телом свечи. Далее цена развернулась - это является первым признаком слабости локального тренда. После того, как мы выйдем и закрепимся выше HL, данная формация будет называться SFP+BOS и, скорее всего, после этого цена сменит тренд на восходящий. (Рис. 7)

Рис. 7

Поскольку слом нисходящего тренда происходит по принципу восходящего, подчеркнем самое важное:

Слом структуры происходит при выходе и закреплении цены над LH, который подтвержден LL.
Подтверждением того, что тренд сменился с восходящего на нисходящий, можно трактовать только при образовании 3-х или более свингов HH-HL-HH.
При анализе следует учитывать старшие тренды (то есть при работе с 1h учитывать какой тренд доминирует на 4h и 1d).
При формировании слома (выход цены за LH) стоит учитывать свечи, которые закрепились телом, а не тенью.
Если цена не может обновить телом предыдущий LL и ломает нисходящую структуру, образовывая SFP+BOS, вероятнее всего, данная область является “зоной интереса”, откуда тренд может смениться с нисходящего на восходящий и наоборот.

Примечание

Дополнение

Подведем итоги

Рекомендация