Мани менеджмент #7

Как и обычно, урок мы начнем с ответов на вопросы последнего домашнего задания:

Мани менеджмент – это управление капиталом. На момент написания данного обзора поисковая система Яndex на запрос “что такое мани менеджмент” выдавала первой строкой не самое удачное определение данного термина.

Дело в том, что мани менеджмент решает не только задачу сохранения средств трейдера/инвестора, но и отвечает за эффективное использование капитала.

Идеальный мани менеджмент, на мой взгляд, становится золотой серединой между завышенными рисками и “пролеживанием” денежных средств. Что значит “пролеживание”? Об этом мы поговорим ниже, но сначала нам потребуется разобраться с другим очень важным вопросом, который касается риска на сделку.

Риск на сделку

Риск на сделку – это максимальный процент от нашего депозита (или максимально допустимая сумма), который мы можем позволить себе потерять при неудачном развитии событий на рынке.

Как правило, при консервативном трейдинге на одну сделку отводит 2-5% от депозита. Если трейдер допускает риск на сделку от 5 до 10 процентов, то обычно говорят, что это завышенные риски. При агрессивной торговле, как правило, за одну сделку рискуют 10% от всего капитала и более.

Давайте для примера возьмем риск на сделку в размере 5% от депозита. Если наш баланс равен $2000, то максимально допустимая величина потери за одну торговую операцию будет составлять $100 (5% от $2000).

Если в Вашей торговой стратегии Stop Loss все время фиксирован в пунктах, скажем, равен 50,0 пп, то рассчитать лот можно будет 1 раз и дальше им пользоваться при каждой сделке. В рамках нашего примера будем считать, что 1 лот выбранной валютной пары NZDUSD (100.000 единиц базовой валюты) равен 100.000 новозеландских долларов.

Это означает, что при заключении сделки объемом 1 лот, каждые 10 пунктов (3-я и 4-я цифры после запятой в котировке), пройденные ценой на графике, будут или приносить +100 долларов, или забирать их (зависит от того, в нужную ли нам сторону смещается рынок). Почему именно 100? Об этом смотрите видео, которое ниже.

По условиям нашей задачи Stop Loss = 50,0 пунктов (напомню, что пункт это четвертая цифра после запятой), а максимальный предел потери на сделку = $100. Это означает, что нам нужно подобрать такой лот, чтобы при прохождении ценой 50,0 пунктов, мы потеряли бы не более $100. Как это сделать?

Теперь подобными табличками можно воспользоваться на сайтах других компаний, например, здесь или тут (если Вы находитесь в РФ и переход по ссылке не происходит, попробуйте просто включить VPN). Видео было отснято все еще на табличке Alpari (функционал с сервисами других сайтов такой же или почти такой же).

Если торговля ведется по мартингейл (об этом в следующем уроке) или по другому способу, не подразумевающему фиксацию убытков (усреднение и т.д.), то, конечно же, риск на сделку уже не рассчитывается таким образом.

При мартингейл трейдеры выбирают расстояния между «доливками» и коэффициенты увеличения сделок, а потом рассчитывают, сколько при таких условиях и их депозитах они смогут выдержать просадку в пунктах, пока просто не закончатся средства на балансе.

Больше пользы!

Другие авторские (мои) материалы для Вас:

1. Бесплатный курс по трейдингу с нуля - https://t.me/BinaryVGBot (рынок БО - на мой взгляд, наиболее простой для начинающих трейдеров). В курсе полностью разобраны мои торговые стратегии, какими пользуюсь сам (были разработаны еще в 2016 - 2017 годах, конечно же, со временем они несколько модернизировались и последние годы приняли конечную, готовую форму).

2. Бесплатный курс по крипте с нуля - https://t.me/CryptoPPostbot Что такое крипта, майнинг, NFT, как работать с биржами, что делать, чтобы защитить свою крипту, как зарабатывать на ICO/IDO, какие кошельки для хранения крипты бывают и многое другое. Если Вы хотите познакомиться с миром криптовалют и блокчейн - очень рекомендую!

«Пролеживание» денег

Вторая сторона мани менеджмента — это неэффективное использование имеющегося капитала. Представьте, то у нас на депозите $2000, а на одну сделку мы допускаем риск лишь в размере 0,1%. Конечно, что бы подбирать оптимальный процент риска на сделку, нужно опираться и на статистику торговли, чтобы учесть:

1. Сколько максимально убыточных серий подряд было;
2. Какова была максимальная просадка (суммарная) в пунктах;
3. Сколько одновременно используется в торговле активов и так далее.

Обо всем этом и не только очень рекомендую посмотреть следующее видео. Я записывал его очень давно, так что качество оставляет желать лучшего, но, думаю, моих скромных усилий в нем все равно будет достаточно, чтобы понять, какой в действительности "кроличьей норой» является мани менеджмент, насколько он глубок, многогранен и важен в трейдинге.

Видео про расчет размера сделки (да, винтажный ролик)) находится на You Tube здесь — https://youtu.be/KxqU4XsvvsQ

Но вернемся к нашему примеру. 0.1% от $2000 это $2. Вот и представьте, что идет торговля, мы заключаем сделки, часть из которых закрывается с профитом, часть с убытком. Даже если сделка оказалась неудачной, мы теряем всего лишь $2!

Здесь с высокой вероятностью можно предположить, что при среднем темпе торговли у трейдера баланс за месяц будет колебаться от силы в пределах ± $100.

Даже, чтобы за месяц закрыться с убытком в $100, нужно будет совершить 50 убыточных сделок подряд или 50+Х убыточных за месяц и Х прибыльных. В общем, $1700-1800 будут «валяться» на депозите без дела, а это плохо.

Домашнее задание

Переходим к домашнему заданию. На этот раз будут 2 задачки, причем не самые простые.