Отложенные ордера #5

Для начала видео о домашнем задании прошлого урока:

Терминал MetaTrader позволяет заключать сделки не только по текущим рыночным ценам прямо здесь и сейчас, но и откладывать открытие позиции до наступления на рынке благоприятных условий. Как это можно сделать?

Давайте для начала вспомним предыдущий урок, как именно заключалась сделка? Последовательность действий была следующей:

1. Открывается ценовой график выбранного актива (валютной пары);

2. Выставляется лот (объем данного инструмента, который и будет нами приобретаться);

3. При необходимости выставляются ограничительные ордера Stop Loss и Take Profit, чаще всего используемые для контроля возможных убытков и определения цели по сделке;

4.Нажимается одна из кнопок (SELL или BUY) для заключения сделки на покупку или продажу актива (на рост цены или на ее снижение).

Рыночная позиция, например, на покупку (BUY) открывается по текущей рыночной цене. Естественно, заключение такой сделки имеет смысл, если текущая рыночная стоимость актива устраивает трейдера.

Для чего же тогда существуют отложенные ордера? Они помогают в решении разного рода задач, среди которых:

*** Мы хотим заключить сделку по определенной цене, но текущая рыночная цена далека от желаемого нами значения;

*** Нам нужно открыть позицию после пробоя ценой значимого уровня, но мы не имеем возможности сидеть у терминала и ждать, когда это произойдет;

*** Нам нужно заключить сделку по конкретно выбранной цене, а при попытке открыть позицию на высоковолатильном рынке фактическое заключение сделки может произойти по другой цене из-за проскальзывания (такое бывает, ведь с момента, когда мы нажмем на кнопку покупки до момента открытия позиции проходить некоторое время, за которое рыночная цена актива способна измениться);

*** Да мы и просто можем выставлять на графике ордера на покупку и продажу по интересующим нас ценам, чтобы не следить все время, что там происходит с рынком. Когда рыночная цена достигнет выставленного нами ордера, он автоматически "превратится" в сделку, причем отложенному ордеру сразу можно прописать значения для Take Profit и Stop Loss.

*** Вот разновидности отложенных ордеров, которые Вы можете встретить в терминале МТ5: Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit:

### Sell Stop - выставляется НИЖЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию SELL, рассчитанную на дальнешее снижение рынка (для сделки на продажу по цене, которая ниже текущей);

### Sell Limit - выставляется ВЫШЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию SELL, рассчитанную на дальнейшее снижение рынка (для сделки на продажу по цене, которая выше текущей);

### Buy Stop - выставляется ВЫШЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию BUY, рассчитанную на дальнейшее повышение рынка (для сделки на покупку по цене, которая выше текущей);

### Buy Limit - выставляется НИЖЕ текущей рыночной цены и при срабатывании открывает позицию BUY, рассчитанную на дальнейшее повышение рынка (для седлки на покупку по цене, которая ниже иекущей).

### Buy Stop Limit - это хитрая версия ордера Buy Limit. Ее хитрость заключается в том, что выставляется не только сам ордер на покупку по цене, ниже текущей (как в случае с классическим Buy Limit), но так же указывается и значение цены, которое выше рыночного. Цене сначала нужно будет подняться до этого значения и только тогда будет установлен Buy Limit на ранее выбранном уровне. Да, я в первый раз и сам перечитал пару раз информацию о данном уровне. Давайте рассмотрим пример. Текущая рыночная цена актива = 1.3500. Мы хотим купить данный актив по цене 1,3200, но только в том случае, если до этого рынок сумеет подняться до 1,3600. То есть, если цена прямо сейчас упадет до 1,3200, то ордер на покупку (Buy) у нас не сработает, а вот если цена сначала подскочит до 1.3600 или выше, а потом рухнет до 1.3200, то тогда сработает наш Buy. Получается, в настройках ордера Buy Stop Limit выставляет два значения. Первое — до какой цены выше текущей рыночной рынку нужно достать (1.3600 в нашем примере), чтобы установился ордер Buy Limit (в нашем примере 1.3200). Второе — это и есть точка установки Buy Limit (1.3200 в нашем примере). Уфф.

### Sell Stop Limit — зеркальная ситуация. Выставляется значение для Sell Limit (выше текущей рыночной цены), но оно станет рабочим только после того, как рыночная цена упадет до второго ценового значения, выставляемого при установке ордера (оно должно быть ниже текущей рыночной цены).

Если при установке отложенного ордера Вы случайно выберете не тот вариант, система просто не установит ордер, кнопка «Установить» окажется неактивной. Например, если Вы попытаетесь установить Sell Stop на цену, которая выше текущей рыночной цены актива, то кнопка установки просто «погаснет»:

Механические ошибки бывают у всех, например, у значения рыночной цены, на которое планируете установить "отложку" (отложенный ордер), можно случайно выставить лишний нуль или забыть про точку, отделяющую целую часть от дробной. Система просто подскажет Вам об ошибке и предложит внести изменения.

Как такое может быть? Давайте рассмотрим пример. Текущая рыночная цена валютной пары EURUSD 1.1257. По своей стратегии мы провели анализ рынка и пришли к выводу, что, если рост цены продолжится до уровня 1.1283, то, вероятно, EURUSD дойдет и до более высокого значения 1.1298.

Мы выставляем Buy Stop выше текущей рыночной цены на значение уровня 1.1283. Задаем некое значение для Stop Loss, к примеру, 1.1268, а так же указываем цену для Take Profit 1.1298.

Ниже я расскажу о наиболее популярных способах установке на графике Stop Loss и Take Profit, но, если коротко обозначить главный принцип выбора цен для установки SL и TP, то он заключается в следующем:

*** Тейк Профит это наша цель, это то ценовое значение, до которого по нашим расчетам (согласно выбранной стратегии) "должна" дойти рыночная цена;

*** Стоп Лосс это страховочный ордер, его нужно устанавливать на такое ценовое значение на графике, при достижении которого рынком нам становится уже понятно, что с прогнозом мы ошиблись и нет смысла ждать улучшения ситуации.

Вернемся к нашему примеру. Установив Buy Stop с отложенными ордерами, мы можем отлучиться от монитора и некоторое время не следить за ситуацией. За это время цена EURUSD может дойти до Buy Stop, открыть нам позицию и устремиться к 1.1298.

Buy Stop Limit и Sell Stop Limit

А зачем нужны такие отложенные ордера как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit? Давайте рассмотрим пример с Buy Stop Limit. Предположим, что мы провели анализ рынка и теперь считаем, что стоимость актива в ближайшее время может очень быстро упасть, например, из-за новостей, а после этого станет корректироваться вверх.

Кстати, эти ордера хорошо подойдут для людей, работающих с «импульсными» стратегиями, в которых все активные действия начинаются только после того, как рынок или начинает очень быстро расти, или очень быстро снижаться.

Наконец, рыночная цена актива поднялась до отмеченного нами на графике значения, еще немного выросла и стала быстро снижаться, приближаясь к выставленному нами ордеру. Он автоматически появился на графике только в тот момент, когда рынок дорос до ранее нами выставленного значения.

1. — в этот период мы решили установить на рынке Buy Stop Limit, потому что скоро выйдет новость, способная сильно «уронить» цену;
2. — вот этого значения должен достичь рынок, чтобы на цену 3 установился наш Buy Limit;
3. — здесь появится Buy Limit, когда рынок достанет до отметки 2;
4. — Take Profit нашего Buy Limit, установленного на 3;
5. — Stop Loss нашего Buy Limit, установленного на 3.

Если падение будет действительно быстрым и сильным, то цена с достигнутой высоты рухнет на наш ордер Buy Limit. Думаю, суть работы ордеров Buy Stop Limit и Sell Stop Limit теперь более понятен.

Кстати, ранее их не было в терминалах MetaTrader, так что их можно назвать своего рода новинкой. Специфические инструменты, которые будут востребованы далеко не всеми трейдерами.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп — это инструмент сопровождения открытой сделки, который по заранее заданным условиям автоматически перемещает ордер Stop Loss вслед за ценой, движущейся в нужную нам сторону.

Существует большое количество инструментов трейдинг стоп, которые различаются принципом сопровождения сделки, но далее я рассмотрю стандартный вариант, который «вшит» в терминал МТ5 (предустановлен).

Теперь наводим курсор мыши на строку сделки под ценовым графиком и нажимаем правую кнопку. Открывается меню, в котором выбираем «Трейлинг стоп»:

Здесь мы выбираем количество пунктов — это то расстояние, на котором трейлинг стоп будет двигаться за ценой. Traling Stop — это фактически Stop Loss, который движется в след за ценой, когда она растет (при сделках Buy), но не возвращается обратно вниз. То есть, если цена будет расти, трейдинг будет повышаться, а если рынок начнет снижение, то он просто остановится на месте.

Пример. Мы заключаем сделку Buy и устанавливаем трейлинг стоп на расстоянии, к примеру, 20 пунктов. Трейлинг начнет сопровождать позицию, если цена будет расти. Он будет автоматически поднимать Stop Loss вслед за ценой на расстоянии 20 пунктов.

То есть, рыночная цена поднялась на 1п. и трейлинг поднялся на 1п., цена вновь выросла на 1 п. и traling вслед за ней повышается на пункт. Когда рынок развернется на встречу трейдингу, он уже никуда с места не сдвинется.

Если цена упадет до него, то сделка автоматически закроется по текущему на тот момент результату.

Рекомендую посмотреть вот это видео, в нем рассматриваются важные нюансы, касающиеся выставления любых ордеров и трейлинг стоп:

Как правило, traling stop используют при трендовой торговле, когда не знают, как долго цена будет, например, расти. Если выставить фиксированный Take Profit, то цена может достать до него, закрыть нашу позицию, принести нам определенную прибыль и продолжить движение в том же направлении.

Трейлинг еще даже может не начать свою работу, чтобы следовать за ценой на установленном расстоянии, а позиция уже закроется с профитом.

Встроенный в МТ5 инструмент довольно примитивен, о чем я уже говорил выше. Это самый простой и незамысловатый способ сопровождения позиции. На самом деле, существуют весьма разнообразные и более тонко настраиваемые трейлинги.

К примеру, есть трейлинги по свечам (цена растет, а traling на текущем таймфрейме движется по минимальным ценам закрывающихся свечей).

Пример работы трейлинга по свечам. Заключили сделку на понижение стоимости актива (Sell). Включили трейлинг стоп по свечам на выбранном таймфрейме, например, М15 (15 минут). В нашем примере рынок пошел вниз, как мы и прогнозировали.

При закрытии следующей свечи рыночная цена открыла на графике новую свечу в точке 2. Как только это произошло, traling stop по свечам установился на цену 1 (или на пару пунктов выше нее, если такое было выставлено в его настройках).

Цена 1 — верхняя цена тела прошлой свечи. Потом, спустя 15 минут, рыночная цена закрывает текущую свечку и открывает новую по цене 3. В это время трейлинг переставляется из точки 1 в точку 2 и т.д., пока рынок не развернется и не каснется трейлинга.

Или, например, трейлинг, перемещающий ордер Stop Loss по ценовым уровням вслед за ценой. Кроме того, у такого трейлинг можно выставлять отступ от уровня, чтобы он размещал Stop Loss за уровень на несколько пунктов (о данном подходе будет более подробная информация в следующем уроке на примере установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Там будет поясняться, почему Take Profit разумнее выставлять до уровня, а Stop Loss за уровнем).

Домашнее задание

Пришло время домашнего задания. На этот рез речь пойдет про отложенные ордера и трейлинг стоп: