Крипто арбитраж. Гайд для начинающего арбитражника

В данной статье мы раскроем следующие темы:

- Что такое арбитраж
- Что нужно для подготовки к арбитражу
- Как найти возможности для арбитража
- Арбитражные стратегии: CEX-DEX, DEX-DEX, спот-фьючерсы, листинги
- С какими проблемами вы можете столкнуться во время арбитража

Что такое арбитраж?

Арбитраж - это покупка токенов на одной бирже дешевле, чем на другой, перевод токенов на биржу, где цена выше, и продажа их там.

Визуальное объяснение этой концепции можно посмотреть здесь:

Конечно, это упрощенное объяснение, поэтому оно не охватывает большинство сложных арбитражных стратегий, где вам не нужно выводить токены, использовать мосты между блокчейнами и т.д., но мы поговорим об этом подробнее позже.

Что нужно для подготовки к арбитражу:

- Счета CEX
- Базовые знания DeFi
- Деньги

Счета CEX

Многие биржи CEX не позволяют пользоваться своими услугами, если ваш счет не верифицирован. Поэтому вам необходимо создать учетные записи на всех основных биржах и пройти проверку KYC.

Я составил список бирж, на которых вы обязательно должны иметь счета:

Если вы не можете пройти KYC по какой-либо причине, вы можете купить верификации на нашем ОТС.

Для многих арбитражных стратегий необходимо использовать DEX, протоколы кредитования и т.д. Таким образом, некоторые базовые знания DeFi, безусловно, необходимы для прибыльного арбитража. К сожалению, вы не можете начать арбитраж, не имея денег. Для получения прибыли от арбитражных ситуаций необходимо иметь хотя бы $100-1000.

Как найти арбитражные возможности:

- Вручную
- Арбитражные сканеры
- Через других криптанов

Большинство новичков находят арбитражные возможности вручную

Они проверяют цены токенов на различных CEX/ДЭКС и вычисляют разницу между ними. Если разница достаточно хороша для арбитража, они начинают арбитражить этот токен.

Но арбитражные эксперты обычно используют специальные сканеры, которые обрабатывают информацию по всем торговым парам с бирж и выдают те пары, по которым есть разница в цене.

Насколько я знаю, такие сканеры нигде не продаются, поэтому их нужно писать самому. Иногда можно найти бесплатные версии в интернете, но они весьма не эффективные. Наверное самым лучшим из открытого доступа будет https://coinarbitragebot.com/arbitrage.php

Стратегия CEX-DEX

Если цена токена на CEX выше, чем на DEX, вы можете купить токен на DEX, внести его на CEX и продать там.

Пример арбитража $DC CEX-DEX:

Потрачено на DEX: $15370,7 USDC
Получено на CEX: $15688,85
Прибыль: $318.15

Стратегия DEX-DEX

Иногда между разными блокчейнами возникает разница в цене, поэтому вы можете купить токен на той цепи, где цена ниже, перебросить его через мост и продать выше.

Пример арбитража $DC DEX-DEX:

Потрачено: $9236 (Dogechain DEX) + $9480 (хедж на MEXC)
Получено: $9214 (Uniswap) + $9593 (MEXC после закрытия хеджа)
Прибыль: $91

Слишком много скриншотов этих транзакций, поэтому я не стал включать их все сюда

Cтратегия spot-futures

Когда цена на фьючерсы выше, чем на спот, вы можете покупать токены на споте и хеджировать их на фьючерсах.

Когда разница в цене между ними станет 0%, вы сможете закрыть свои позиции с некоторой прибылью.

Стратегия листинга

Иногда, когда токен попадает в листинг на CEX, его ликвидность там оказывается недостаточной для удовлетворения спроса. Это может привести к резкому росту цены.

Вы можете купить токены заранее, разместить их на CEX, а затем продать дороже в момент листинга.

Пример арбитража листинга $DC:

Потрачено: $20000 (Uniswap)
Получено: $20923 (Kucoin)
Прибыль: $923

С какими проблемами вы можете столкнуться при арбитраже:

- Блокировка счетов на CEX
- Исчезновение спреда
- Проблемы с депозитом/выводом средств на CEX
- Любые другие проблемы

Блок счетов на CEX:

Иногда CEX блокирует счета по различным причинам. Большинство запретов можно легко снять, предоставив документы, требуемые службой поддержки CEX, но этот процесс занимает время - поэтому вы не сможете заниматься арбитражем на этой CEX в течение некоторого времени.

Спред исчез:

Когда вы покупаете токены на DEX, вы надеетесь продать их дороже на CEX. Но никто не гарантирует, что цена не упадет после того, как вы внесете депозит - это означает, что иногда вам придется продавать с нулевой прибылью или даже в убыток.

Проблемы с депозитом/выводом средств на CEX:

Если вы видите хороший спред между CEX и DEX, всегда проверяйте, возможно ли пополнить/вывести этот токен на CEX.

Если эти функции закрыты, вы не сможете получить прибыль от этой арбитражной возможности.

Любые другие проблемы:

Существует множество случайных проблем, которые могут возникнуть при попытке арбитража токенов. Например, мосты между блокчейнами, необходимые для совершения арбитражных сделок, могут не работать, или CEX останавливают вывод стабильных монеток и т.д.