Торговля мечела
UPD 17.12.24 - перестал использовать стратегию усреднения, фиксированный стоп от 0,8 до 2% в зависимости от ситауции
Аккуратнее после заседний цб, декабре и феврале было сильное движение на расхождение
Направления торговли
- Вниз (в шорт, на расхождение)
MTLR - шорт
MTLRP - лонг
- Вверх (в лонг, на схождение)
MTLR - лонг
MTLRP - шорт
ВАЖНО!!!
Соотношение:
MTLR - 10 лотов
MTLRP - 1 лот
Иногда в пропе нет лимитов, в этот момент вылезает ошибка сервера, в такие моменты лучше не торговать)
Как торговать?
Я накладываю индикатор "Полосы Болинджера", выставляю длинну 200, а стандартное отклонение (2) оставляю без изменения. Для удобства можно добавить еще один болинджер с отклонением 3.
Я набираюсь от верхней и нижней границы BB на стандартный объем (позже расскажу как его посчитать). Исторически (на 4ч) график ходит от нуля вниз, сейчас (26.09) он находится на около нулевых значениях, следовательно, вероятнее он пойдет вниз (среднесрочно). Исходя из этого набор на расхождение является менее рискованным, нежели чем на схождение.
Спред может быть зажат, как и в границах 1-1.5%, так и уходить в одну сторону на 2-5%. Исходя из этого стратегия разделяется на "заработок" и "сохранение" (НИКАКИХ УБЫТКОВ!)))) *наверное
Стратегия - Заработок
В тех случаях когда спред в боковике, можно набирать от границы BB и скидывать по центру канала, либо после движения 0.8-1% (либо дождаться противоположенной границы). Так, я набираясь у верхней границы стараюсь вытянуть движение в 1%, а от нижней кроюсь по средней (на основании среднесрочной вероятности пойти вниз)
В примере выше можно было совершить как минимум 6 успешных сделок за 1.5 дня. В теории даже больше, если брать на шпильках. Движение примерно 0.5- 0.7% за сделку. Добавляем плечи и арендуем порше 911.
Сводка:
Покупаем на границе и уверенно продаем в центре, если хотим риска, то тянем до другой границы. Таймфрейм 5м
Стратегия - Сохранение
Второй сценарий это долгое движение цены за границы BB, в таких случаях использую усреднения.
Я начинаю докупать при движении в 1% против меня на стандартный объем (о нем ниже) и допускаю 4 дополнительных усреднения. В примере выше я зашел по стратегии в точке (-3) и заложил усреднения на (-4), (-5), (-6), (-7)
Надо учитывать, что после каждого усреднения цена ликвидации становится все ближе и ближе. При работе со стратегией"Сохранение" - нашей задачей становится выйти в 0.
В данном примере, при равном объеме усреднении ср. цена входа стала (-4,5), наша задача выйти в 0 по (-4,5)
Цена в течение дня дошла до точки безубыточности и можно спокойно закрывать позицию. Так же постфактум видим, что она дошла до средней границы канала, в теории можно было бы держать до нее, но есть одно "НО"
У вас бы мог появиться вопрос "Почему бы не потянуть позицию еще?"
Ответ - в данном кейсе наш объем позиции увеличился в 4 раза от нормы, следовательно, ликвидация стала в 4 раза ближе, лично мне такой риск неприятен.
И мы не лудоманы, деньги заработаем в боковике)) еще порш покупать скоро
Как набираться?
Движение активов быстрее, чем на татках или других инструментах, если вы зайдете в стакан, то увидите что цена бегает быстро. Исходя из этого, увеличиваются риски ухода одной ноги, чтобы этого избежать стоит придерживаться нескольких правил
- Делить стандартный объем на 5-10 частей при заходе и выходе
- Набираться сначала на префе (MTLRP), тк она менее волатильна. Либо набираем сначала ногу по направлению движения цены самой акции.
- После забора заявки на одной ноге, сразу же выставлять в другую (можно маркетом, % движения большой, поэтому комиссия не съест много маржи)
Шаг цены в инструментах отличается, в префке - 5 копеек, а в обычке - 1 копейка, чтобы это сбалансировать можно при наведении на стакан зажать кнопку "H" (англ.) и покрутить колесиком, чтобы шаг цены в стакане обычке стал х5 (левый верхний угол). В таком случае стаканы станут похожи.
Расчет объемов
Таблица для расчетов объема и усреднения
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iLB8M6c9CwBA7KliC9iTzqoq0e72oJIuVJZFs7FKTQ8/edit?usp=sharing
В таблице, по ссылке, выше вы можете рассчитать количество усреднений, которые сможете перетерпеть исходя из вашей просадки. Основной параметр изменения это "Сколько % готовы терпеть против меня от 1 точки входа", он выбирается из вашей оценки текущей ситуации в вашего риск профиля. Чем больше % вы заложете, тем безопаснее будет сидеть, рекомендую закладывать от 2,1% до 5,1% (лучше не писать круглые числа, чтобы таблица показала чуть больше усреднений)
Таблица теоритическая и зависит от первых точек входа, дальше прибывляет "% движения для усреднения"
Так же можете изменить направление движения, исходя из этого таблица пересчитает данные
Справа сможете увидеть плановые показатели при каждом усреднении (прибыль, движение до ликивидации и тп)