Блок: 2(Техн.анализ) Тема: 11 (Торговая система как инструмент тех.анализа)
Торговая система - это концентрация опыта, усилий и знаний трейдера.
Плата за успешную торговую систему достаточно высока – дни и ночи, проведенные у монитора, тщательный и иногда мучительный анализ ошибок и нервы. Однако в результате всего этого трейдер сам вольно или невольно создает свою собственную, индивидуальную систему. Это профессиональный секрет каждого успешного трейдера. Двух одинаковых систем просто не существует. У каждого трейдера есть определенные приемы и методики, которыми он может поделиться с другими, однако при всем желании он не сможет объяснить все нюансы и тонкости своего взгляда на рынок. Для этого систему необходимо создать самостоятельно – с самого начала, с самых первых шагов. И если вы решили стать настоящим трейдером, то есть работать на этом рынке долго, стабильно и эффективно, вам необходимо создать свою систему торговли. Сегодня можно найти достаточно большое количество литературы, в которой известные трейдеры делятся своими секретами и приводят примеры своих торговых систем, при помощи которых добивались успеха. Очень полезно обратиться к их опыту и воспользоваться их рекомендациями, но следует помнить, что копирование этих систем не даст желаемого результата. Вам необходимо отыскать рациональное зерно, которое в дальнейшем поможет построить свою неповторимую торговую систему.
Имеющий свою торговую систему трейдер всегда готов к любому повороту событий на рынке. В каждую минуту он может подробно рассказать, что именно будет или не будет делать на рынке с той или иной валютой. Если он не может этого сделать, значит, он не научился понимать сигналы системы, а это недопустимо. Единственный критерий, подтверждающий эффективность или неэффективность той или иной системы, – практические результаты работы.
Перед созданием собственной торговой системы трейдер должен четко определиться с некоторыми наиболее принципиальными вопросами. Речь идет прежде всего о распределении капитала, стратегии торговли и управлении рисками. Другими словами, трейдер должен четко знать:
1. Объем первоначальных средств, то есть размер счета, предоставляемого компанией, или самостоятельно выбранное плечо;
2. Минимальную маржу на поддержание открытой позиции (margin call);
3. Размеры лотов, общий уровень максимальных потерь;
4. Уровень потерь на одну позицию, возможность хеджирования;
5. Максимально возможное число открытых позиций;
6. Средний размер закладываемой в торговом плане прибыли, приблизительную стоимость одного пункта в той или иной валюте;
Затем трейдер должен решить, с какими именно инструментами он будет работать. Торговать традиционно начинают с четырех основных валют, котируемых против доллара:
евро, швейцарский франк, японская иена и английский фунт. Однако можно работать и с другими инструментами: канадским и австралийским долларами, рублем, иными словами, с кросс-курсами. В любом случае трейдер должен знать относительную стоимость валют друг против друга и цену одного пункта в долларах.
После этого приходит очередь технического анализа: необходимо создать определенный набор средств теханализа, которые трейдер будет использовать. Сюда включены линии и/или уровни поддержки и сопротивления, тренды, компьютерные индикаторы, графические модели, волны Эллиотта, анализ графиков японских свечей, уровни Фибоначчи и пр. Выбор достаточно богат, потому, чтобы определиться с необходимыми вам инструментами, следует с ними достаточно хорошо познакомиться. Процесс отбора компьютерных индикаторов является наиболее сложным. Несмотря на их большое количество, для начала советуем ограничиться несколькими наиболее простыми. Естественно, в наборе должны быть индикаторы как из трендовой группы, так и из группы осцилляторов. В большей степени выбор индикаторов зависит от характера работы на рынке – внутридневная торговля или среднесрочные позиции. При этом возможности варьирования одних и тех же индикаторов ограничиваются исключительно техническими возможностями самой системы.
Главный вопрос в том, что является необходимым, а что только полезным дополнением. А самое главное – знать, для чего и почему нужен тот или иной инструмент. Именно на этом этапе отбора и анализа трейдер начинает непосредственно работать над тем, что в будущем станет его собственной торговой системой.
Инструменты теханализа используются для того, чтобы:
1. Выявить существующий тренд (восходящий, нисходящий или боковой);
2. Рассчитать точки (уровни) входа или выхода из позиции (ключевые и локальные);
В этом неоценимую пользу принесет применение таких инструментов, как линии тренда, поддержки и сопротивления, графические модели (разворотные и продолжающиеся), японские свечи и тд.
Прежде чем приняться за анализ сигналов компьютерных индикаторов, трейдер должен проанализировать рынок при помощи инструментов классического технического анализа.
При помощи инструментов классического анализа трейдер должен получить ответы на такие вопросы, как:
1. Какой тренд в настоящий момент господствует на рынке (восходящий, нисходящий, боковой)?
2. Какой тренд является основным, какой локальным?
3. Имеются ли в наличии фигуры (модели) и каково их значение?
4. Есть ли необходимость в использовании ряда чисел Фибоначчи (после резкого движения цен или для проекции будущего движения)?
5. Какие именно уровни цен являются ключевыми точками поддержки/сопротивления, а какие локальными?