Тема: 7 (Основы технического и фундаментального анализа)
Анализ в трейдинге – это процесс изучения и оценки финансовых рынков с целью предсказания будущих цен на активы и принятия соответствующих торговых решений. Основные методы анализа в трейдинге включают в себя технический анализ и фундаментальный анализ.
Технический анализ: графики, индикаторы, тренды и паттерны.
Что такое технический анализ?
Технический анализ – это анализ исторических данных о ценах и объемах торговли для выявления трендов, паттернов и других сигналов, которые могут помочь в прогнозировании будущих движений цен. Технический анализ использует графики и индикаторы для выявления поведения рынка и определения точек входа и выхода из сделок.
Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:
1)По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.
Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.
2)Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.
На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков.
Тренд в трейдинге - это общее направление движения цены финансового инструмента на рынке. Он может быть восходящим (bullish), когда цена растет, нисходящим (bearish), когда цена падает, или боковым (sideways), когда цена колеблется в определенном диапазоне без четкого направления. Тренд может быть короткосрочным, среднесрочным или долгосрочным.
Тренд важен для трейдеров, потому что он может предоставить информацию о том, в каком направлении вероятнее всего будет двигаться цена в будущем. Трейдеры могут использовать тренд для принятия решений о покупке или продаже активов. Например, восходящий тренд может быть сигналом для открытия позиции на покупку, а нисходящий тренд может быть сигналом для открытия позиции на продажу.
Определение и анализ тренда включает в себя использование различных инструментов и методов, таких как трендовые линии, индикаторы и графические модели. Трейдеры стремятся определить устойчивость тренда и прогнозировать его продолжительность, чтобы принять наиболее эффективные торговые решения.
3)То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.
Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько месяцев назад . Вот такая машина времени.
Активы:
Технический анализ работает для любых активов (пример):
*валютных пар
*акций
*индексов
*фьючерсов
*cырья (золото, нефть, и тд)
Тренды:
1) Восходящий тренд (тренд вверх)
2) Нисходящий тренд (тренд вниз)
Все тренды можно разделить на:
*краткосрочные;
*среднесрочные;
*долгосрочные.
Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.
В краткосрочных сделках, как правило, нам достаточно:
1.определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
2.среднесрочные будут на 1-4 часах;
3.краткосрочные на 5 и 15 минутах.
В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.
Поддержка и сопротивление:
После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.
*Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
*Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.
Паттерны:
В трейдинге существует множество различных паттернов, которые трейдеры используют для анализа графиков цен и принятия решений о входе или выходе из сделок. Некоторые из наиболее распространенных паттернов включают:
1. Паттерн "голова и плечи" (Head and Shoulders): Этот паттерн является сигналом разворота тренда. Он состоит из трех высот (головы и двух плечей), где цена сначала достигает пика, затем падает до уровня поддержки и затем снова поднимается до второго пика, но ниже первого. Это указывает на возможный разворот тренда вниз.
2. Паттерн "двойная вершина" (Double Top) и "двойное дно" (Double Bottom): Эти паттерны также указывают на возможный разворот тренда. "Двойная вершина" представляет собой формацию с двумя пиками на одном уровне, между которыми находится промежуточное падение цены. "Двойное дно" - это формация с двумя низкими точками на одном уровне, между которыми находится промежуточный рост цены. Оба паттерна могут указывать на возможность разворота тренда.
3. Паттерн "треугольник" (Triangle): Этот паттерн представляет собой формацию, где цена движется внутри линий треугольника. Треугольник может быть восходящим (с наклоном вверх), нисходящим (с наклоном вниз) или симметричным (боковым). Разрыв цены за пределы треугольника может сигнализировать о продолжении или развороте тренда.
4. Паттерн "флаг" (Flag): Этот паттерн представляет собой короткосрочное отдыхательное движение цены после сильного тренда. Цена образует параллельные линии под углом к основному тренду, напоминающие флаг. Разрыв цены за пределами флага может сигнализировать о продолжении тренда.
Это лишь несколько примеров паттернов в трейдинге. Существует множество других паттернов, включая "клин", "ромб", "крест", "клин восходящий" и многие другие. Важно помнить, что паттерны должны использоваться в сочетании с другими инструментами и подтверждаться другими факторами, прежде чем принимать решение о торговле.
Индикаторы:
В трейдинге существует множество различных индикаторов, которые помогают трейдерам анализировать рынок и принимать решения о покупке или продаже активов. Некоторые из самых популярных индикаторов в трейдинге включают:
1. Средняя скользящая (Moving Average) - это линия, которая показывает среднюю цену актива за определенный период времени. Она используется для определения текущего тренда на рынке.
2. Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) - это индикатор, который измеряет скорость и изменение ценовых движений активов. Он помогает трейдерам определить, когда активы находятся в перекупленном или перепроданном состоянии.
3. Индекс относительной величины (Relative Strength Index, RVI) - это индикатор, который измеряет силу и направление ценовых движений активов. Он помогает трейдерам определить, когда активы находятся в сильной или слабой фазе.
Это только некоторые из индикаторов, которые используются в трейдинге. Важно отметить, что эффективное использование индикаторов требует навыков и опыта в анализе рынка.
Графики:
1. Свечной график (Candlestick Chart): Это один из самых популярных типов графиков в трейдинге. Он представляет ценовое движение актива в виде свечей. Каждая свеча имеет тело и тени. Тело представляет разницу между открытием и закрытием цены актива за определенный период, а тени показывают экстремальные значения цены за этот период.
2. Линейный график (Line Chart): Это простой график, на котором цены актива отображаются в виде линии. Он соединяет точки цен закрытия актива за каждый период времени. Линейные графики помогают трейдерам видеть общую тенденцию ценового движения.
3. График баров (Bar Chart): Этот тип графика представляет ценовое движение актива с помощью вертикальных линий, называемых барами. Каждый бар показывает цены открытия, закрытия, а также наивысшую и наименьшую цены актива за каждый период.
Графики в трейдинге могут быть разных временных периодов, начиная от минутных до еженедельных или даже месячных. Важно выбирать графики, которые соответствуют вашим торговым стратегиям и временным рамкам. Кроме того, трейдеры часто используют различные индикаторы и технические анализы на графиках для принятия решений о входе и выходе из сделок.
Что такое фундаментальный анализ:
Фундаментальный анализ - это метод исследования и оценки финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюты и сырьевые товары, на основе анализа финансовых показателей, новостей и событий, которые могут повлиять на их стоимость.
Анализ финансовых показателей включает в себя изучение финансовой отчетности компании, такой как баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, а также ключевых финансовых показателей, таких как доходность активов, доходность акций, коэффициенты ликвидности и задолженности. Эти показатели помогают инвесторам понять финансовое состояние компании, ее рентабельность и стабильность.
Анализ новостей и событий включает в себя оценку влияния новостей, таких как экономические показатели, политические события и изменения в законодательстве, на финансовые рынки. Новости могут влиять на спрос и предложение на финансовые инструменты, а также настроение инвесторов и их решения о покупке или продаже активов.
Фундаментальный анализ позволяет инвесторам прогнозировать и оценивать потенциальную стоимость финансовых инструментов на основе их фундаментальных характеристик. Он также помогает определить стоимость активов, которые могут быть недооценены или переоценены на рынке.