ROBINHOOD MARKETS INC (HOOD) - Тенденция к коллам: указывает на бычий прогноз

Вчера утром было продано почти 68 тысяч контрактов.

Интересно, что колл-опционы опережают пут-опционы со значительным отрывом - соотношение 12 к 1. В то же время, акции торгуются с небольшим снижением на 3 цента или -0,28%, остановившись около уровня 10,63 доллара.
За последние 30 дней, подразумеваемая волатильность в деньгах выросла на 5,2 пункта, достигнув уровня 63,1%.
Этот объем существенно выше нормы по сравнению с недавними средними дневными уровнями, которые составляли около 56 тысяч контрактов, в то время как общий объем опционов на рынке относительно невелик.

Более интересно то, что волатильность в 30-дневных опционах HOOD находится на достаточно "плоском" уровне: подразумеваемая волатильность на 25 дельте на 30-дневные опционы отличается на почти 8 пунктов вниз по сравнению с колл-опционами.

Показатели направленного настроения также говорят кое о чём интересном: покупатели колл-опционов составляют 54% от общего объема утренних колл-опционов, а чистая дельта опционов на 425 тысяч акций составляет 4,6 от среднего дневного объема.

Примечательно, что сегодняшние вливания следуют за продолжительным периодом большого объема коллов по HOOD, предполагая, что трейдеры ожидают продолжения роста акций летом и следующего отчета о доходах, ожидаемого в начале августа.

Учитывая крутой перекос вверх, я бы посчитал покупку Vertical Call Spread привлекательным способом выразить долгосрочную перспективу.

Как показано выше, Call Spread от 11/15 августа недавно предлагался по цене 66 центов.

Этот спред имеет максимальное значение — $4, что означает, что $66, потраченные на один лот, могут вернуть до $334 прибыли, если акции резко отскочат к 15-му страйку или выше.

В то время как 40% денег — это лотерейный билет, акции фактически находились на уровне 15 в начале 2022 года после падения почти на 35 долларов, совпавшего со спадом розничной торговли, который произошел с падением рынка в 2022 году.