Торговые каналы в трейдинге: стратегии и методы торговли

Торговые каналы позволяют трейдеру отслеживать и спекулировать на преобладающей тенденции рынка. В этой статье я объясню, как идентифицировать торговые каналы, расскажу о различных типах торговых каналов, а также рассмотрю некоторые популярные канальные индикаторы.

Что такое торговые каналы?
Канальная торговля предполагает использование технических индикаторов, которые определяют области поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать эту информацию для оценки того, должны ли они открывать позиции на покупку или продажу, а также для определения текущих уровней волатильности рынка.

Уровни "поддержка и сопротивление" – это отдельные уровни, которые ограничивают движение цены актива. Поддержка – это уровень, на котором цена актива может перестать падать, а сопротивление – это уровень, на котором цена актива может перестать расти.

В канальной торговле трейдер открывает длинную позицию, когда цена актива находит поддержку, и открывает короткую позицию, когда цена находит сопротивление.

Если цена пробьет уровень закрытия ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, это может свидетельствовать об усилении тренда, поэтому трейдеры могут открыть позицию по тренду. Они могут открыть длинную позицию, если цена продолжит расти после пробоя уровня сопротивление, или короткую позицию, если произойдет пробой уровня поддержки.

Прежде чем торговать на пробое, часто имеет смысл подождать, пока не будет подтверждено закрытие цены за пределами канала, по крайней мере, два раза подряд. Точно так же многие трейдеры не считают канал подтвержденным до тех пор, пока цена актива не достигнет поддержки или сопротивления как минимум два-три раза.

Как торговать по границам каналов?
Есть два способа торговли с использованием каналов – либо торговля по тренду, либо на пробой после завершения тренда. Торговля по тренду будет заключаться в том, чтобы открыть позицию, соответствующую общему направлению тренда, например, открывать длинные позиции в восходящем канале или открывать короткие позиции в нисходящем канале.

Тем не менее, вы также можете открыть позицию в направлении, противоположном тренду во время временного отката, который в конечном итоге может превратиться в разворот рынка. В этом случае вы захотите войти в тренд на ранней стадии, например, когда цена впервые достигнет уровня поддержки или сопротивления, чтобы извлечь выгоду из любого долгосрочного изменения цены по отношению к преобладающему тренду.

Торговля на пробое будет означать, что вы открываете позицию на любом движении цены, которое пробивает верхнюю или нижнюю полосу канала. Например, вы можете открыть длинную позицию, если цена актива превысит верхнюю полосу канала, и вы можете открыть короткую позицию, если цена упадет ниже нижней полосы.

Типы торговых каналов
Торговые каналы можно разделить на четыре типа: восходящие каналы, нисходящие каналы, плоские каналы и огибающие каналы.

Восходящие каналы.
Нисходящие каналы.
Горизонтальные каналы.
Огибающие каналы.

Восходящие каналы
Восходящие каналы указывают на то, что текущая тенденция рынка является бычьей, поскольку цена актива возрастает на более высоких максимумах и более высоких минимумах. Хотя восходящий канал является бычьим, трейдеры также могут открывать короткие позиции, если цена достигнет уровня сопротивления и откатится назад. Вы также можете получить прибыль от короткой позиции или хеджировать свою длинную позицию в канале от временной коррекции цены.

Трейдеры будут открывать длинные позиции, когда цена достигнет поддержки, чтобы получить прибыль от роста цены. Как правило, это происходит постепенно, но вы можете использовать торговые каналы на различных таймфреймах, в том числе по часовых, дневных или месячных.

Трейдеры считают восходящий канал завершенным, когда цена закрылась выше сопротивления или ниже уровня поддержки. В случае роста цены актива выше уровня сопротивления трейдер, скорее всего, сохранит свою длинную позицию открытой. Однако в случае закрытия цены актива ниже уровня поддержки трейдер, скорее всего, откроет короткую позицию или сохранит текущую.

Нисходящие каналы
Нисходящие каналы указывают на то, что текущий тренд медвежий, поскольку цена будет находиться в общем нисходящем тренде. График цены ниже показывает нисходящий канал, и вы можете видеть, что канал характеризуется серией более низких максимумов и более низких минимумов.

Трейдеры будут открывать короткие позиции во время нисходящего канала либо для получения прибыли от нисходящего движения рынка, либо для хеджирования длинных позиций, которые они могут иметь на том же рынке. Однако, как только формирование канала будет завершено и цена базового актива начнет расти, трейдер, скорее всего, откроет длинную позицию, чтобы получить прибыль от любого повышения цены.

Как показывает график, цена в крайнем правом углу канала закрылась выше уровня сопротивления, что было индикатором того, что общий нисходящий тренд завершен. В этот момент трейдеры, скорее всего, закроют все оставшиеся короткие позиции, которые у них были открыты, и займут длинные позиции по базовому инструменту, при условии, что нисходящий канал завершен, и цена актива может начать расти.

Горизонтальные каналы
Горизонтальные каналы показывают, что на данный момент цена актива торгуется в узкой зоне, характеризуемой равными максимумами и минимумами. Как правило, трейдеры используют горизонтальные каналы для подтверждения консолидации, идентифицируя две-три точки контакта между поддержкой и сопротивлением в одном и том же общем боковом движении.

Трейдеры будут стремиться открывать как длинные, так и короткие позиции в горизонтальном канале, выбирая длинные позиции, когда цена достигает поддержки, и короткие позиции, когда цена касается сопротивления.

Горизонтальные каналы отличаются от своих восходящих и нисходящих аналогов, потому что в горизонтальном канале многие трейдеры считают, что цена, скорее всего, отскочет от поддержки и сопротивления, как только достигнет этих уровней, и данные уровни не будут пробиты.

Однако цена не всегда возвращается назад от верхней и нижней полос канала, поэтому важно принять необходимые меры для управления риском в случае пробоя.

Огибающие каналы
Огибающие каналы включают в себя множество различных индикаторов волатильности, в том числе полосы Боллинджера и каналы Кельтнера. Они получают свое имя от того, как они выглядят, потому что огибающий канал будет иметь две линии – стандартное отклонение или средний истинный диапазон, который огибает центральную линию, которая является некоторой формой скользящего среднего.

Огибающие каналы отличаются от трех ранее упомянутых вариантов, потому что они динамически реагируют на изменение цены, а не являются двумя параллельными линиями. Например, если огибающий канал основан на заданном количестве стандартных отклонений к центральной скользящей средней, он будет расширяться или сужаться при увеличении или уменьшении уровней волатильности.

Трейдеры будут открывать ордера на покупку или продажу в зависимости от того, к какой полосе в данный момент находится цена актива, если произошел его пробой. Например, если актив пробил верхнюю полосу, многие трейдеры будут открывать ордер на покупку в ожидании, что цена продолжит расти. Однако, если цена актива упала ниже нижней полосы, трейдеры обычно открывают короткую позицию в ожидании, что цена продолжит свое падение.

Популярные индикаторы торговых каналов
Существует ряд индикаторов торговых каналов, которые вы можете включить в свою торговую стратегию. Многие из индикаторов каналов обозначают уровни волатильности, и они могут быть полезны для получания сигналов на покупку или продажу на основании текущей волатильности. Уровни, на которых вы можете покупать или продавать, будут зависеть от вашей склонности к риску и показаний индикатора.

Канал Дончиана
Каналы Дончиана показывают разницу между текущей ценой актива и его предыдущим торговым диапазоном. Эта информация может помочь определить волатильность и потенциальные пробои, откаты или развороты на базовом рынке. Каналы Дончиана используют три полосы, причем верхняя и нижняя полосы основаны на самом высоком максимуме и самом низком минимуме за данный период, а средняя полоса является средней из двух.

Трейдеры обычно используют 20-дневный период в качестве основы канала Дончиана, а ширина канала обозначает, насколько волатильным является базовый рынок. Если полосы узкие, базовый рынок стабилен, но если полосы широкие, считается, что базовый рынок испытывает повышенную волатильность.

Трейдеры обычно открывают длинную позицию, если цена актива пробивает верхнюю полосу, или они открывают короткую позицию, если цена актива падает ниже нижней полосы. Это связано с тем, что если цена актива поднимается выше верхней полосы, это указывает на возможную серию более высоких максимумов, а если цена актива падает ниже нижней полосы, это указывает на возможную серию более низких минимумов.

Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера – это индикатор волатильности, используемый трейдерами для определения областей поддержки и сопротивления, в которых актив может испытывать повышенную или пониженную волатильность. Полосы Боллинджера рассчитываются по трем линиям, проведенным на ценовом графике.

Первый – это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой цену актива за определенный период – обычно 20 дней. Верхняя полоса – это SMA плюс два стандартных отклонения, которые были умножены на два, а нижняя полоса – это SMA минус два стандартных отклонения, которые были умножены на два.

Точный метод расчета различных полос Боллинджера заключается в следующем:

- Верхняя полоса = 20-дневный SMA + (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
- Нижняя полоса = 20-дневная SMA – (20-дневное стандартное отклонение, умноженное на 2).
SMA рассчитывается путем сложения цен закрытия за определенный период и деления этого числа на общее количество периодов.

Многие трейдеры используют полосы Боллинджера для обозначения областей волатильности рынка. Они предполагают, что чем больше полосы отклоняются от SMA, тем более волатильным является рынок. Напротив, если полосы узкие, то многие трейдеры принимают это, чтобы показать, что рыночная цена стабильна.

Когда полосы расширяются, трейдеры называют это отскоком Боллинджера и считают, что это указывает на предстоящий откат. Сужающиеся полосы известны как сжатие Боллинджера, и это используется, чтобы указать на предстоящий пробой.

Полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это означает, что они может только подтвердить тенденции, а не предсказывать будущие движения рынка.

Канал Кельтнера
Канал Кельтнера схож как с полосами Боллинджера, так и с каналом Дончиана тем, что он показывают волатильность цен в базовом активе. Однако каналы Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве центральной линии, а средний истинный диапазон (ATR) предыдущего ценового действия на базовом рынке установлен по обе стороны от него. Трейдеры полагают, что если цена актива закрывается выше верхней полосы или ниже нижней, это может быть признаком изменения преобладающего тренда или его ускорения.

Поскольку канал основан на экспоненциальной скользящей средней и среднем истинном диапазоне, индикатор канала Келтнера отфильтровывает ненужную информацию о незначительном ценовом действии. В результате некоторые трейдеры считают, что канал Кельтнера создает более точное представление об общей волатильности актива в данный период времени по сравнению с другими индикаторами канальной торговли.

На приведенном ниже примерном ценовом графике крайняя левая свеча пробилась выше верхней полосы канала Кельтнера, что вызовет сигнал на покупку для многих трейдеров. Если бы они сделали это, они были бы в прибыли, потому что цена базового актива продолжала расти.

Точно так же, когда эта тенденция начинает замедляться и восстанавливаться, цена актива падает обратно в канал Кельтнера, прежде чем он пробивает сопротивление, что сигнализирует о более устойчивом развороте. Это было бы отличной возможностью для трейдера открыть короткую позицию.

Торговые каналы: подведем итоги
Торговые каналы показывают трейдерам потенциальные области поддержки и сопротивления. Внутри канала цена должны произойти либо коррекция, либо пробой, как только цена достигнет любого из этих двух уровней.

Существуют различные типы торговых каналов, наиболее популярными из которых являются восходящий, нисходящий, горизонтальный и огибающий.

Каждый из этих каналов показывает разные тенденции. Трейдер будет склонен покупать или продавать в соответствии с преобладающим трендом, занимая противоположную позицию, если цена актива достигает поддержки или сопротивления.

Помимо четырех типов торговых каналов, есть также много популярных индикаторов каналов, которые используются для отображения областей поддержки и сопротивления, а также для обозначения текущей волатильности активов на основе ценового действия.

Лучше использовать эти индикаторы рядом друг с другом, чтобы подтвердить преобладающую тенденцию, потенциальный откат или разворот цены перед открытием позиции.