Контроль рисков
Cамое главное это научиться контролировать ваши убытки.
Первое, что необходимо понять: РИСК ПРИБЫЛЬ 1:3, то есть когда вы ставите стоп на 100$, то ваша прибыль должна составить как минимум 300$.
НИКОГДА НЕ ТОРГУЙТЕ НА ЭМОЦИЯХ, ТОЛЬКО АНАЛИЗ НА СВЕЖУЮ ГОЛОВУ
Соотношение риска к прибыли измеряет вашу потенциальную доходность при заданном размере риска. Не обманывайтесь соотношением риска к прибыли. Вы можете придерживаться соотношения 1 к 2 и постоянно терять деньги.
С другой стороны, вы можете использовать соотношение риска к прибыли менее чем 1 к 1 и стабильно зарабатывать. Среди трейдеров существует устоявшийся стереотип, что соотношение риска к прибыли должно быть как минимум 1:2. Но с этим я категорически не согласен. Почему?
Потому сами по себе данные цифры ничего не значат.
Как правильно устанавливать стоп-лосс, чтобы соблюдать риски?
Вместо того, чтобы размещать стоп-лосс на произвольном уровне (например, 10, 20 или 30 пунктов), лучше будет опираться на структуру рынка, которая может выступать в качестве барьера, сдерживающего цену.
Этой рыночной структурой могут быть: уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии, скользящие средние
Не ставьте стоп-лосс слишком близко, потому что он может быть задет случайным движением. Всегда оставляйте достаточно места, чтобы цена дышала.
Стоп должен стоять в месте, где ваша торговая установка потеряет всякий смысл. Далее вам нужно определиться с размером позиции, чтобы не потерять значительную часть своего капитала в случае неудачи.
Размер позиции = сумма, которую вы рискуете / (стоп-лосс * цена пункта)
Скажем, ваш риск составляет 100$ за сделку. Стоп-лосс 200 пунктов. Цена за пункт составляет 10 долларов США.
По формуле получается: 100 / (200 * 10) = 0,05 лота
Это означает, что если ваш риск составляет 100 долларов США за сделку, а ваш стоп-лосс составляет 200 пунктов, вам придется торговать объемом 0,05 лота.
Как правильно устанавливать тейк-профит?
Тейк-профит лучше забирать на определенном уровне, потому что всегда есть шанс, что достигнув ее, рынок может резко развернуться.
Вот три возможные области для тейк-профита:
Уровни поддержки и сопротивления
Если у вас длинные позиции, вы можете забирать прибыль на ближайшем уровне сопротивления, если короткие – на уровне поддержки. Эта техника полезна, когда рынок находится в боковике или движется в слабом тренде
Не выставляйте тейк-профит точно по уровням, потому что рынок может не достичь этих уровней на несколько десятков пунктов и резко развернуться. Будьте более консервативны и закрывайте прибыльные позиции раньше.
Расширение Фибоначчи позволяет проецировать расширение текущей волны тренда (на уровни 127, 132 и 162).
Этот метод полезен для нормального или слабого тренда, когда цена находится ниже предыдущего максимума или минимума. Расширение Фибоначчи дает нам возможность предсказать возможный потенциал движения цены.
Для начала мы определяем трендовый рынок. Потом растягиваем расширение Фибоначчи от минимума до максимума текущей волны движения.
Тейк-профит устанавливаем на уровнях 127, 138 или 162 в зависимости от того, насколько консервативно или агрессивно вы настроеныю
Как анализировать соотношение риска к прибыли?
Мы уже научились устанавливать стоп-лосс и тейк-профит, теперь мы легко можем рассчитать соотношение риска к прибыли.
Вот три простых шага для этого:
• Узнайте расстояние до стоп-лосса.
• Узнайте расстояние до тейк-профита
• Используйте формулу: расстояние до тейк-профита / расстояния до стоп-лосса
К примеру, наш стоп-лосс составляет 100 пунктов, а целевая прибыль 200 пунктов.
Мы получаем: 200 / 100 = 2. То есть соотношение риска к прибыли равно 1 к 2. Не забывайте о том, что сама по себе данное соотношение ничего не значит без процента прибыльных сделок.
Как улучшить соотношение риска к прибыли в положительную сторону?
Как можно увеличить шансы на получение прибыли при использовании кратных множителей R, больших чем 1?
• Определяйте ключевые уровни.
• Используйте графические формации.
• Рассчитывайте заранее свой выход из позиции
Вы должны найти ключевые уровни поддержки и сопротивления. Без этих областей вы не сможете определить места для постановки стоп-лосса и целей по взятию прибыли.
Пустой график нам ни о чем не говорит. Мы не можем здесь найти даже подходящие точки входа.
Как только мы построим ключевые горизонтальные уровни, все станет ясно. Если мы определим расстояние между каждым диапазоном, мы сможем рассчитать соотношение риска к прибыли для любой торговой установки:
Эти ключевые уровни служат фундаментом движения цены. Мы ведь не можем строить дом без фундамента? Если бычий пин бар формируется на уровне поддержки, единственный способ понять, возможно ли благоприятное соотношение прибыли к убытку, – это узнать местоположение ближайшего уровня сопротивления.
Если для пин бара требуется стоп-лосс в размере 50 пунктов, а следующий уровень сопротивления находится на расстоянии в 100 пунктов, данная торговая установка уже выглядит неплохо.
С другой стороны, если до ближайшего уровня расстояние составляет мене 50 пунктов, вам следует дважды подумать об открытии такой сделки.
Крупные банки и фонды всегда смотрят на недельный таймфрейм и торгую только по тренду.
К примеру, если тренд направлен вверх, это означает, что большинство крупных игроков находятся в покупках. Определить тренд не слишком сложно. Вам просто нужно убедиться в том, что цена делает более высокие максимумы и минимумы или же более низкие максимумы и минимумы в случае нисходящего тренда.
Мы даже можем построить восходящий канал:
Когда следует прекратить покупки?
К примеру, когда цена закроется ниже границ канала. Тогда появляется вероятность, что тренд развернется.
В торговле по тренду наши шансы на получение прибыли в размере 2R или даже 3R максимально увеличиваются.
Используйте графические формации
Графические цели являются, пожалуй, одной из наименее используемых техник. Большинство трейдеров слышали про них, но мало кто их используют в полной мере.
Графическая цель – это способ постановки тейк-профита на основании ценового паттерна
К примеру, модель Голова и плечи:
Сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. Далее мы отмеряем то же самое расстояние от линии шеи.
Здесь мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это же расстояние для определения конечной цели.
Подобные графические цели обеспечивают отличное соотношение риска к прибыли. К примеру, по модели Клин мы получаем соотношение риска к прибыли почти 1:5R. Однако они будут встречаться нечасто. Если вам удастся хотя бы раз в месяц найти такую модель, считайте вам повезло.
Рассчитывайте заранее свой выход из позиции.
Важно заранее определять место для выхода из позиции, потому что тогда вы всегда сможете рассчитать свое соотношение риска к прибыли и определить уровень R. Это также поможет вам воздержаться от эмоциональных решений и входить в рынок только тогда, когда потенциал прибыли достаточно велик.
Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, для постановки тейк-профита. Если размер R достаточен, открывайте сделку. Если нет, оставайтесь в стороне. Тогда у вас будет благоприятное соотношение риска к прибыли, и при этом вполне реалистичное ожидание получить положительный результат