Описание стратегии "Обгоняя время"
Aleksandr Karelov // Simply Invest
Большое октябрьское обновление алгоритмов по стратегии "Обгоняя время" и обновленное описание стратегии "Обгоняя время"🚀
Торговая стратегия "Обгоняя время" основана на торговле фьючерсами, и предусматривает применение маржинального кредитования для операций как с покупкой (длинные позиции), так и с продажей (короткие позиции) финансовых инструментов. Это позволяет увеличить потенциал дохода за счет использования заемных средств💰
Автоматизация торговли является ключевым аспектом стратегии, гарантирующим выполнение операций без эмоциональных и психологических ошибок, свойственных человеческому фактору в ручной торговле. Все торговые решения основаны на алгоритмах, которые сами реагируют на изменения рынка в режиме реального времени и строго следуют заранее определенным торговым параметрам🤖
В отличие от человека, алгоритмы не будут держать убыточные позиции в надежде на скорый рост и выход в ноль. Они беспристрастны, работают 24/7 и не пропускают сделки, которые человек мог бы упустить из-за занятости или отсутствия на рынке. Алгоритмы не испытывают излишней уверенности в конкретной сделке, что часто при ручной торговле приводит к превышению лимитов и впоследствии удержанию убыточных позиций, потому что сделка пошла против тебя. Узнали себя? Я – да, поэтому я торгую в основном с алгоритмами 😅
Особое внимание также уделяется диверсификации активов для снижения рисков. В портфеле представлены фьючерсы разных секторов экономики, таких как финансы, энергетические ресурсы, фьючерсы на сырьевые товары, таких как газ и нефть, серебро, а также фьючерсы на валюту🌍
Размером позиций по инструментам я управляю вручную, максимальные доли у каждого инструмента примерно равны, пересматриваю их раз в месяц/квартал. Алгоритмы сами решают, когда нужно загрузить портфель по полной, а когда нужно уменьшить позиции📊
На данный момент в стратегии для торговли использую 8 инструментов, по каждому из них работают по несколько алгоритмов, в сумме получается порядка 60 штук:
- Фьючерсы на нефть BR
- Фьючерсы на юань CNY
- Фьючерсы на акции Лукойла LKOH
- Фьючерсы на газ NG
- Фьючерсы на акции Сбербанка SBER
- Фьючерсы на доллар USD
- Фьючерсы на серебро SILV
- Фьючерсы на акции ВТБ VTBR
Основная цель стратегии – получить высокий процент доходности, заработать больше, чем на консервативной стратегии "Опережая IMOEX". После обновления алгоритмов стратегия показывает историческую доходность за последние 15 лет в размере около 130% годовых, доходность за 2023 год составляет около 240% годовых. Ставка риска принята равной 50%📈
Ниже приведу графики исторической доходности стратегии (результат итоговой настройки и оптимизации алгоритмов на данных за последние 15 лет). На каждый инструмент по всем видам графиков на старте выделяется по 100 тысяч рублей, то есть суммарный начальный капитал 800 тысяч рублей.
Выше показан график работы стратегии в случае, если мы не реинвестируем, прибыль просто копится и не используется в торговле. Тогда за 15 лет работы стратегии получаем доход +16,5 млн рублей.
А здесь мы видим график работы стратегии в случае, если реинвестируем 90% прибыли, тем самым постоянно увеличиваем размер позиций при торговле. Тогда за 15 лет работы стратегии получаем доход +129,9 млн рублей.
Здесь аналогично, но график за последние 5 лет. Не реинвестируем, прибыль просто копится, получаем доход +10,3 млн рублей.
Выше реинвестируем 90% прибыли, тогда за последние 5 лет работы стратегии получаем доход +28,9 млн рублей.
И последний график - доходность за 2023-й год. Это относительно короткий промежуток времени, реинвестирование оказывает не сильный эффект, поэтому график приведу только для случая без реинвеста. Доход за 2023 год составляет +1,9 млн рублей.
Но это всё - исторические данные, с помощью которых я и настроил и оптимизировал свои алгоритмы. Какие доходности будут в будущем? Тут невозможно ответить достоверно, но именно поэтому я и завел официальную страницу автоследования на Финам, чтобы иметь возможность показать свою реальную доходность по этой стратегии. На октябрь 2024 стратегия показывает доходность порядка 70% за 5 месяцев работы:
https://www.comon.ru/strategies/118861/
Для подключения к стратегии необходимо сдать 2 теста в личном кабинете у брокера - на маржинальную торговлю (необеспеченные сделки) и производные финансовые инструменты🏦 Оповещение о необходимости сдать тест и ссылка на тест, Вы увидите после того как нажмете кнопку подключить на странице моей стратегии.
Также для этой стратегии необходим статус КПУР (клиент с повышенным уровнем риска). Для подключения этого статуса нужно иметь суммарный счет в Финам более 600 тысяч рублей. Для других моих стратегий ("Опережая IMOEX" и "Создавая капитал") статус КПУР не нужен, к ним подключиться может каждый, с минимальными суммами на счету.
Рекомендуемый тарифный план – Инвестор.
Рекомендуемая сумма для подключения – от 300 тыс. рублей.
Рекомендуемый срок подписки – от 6 месяцев.
Открытие брокерского счета в АО «Финам»:
https://partner.finam.ru/rl/14063
Ссылка на мою статью "Посмотрите что было бы, если бы Вы вложили 1 млн ₽ в разные инструменты 10 лет назад":
https://telegra.ph/Pochemu-vam-nuzhno-nachat-investirovat-pryamo-sejchas-Posmotrite-chto-bylo-by-esli-by-Vy-vlozhili-1-mln--v-raznye-instrumenty-10-06-05-2