Алгоритмическая торговля сеточными ботами в связке с опционами. 

Руководство для начинающих.

Алгоритмическая торговля и использование сеточных ботов становятся все более популярными среди трейдеров, особенно в условиях высокой волатильности рынка. Но для минимизации рисков и увеличения прибыли, многие трейдеры используют опционные конструкции. В данной статье мы разберем, что такое сеточные боты, как они работают, и как их можно использовать вместе с опционами для создания нейтральных и защищенных стратегий.

В первую очередь статья направлена для более опытных участников рынка. Но так как, данной статьей будут пользоваться и новички, давайте сперва поговорим о том, как работают сеточные роботы и вообще что это такое.

🔍 Что такое сеточные роботы?

Сеточный бот — это автоматизированная торговая система, которая размещает серию ордеров на покупку и продажу в определенном диапазоне цен. Основная идея состоит в том, чтобы зарабатывать на колебаниях (волатильности) актива, покупая на понижении и продавая на повышении цены.

📌 Основные функции сеточного бота:

1. Создание сетки ордеров: бот выставляет несколько ордеров на покупку и продажу в заранее определенном диапазоне.
2. Автоматическое исполнение: когда цена достигает одного из уровней сетки, бот автоматически исполняет соответствующий ордер.
3. Заработок на волатильности: покупка по низкой цене и продажа по высокой позволяет извлекать прибыль даже при небольших колебаниях цены.

Пример работы: Допустим, вы используете сеточного бота на активе, который торгуется в диапазоне от $100 до $120. Бот выставляет ордера на покупку через каждые $2 вниз от текущей цены и ордера на продажу через каждые $2 вверх. При каждом изменении цены бот закрывает часть позиций с прибылью.

⚠️ Проблемы в работе сеточных ботов

Несмотря на простоту идеи, у сеточных ботов есть несколько значительных проблем:

1. Неправильное распределение объемов:

Если цена движется против ожиданий (например, происходит шорт-сквиз или лонг-сквиз), усреднение позиций может привести к увеличению рисков и накоплению убыточных позиций. Это происходит, когда бот продолжает покупать при падении (или продавать при росте), что увеличивает среднюю цену покупки или продажи и ухудшает итоговый результат.

2. Нахождение флета:

Флет (боковик) — это период, когда цена движется в узком диапазоне, что идеально подходит для сеточных ботов. Однако при отсутствии четкого флета боты могут открывать позиции слишком агрессивно, что увеличивает риски в периоды высокой волатильности.

3. Усреднение не всегда работает в пользу трейдера:

Усреднение, при котором добавляются новые позиции по мере движения цены против трейдера, эффективно только в условиях флета или слабого тренда. При сильных импульсных движениях (шорт-сквиз или лонг-сквиз) усреднение может привести к значительным убыткам.

🤖 Принцип работы автоматического алгоритма Smart Tools.

Алгоритм торговли состоит из нескольких этапов:

1. Определение рыночного состояния:

• На первом этапе происходит анализ волатильности и объема торгов с использованием технических индикаторов.

2. Подтверждение флета:

• Алгоритм оценивает последние движения цены и объемов, чтобы определить наличие флета. Подтвержденный флет — это состояние рынка, при котором цена движется в узком диапазоне и вероятность сильных трендовых движений минимальна.
• Если флет подтвержден, активируются сетки, обеспечивающие максимальную эффективность торговли в этом диапазоне.

3. Активация динамических сеток:

• В зависимости от рыночного состояния и таймфрейма - включаются соответствующие сетки.

4. Динамическое распределение объемов:

• Объемы ордеров распределяются в зависимости от расстояния между уровнями сетки и текущей волатильности:

Преимущества алгоритма

1. Минимизация рисков:

Использование разных сеток и активация торговли только после подтвержденного флета позволяет снижать риски, связанные с шорт-сквизами и лонг-сквизами.

2. Эффективность в условиях флета:

Узкие сетки активируются только в период боковика, что позволяет извлекать прибыль из мелких колебаний цены, избегая убытков при сильных движениях.

3. Адаптивность к различным условиям рынка:

Широкие и средние сетки всегда активны, обеспечивая торговлю в различных рыночных условиях, а узкие сетки включаются только при подтвержденном флете, что увеличивает общую прибыльность стратегии.

4. Динамическое распределение объемов:

Объемы ордеров распределяются в зависимости от волатильности и текущего диапазона, что позволяет избежать проблем, связанных с усреднением, и снижает риски при изменении рыночных условий.

🤖 Как сеточные боты могут использовать прибыль из волатильности вместе с опционами?

Одним из способов улучшения эффективности сеточной торговли является использование опционных конструкций. Опционы позволяют ограничить риски при неожиданном изменении цены и получить дополнительную прибыль.

📈 Нейтральные стратегии:

Нейтральная стратегия предполагает, что вы не делаете прогнозов относительно направления движения цены, а просто пытаетесь заработать на волатильности. Условно их можно разделить на стратегии с полностью закрытыми рисками. И с частично закрытыми рисками.

🛡️ Стратегии с полностью закрытыми рисками.

1. Покупка Put'a + Лонг сетка (больше подходит для растущего рынка):

• Покупка опцион Put (право продать актив) на определенном уровне чуть выше текущей цены (в деньгах). Тем самым полностью обеспечиваете хеджирование позиции. В данном примере подойдет страйк 3200 или 3300.
• Запуск сеточного лонгового бота с автоматической стратегией, с объемом позиции 60%, с покупкой актива в диапазоне убытка (премии) по опциону Put.
• Если цена снижается, Put компенсирует убытки от покупок актива, а при возврате цены — бот закрывает позиции с прибылью.
• Самым нежелательным сценарием будет, если цена сразу пойдет вверх. На данный случай берем лонг на 30% объема. И при выходе из диапазона выше, мы останемся в позиции, сохранив и увеличив прибыль, с целью компенсировать убытки по опциону.

2. Покупка Call'a + Шорт сетка (больше подходит для падающего рынка):

• Покупаете опцион Call (право купить актив) на уровне ниже текущей цены (в деньгах). Тем самым полностью обеспечиваете хеджирование позиции. В данном примере подойдет страйк 3100 или 3000.
• Запускаете сеточного шортового бота с автоматической стратегией, с объемом позиции 60%, с покупкой актива в диапазоне убытка (премии) по опциону Call.
• Если цена растет, Call компенсирует убытки от коротких позиций, а бот зарабатывает на снижении цены.
• Самым нежелательным сценарием будет, если цена сразу пойдет вниз. На данный случай берем шорт на 30% объема. И при выходе из диапазона ниже, мы останемся в позиции, сохранив и увеличив прибыль, с целью компенсировать убытки по опциону.

💡 Преимущества нейтральных стратегий:

• Защита от значительных убытков.
• Возможность заработка на колебаниях рынка даже без явного тренда.

🛡️ Резюме о стратегиях с полностью закрытыми рисками.

Для трейдеров, которые хотят минимизировать риски, подойдут стратегии с полной защитой.

Пример стратегии с покупкой опциона Put:

• Покупка Put выше текущей цены страйка.
• Лонг сетка на диапазоне убытка по Put.
• Если цена падает ниже уровня Put, опцион компенсирует убытки от покупки актива, а сетка позволяет извлечь прибыль от восстановления цены.

Пример стратегии с покупкой опциона Call:

• Покупка Call ниже текущей цены страйка.
• Шорт сетка в зоне убытка по Call.
• Если цена растет выше уровня Call, опцион покрывает убытки от коротких позиций, а сетка позволяет зарабатывать на падении.

🏆 Преимущества:

• Полная защита капитала от значительных изменений цен.
• Возможность использования алгоритмической торговли для извлечения прибыли при любом направлении рынка.

⚖️ Стратегии с частично закрытыми рисками

Частично закрытые стратегии подходят для более агрессивных трейдеров, готовых принимать повышенные риски ради потенциально большей прибыли.

Принцип:

• Покупка дальних опционов Put (Out of the Money) ниже текущего страйка, в зоне, где опцион дёшев.
• Лонг сетка в ~текущем диапазоне.
• Если цена падает, опционы частично покрывают убытки, а сетка продолжает зарабатывать на возвратах цены.
• В случае похода цены к страйку, опционы переоценивают в нашу пользу.

Или:

• Покупка дальних опционов Call (Out of the Money), выше текущего страйка, где опцион дёшев.
• Шорт сетка в ~текущем диапазоне.
• Если цена растет, опционы частично покрывают убытки от коротких позиций, а сетка зарабатывает на колебаниях цены.

📌 Преимущества частично закрытых стратегий:

• Больше потенциальной прибыли за счет минимальных затрат на опционы.
• Частичное хеджирование рисков, что снижает вероятность больших убытков.

💬 Заключение

Алгоритмическая торговля сеточными ботами в связке с опционами позволяет создавать стратегии с различными уровнями риска и доходности. Для новичков это отличный способ минимизировать потери, а опытные трейдеры могут использовать такие конструкции для извлечения прибыли из волатильности рынка, не полагаясь на прогнозы.

🧩 Сравнение стратегий

Рекомендации для начинающих:

• Начните с небольших сумм, чтобы протестировать стратегии на практике.
• Обязательно учитывайте комиссионные издержки и просчитывайте риск-менеджмент.
• Используйте демо-счета для отработки стратегий перед реальной торговлей.

Дисклеймер: Данная статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Использование торговых ботов и опционных стратегий связано с рисками, и результаты могут отличаться в зависимости от рыночных условий. Пожалуйста, проводите собственное исследование и консультируйтесь с финансовыми специалистами перед использованием данных инструментов.

Удачи в торговле и успешных сделок! 🚀📈

Торгую на биржах:
ByBit.com
OKX.com
Еще раз приведу ссылку на биржу, где торгуются опционы - deribit.com

Автор статьи: https://t.me/public_aleksztk