Торговые сетапы. Как перестать прогнозировать рынок и начать торговать?

Часто сталкиваюсь с тем, что люди, приходя в трейдинг, начинают пытаться угадать направление цены, прогнозировать, даже ориентируются на мнения различных аналитиков, но в итоге торговать почему-то все равно не получается. Сегодня разберемся, как можно работать на рынке, не делая прогнозов.

Начну с того, что прогнозирование рынка и непосредственная торговля - совершенно разные вещи. Подход профессионала (я не говорю сейчас о маркетмейкерах) к трейдингу заключается в том, чтобы торговать имеющиеся факты.

Что такое факты, если мы говорим в контексте трейдинга?

Под фактами понимаются торговые сетапы, основанные на наблюдениях за реакцией цены в определенной зоне ликвидности. Такими зонами ликвидности обычно являются уровни поддержки/сопротивления, как динамические, так и горизонтальные, а также области скопления объемных проторговок. То есть, мы наблюдаем за ценой именно в тех зонах, где сосредоточен крупный капитал, а значит, крупные игроки, от действий которых мы в дальнейшем будем отталкиваться.

Можно выделить несколько рабочих торговых сетапов: стратегия входа на пробой, на ретесте и отбое от зоны ликвидности, а также после ложного пробоя уровня ликвидности.

Стратегия "На пробой":

Понимая механику исполнения рыночных ордеров, становится понятна логика такой работы: стратегия "на пробой" работает по причине срабатывания большого количества триггерных заявок, которые исполняются по рынку после пробоя ключевой зоны ликвидности. Однако, данная стратегия в ее классическом виде имеет и подводные камни, такие, как ложный пробой уровня. Лично я работаю на пробой уровня достаточно редко и только в том случае, если есть веские основания для этого.

Рассмотрим пример подхода "На пробой":

Сетап на покупку

После длительной аккумуляции в паре Биткоин/Доллар на графике образовалась структура с повышающимися минимумами и горизонтальным уровнем сопротивления. Уровень сопротивления при этом тестировался не 1 раз, а покупатели постепенно поджимали уровень. Уже тогда можно было предположить, что структура отрезка бычья, однако, подтверждение этому произошло только после пробоя уровня сопротивления.

Сетап на продажу

Данный пример - это инверсия сетапа на покупку. Все аналогично:

Итак, стратегию входа "на пробой" я применяю при следующих условиях:

1) Длительная аккумуляция

2) Многократное тестирование зоны ликвидности, при соблюдении структуры "восходящих низов" и "горизонтального верха" в случае с бычьим паттерном, в случае с медвежьей моделью - "падающие максимумы" и "горизонтальное основание" после длительной дистрибуции.

Стратегия "На ретесте и отбое":

Стратегия "На ретесте и отбое" применяется как после смены тенденции, так и непосредственно для входа в рынок по действующему тренду.

Как это понимать? Очень часто цена дополнительно тестирует спрос или предложение на определенных уровнях ликвидности повторно, особенно после пробоя уровня поддержки/сопротивления, а также после пробоя трендовой линии. Крупный игрок, тем самым, проверяет, насколько уровень надежен для защиты своей позиции. Если реакция на уровень есть, происходит так называемый "отбой" от уровня на объеме, это также является сетапом для входа.

Примеров на эту стратегию можно привести достаточно много. Разберем несколько:

1.

После пробоя динамического уровня сопротивления, цена протестировала предложение в области пробитого уровня. По объему было видно, что продавцам уровень более не интересен (смотрим объемы на тесте), после чего последовало импульсное движение, которое было подтверждено объемом. Более того, импульсное движение привело к слому медвежьей структуры (сформировался новый экстремум, который переписал последний максимум предшествующей тенденции).

Этот сетап был образован сразу после смены тенденции.

2.

В вышеприведенном примере мы видим сетап для входа в сторону направления тенденции. Цена успешно напечатала новый максимум и закрепилась, далее на небольшом объеме протестировала уровень предыдущего максимума (этот максимум теперь именуется "зеркальным" уровнем поддержки). Образовав 2 пин-бара на тесте "зеркального" уровня, мы получили сигнал на вход, который в методике VSA интерпретируется, как SA (stopping action). Благодаря сетапу была получена хорошая точка входа с коротким стоп-лоссом.

В данном примере медвежий вариант сетапа на ретесте и отбое от уровня. Был сформирован зеркальный уровень сопротивления. Цена ложно пробила уровень, собрав дополнительную ликвидность в крупном медвежьем накоплении, однако, в течение нескольких дней закрывалась под уровнем, после чего последовало нисходящее движение от уровня. Обязательно следим за тем, как цена реагирует на уровень. Для грамотного входа в сделку нужно дожидаться цены закрытия свечи/бара, после чего принимать решение.

Стратегия, основанная на входе в рынок после ложного пробоя

Тут следует понимать, что определить ложный пробой можно только постфактум. Соответственно, торговать ложный пробой мы будем уже после того, как факт ложного пробоя свершился.

1.

В вышеприведенном примере есть несколько условий для входа в позицию, которые в совокупности дают нам сетап на вход в шорт. Сначала цена консолидировалась под уровнем сопротивления, затем последовал импульс, который почти сразу закончился поглощением всей той консолидации, которая была сформирована до него. В Price action данный паттерн называется медвежьим поглощением. Логика отработки сетапа достаточно простая с точки зрения психологии: крупный игрок выбивает из рынка лишних "шортистов", одновременно с этим "запирая" в убыточной позиции тех игроков, которые набирали лонг позицию в консолидации. В итоге, покупатели оказываются продавцами при попытке подхода к уровню (ретест), поскольку пытаются минимизировать убыток и закрывают свои лонг позиции продажами. После попытки тестирования области консолидации следует новая волна продаж. Крупный продавец защищает свою позицию, набранную в шорт, а мелкие игроки (ритейл) помогают продажами по рынку.

Пример отработки ложного пробоя в рамках паттерна "ПГИП"

Тут у нас есть целых два сетапа для того, чтобы открыть лонговую позицию.

Вариант первый: вход в лонг после факта подтверждения ложного пробоя. Это мы понимаем, когда есть реакция цены после теста уровня (в рамках фигуры ПГИП это правое плечо).

Вариант второй: вход после пробоя динамического уровня сопротивления (линия шеи ПГИПа).

В обоих вариантах мы опираемся на зоны ликвидности. Тестирование предложения на уровне, либо же пробой линии шеи - суть одна и та же. Везде есть факты проявления реакции цены на интересные рынку зоны.

Вывод:

Я постарался описать самые стандартные и рабочие сетапы на вход в рынок. На самом деле их гораздо больше. Главное научиться понимать механику и логику данных действий. Постараться представить психологию формирования паттернов: как бы вы повели себя в той или иной ситуации? Зачем нужно тестировать спрос или предложение? Почему на самом деле образуется паттерны ТА? Стоит ли вообще что-то думать за рынок и прогнозировать возможные варианты событий, если рынок сам рисует решения для входа? Ответьте на эти вопросы для себя.

Надеюсь, прочитав данную статью, вы пересмотрите свой подход к рынку, и возможно, это в дальнейшем позволит вам принимать только обоснованные решения, а вы перестанете заниматься гаданиями на кофейной гуще.