Позиционная торговля. Сопровождение сделки и стратегия "Пирамидинга".

В этой статье хотел бы рассказать о том, как, работая по тренду, сопровождать позицию.
Условно, мы имеем любую открытую позицию по какому-либо инструменту. Где фиксировать? Как фиксировать? В каком случае нужно выходить? Как тянуть стоп? - На все эти вопросы сейчас постараюсь ответить.

Сразу оговорюсь, что все, о чем я напишу ниже, достаточно просто выглядит в теории. Другое дело - научиться применять данный подход на практике. Получаться "по учебнику" будет далеко не всегда вне зависимости от вашего опыта.

Для начала нужно определить - в рамках какого таймфрейма мы отслеживаем наш тренд. Это значит, что определяющим фактором для принятия решения будет являться происходящее на том таймфрейме, по которому мы определили цели и точку отмены сценария. То есть, если мы торгуем, опираясь на дневной график, то цель будет соразмерная ценовому движению на этом же таймфрейме. Стоп-лосс будет ставиться именно под экстремум на том же временном отрезке. Допустим, если мы увидели восходящий тренд на дневном графике и торгуем по нему, то происходящее на минутном таймфрейме не должно волновать нас настолько, что нам пришлось бы в панике закрыть позицию. Это не значит, что торгуя по дневке, можно не смотреть другие таймфреймы вообще, но, подчеркну, кардинальное решение лучше всего принимать, если ситуация поменялась на той же рассматриваемой дневке. Вы можете сократить позицию, если вам что-то не понравилось на более младшем таймфрейме, но, как показывает практика, лучше лишний раз не дергаться. В каком случае полезно смотреть на младшие таймфреймы? В основном, это те случаи, когда вы ищите выгодную точку входа в позицию, либо делаете добор по тренду (стратегия "Пирамидинга").

Далее постараюсь описать алгоритм действий:

Определяем тренд и таймфрейм, по которому этот тренд будем отслеживать.
Рисуем структуру этого тренда, обозначив ценовые уровни, точки HH, HL/LH, LL (все это можно не рисовать, но новичкам для наглядности не помешает)
Ищем точку входа и пробуем определить примерный потенциал движения относительно этой точки. Потенциал ценового движения будет определяться уровнями, а так же временем формирования балансов. (Т.е., потенциал движения может быть ограничен уровнями ликвидности, а сила импульса будет зависеть от времени формирования накопления перед этим импульсом: здесь в качестве ориентира можно выбрать высоту фигуры накопления).

Точку входа можно искать уже на небольшом таймфрейме, чтобы войти с максимально коротким стопом. Объем позиции на первоначальный вход может быть небольшим - потом вы можете просто укрепить позицию по мере движения цены (не путайте усреднением - цена должна двигаться в вашем направлении)
По мере движения цены вы можете фиксировать позицию частями, когда ее встречают определенные уровни поддержки или сопротивления. Но есть и второй вариант, рассчитанный на максимизацию прибыли по сделке и одновременно с этим, не повышающий ваши риски - стратегия "Пирамидинга", то есть, планомерного наращивания позиции по мере движения цены в сторону тренда. Рассмотрим ситуацию, при которых позицию можно добирать:

Ваш вход, допустим, где-то у нижней границы баланса, а стоп стоит под этой границей, за тенью сильной свечи (пин-бар, поглощение). Вы можете добрать позицию только в том случае, если цена выйдет за пределы диапазона, т.е. пробьет сопротивление и закрепится выше этого сопротивления. Добрать позицию можно будет после обратного ре-теста пробитого уровня сопротивления. На сильном тренде часто случаются резкие выносы против тренда, называемые шейкаутами и аптрастами. После таких движений вы также можете укрепить позицию. Объем добора рассчитывайте таким образом, чтобы он критически не повлиял на среднюю цену входа. Пример: если ваш первоначальный объем на сделку был Х, то добрать можно 0,2Х. Объем на каждый добор может отличаться - здесь все будет зависеть от конкретной ситуации. Главное, чтоб ваша средняя входа была как можно ближе к б/у после любого добора. А лучше - в плюсе.
Стоп на первую часть позиции перемещаем в б/у, стоп для второй части позиции ставим под уровень ре-теста, ориентируясь также на сильный прайс экшн (тень свечи после шейкаута, допустим).
Добирать позицию можно до тех пор, пока вы не увидите признаков распределения (при этом, стоп №1 можно уже переставить в то место, где до этого стоял стоп №2, а стоп №2, соответственно, еще выше.) Если же признаки распределения имеются, вы можете начинать сокращать позицию. Пример №1: увидели атрибуты кульминации (критически высокий объем и спред бара) - закрыли объем последнего добора. Пример №2: цена развернулась по методу Сперандео, переписав лоу - закрыли половину позиции (в данной ситуации произошла смена структуры, поэтому в таких ситуациях фиксируется уже большая часть торговой позиции, а то и целиком вся позиция). То есть, определяющим параметром для фиксации позиции целиком будет именно смена структуры рассматриваемого вами тренда, по которому вы и планировали сделку изначально.

Выше я описал пример позиционной сделки на растущем рынке. На падающем алгоритм будет точно такой же.

Что нужно знать для того, чтобы у вас получалось грамотно сопровождать трендовую сделку:

Определение тренда. Важно понимать признаки наличия тренда, а также видеть его структуру (HH,HL/LH,LL).
Работу уровней ликвидности (поддержек, сопротивлений, балансов)
Структуры накопления и распределения, а также их атрибуты.
Совокупность условий для смены тренда
Прайс экшн, а также модели рыночных неэффективностей (ложный пробой, шейкаут, аптраст, спринг и т.д.)

Надеюсь, статья оказалась для вас полезна. Вашим заданием будет: руководствуясь данной статьей, самостоятельно найти примеры с реализацией сделки, основанной на данном подходе. Ну и, конечно, попробовать самому провести подобную сделку. Где еще почитать про метод "Пирамидинга"? Например, в книге Рената Валеева "Искусство трейдинга", которую я ранее уже рекомендовал к прочтению

Успехов!