📈 Кластерный анализ - поиск сетапа

Используются инструменты https://resonanceholding.com

Материал будет дополняться

Дневник сделок https://t.me/tradelogstats

Ищем кластер - в который после плавной коррекции или длительного флета зашли объемы (от 2 раз и более превышающие объемы последних 7-14 кластеров)Аномальный + не слишком волатильный + не на вершине после роста + строго во флете или на коррекции

Скопление крупных зеленых кластеров после снижения - лонгКрасные после роста - шорт

Усиливающие факторы:Рост Бидов и падение Асков на самых ликвидных парах

Рост зеленой дельты

Рост количества сделок

Для шорта - преобладание покупок в Market Stat в течение долгого времени. Чем дольше преобладают покупки - тем сильнее дисбаланс.
Не берем

Аномалии на вершине роста (несколько дней)
Уже по факту сильного роста
Аномальные объемы на падении (крупные продажи)

Основания для входа

RR 1:2

Баланс альткоинов к BTC и стейблам в Market Stat - не должен быт на экстремально высоких значениях (ликвидность может начать перетекать из альтов в BTC)

Нет сильного перевеса Асков в стакане самых ликвидных пар

Не рваный, ликвидный график (боты)

Не брать после пампа

Точка входа - середина аномального кластера. Либо сплитом - в середине и внизу аномального кластера

Либо по рынку - если цена уже на уровне середины, либо ниже

Стоп - под минимум предыдущих кластеров. Не меньше разницы минимума и максимума аномального кластера

Движение цены

Движение цены - происходит (малой суммой) рыночными ордерами, а затем (более крупными) лимитками подпирают цену ближе к рыночной и удерживают на новых значениях (от движения в противоположную сторону)

Поэтому могут наливать в эти лимитки по маркету, они сдержат движение, и дельта будет расходиться с направлением движения цены

Аномалии

Пинбар с объемом на шпильке (FTT) - в обе стороны. Скринер. Образование аномальных объемов на сливах. Чем больше аномалия - тем больше потенциал отработки.
Переломный момент - пбольшая покупка после падения
Берем в работу только актуальное, свежее
На резких сливах BTC - не перезаходим
Аномальные объемы на продажу в кластерах (в сравнении с другими на истории) + значительный рост лимиток на покупку по BAS

Почти идеальная ситуация:

Цена почти не меняется
Ускорение ленты выше среднего (Sped Print), и сама лента плотнее предыдущих показателей
Минутная дельта постоянно растет. Ил падает. И это почти не влияет на цену
Рост и увеличение плотности объема
BAS показывает перевес
В ленте - крупные ордера, плотно прижатые друг к другу

Базовая оценка:

Объем - Стакан - Дельта - Скорость

Размер и плотность кластеров

Кумулятивная дельта

Скорость ленты сделок - Speed Print

Плотность всплесков скорости сделок

Минутный объем и дельта

Баланс в книге ордеров

Индивидуальные ордера в стакане