Процедура TimeInfusion

Стратегия построена на временном распаде стоимости опционов.
Для ее реализации сначала уточняем что такое опционы - по ссылке (страница про базовые понятия опционов).
И какие есть их характеристики - вот тут (страница про греки первого порядка).

Ведется она не на всю маржу а только на часть, работа идет с двухнедельными опционами.
Как все устроено.
1. Считаем доступную маржу. То есть объем портфеля.
2. Делим на 2. Получаем ориентировочный обьем одного двухнедельного портфеля (в оригинальной стретигии делится на 4, так как идет бОльший упор на сохранность. придем к этому после 100к).
3. Этот двух недельный портфель делим на 8 (понижаем риски за счет диверсификации). Будет 8 разных позиций в которые мы будем входить.
4. Входить мы будем в позиции с более высокой относительно других игроков рынка и их исторической волатильностью.
5. При помощи сервиса https://marketchameleon.com/ производим подбор акций.
6. При выборе ориентируемся на следующие параметры