Ежедневный обзор Фьючерс на Индекс РТС от 29.06.20

Сегодня понедельник, подготовимся к торговой неделе основательно. Сейчас мы с вами рассмотрим такие активы, как фьючерс на индекс РТС, фьючерс на доллар / рубль и акции Сбербанка.

Фьючерс на индекс РТС

С одной стороны, идет волна вверх, но тенденция уже развернулась, пусть этому пока нет подтверждения.

Красный уровень длится с прошлого контракта. Продавец выставляет тенденцию вниз и будет по ней работать, пока цена не пробьет уровень [см. график]. Пока она его не пробьет, будем работать от новой тенденции.

Пока нет подтверждения тенденции, но по некоторым признакам заметно, что цена начинает идти вниз.

Шейкаут показывает нам, что здесь нет теста. Бар продаж с хвостом покупок с уменьшенным объемом с существенной дельтой, по сравнению с предыдущими барами. Можно даже технически нарисовать треугольник:

☝ Цена на уровне покупок – оцениваем покупателя.

Бар продаж с красной дельтой и слабым покупателем показывает, что тест шейкаута – не лучшая идея. Нет смысла работать вверх. Даже если будет открытие вверх, дальше будем работать вниз [красный сценарий].

Но если посмотреть, как открываются западные площадки, то, скорее всего, открытие вниз, а потом может, отработается уровень D1, в чем я сомневаюсь, хотя этот вариант нельзя отрицать – ложные пробои треугольников случаются часто. Если так случится – цена пойдет в обратную сторону.

Сужающийся треугольник – это как загадка этой недели. Но я все равно ожидаю движения вниз. Покупатель пока слабый, а дальше движение вниз на пробой минимума [синий сценарий].

Я не ожидаю серьезного падения именно сегодня – об этом говорим весьма значительный уровень покупок. Есть также опорный бар. Сильно не упадем, но пару тысяч пунктов вниз точно прокатимся.

Теперь тактика следующая: при движении вверх работаем от продажи. Мы находим на прошлом нисходящем движении уровней продаж. На них продавец будет заинтересован в установке лимитных заявок. Он должен их защищать.

Возможные сценарии:

Мысли о будущем Гэпе - Сомневаюсь, что будет гэп, в котором можно будет поработать. Здесь для гэпа чересчур идеальные условия. Либо придется выставлять проскальзывание до 500 пунктов, либо подождать тест.

☝ Если будут подскоки вверх – "расторговуем" их вниз.

Доллар США

Пробой трендовой линии состоялся. Был слабый продавец и его поглотили. Поглощение плохое, объемы меньше, наполняемость дельты больше.

Я уже говорил, что трендовая линия слабая и ее будут бить. Сейчас главный вопрос – как произойдет пробой. Если гэпом, подождем отката вниз, а затем будем торговать по тренду вверх.

При пробое вверх появилась трендовая линия, возможно, получится сделать манипуляцию с трендовой линией [см. синий сценарий].

И здесь еще есть горизонталь, от нее также пойдем вверх. Получится технарский паттерн – пробой тренда и тест пробитого тренда.

☝ Но это долгосрочный прогноз.

Часовик

Ищем рабочие уровни и исходя из них работаем. 2 дня была зеленая дельта, идут покупки по рынку. Весьма интересный момент, говорящий о том, что профи торопится. Возможно, впереди Россию ждут негативные новости.

Когда профи резко скупают актив по рынку – жди беды, дальнейшего роста актива. - А.Н.Пурнов

Если цена пойдет вниз – смотрим минимумы, тут могут быть варианты для покупки. Есть еще уровень покупок, так что в горизонтали можем поработать на "перехай".

Если же открытие вверх – не запрыгиваем в уходящий поезд, дожидаемся коррекции и работаем вверх. Но не стоит забывать о возможном глубоком тесте, следует быть осторожным с высотой теста.

Сбербанк

Актив все еще слабый. За все время он не вырос толком, верно сделали, что его скинули (смотрите предыдущие обзоры). Плюс к тому, цена несколько раз от опорного бара пыталась подняться вверх. Был и спринг, и тест спринга – ничего не работает.

Похоже на то, что на кризисе Сбербанк никто не покупал.

☝ Если посмотрим общую картину по индексу ММВБ, и если бы был настоящий отскок, Сбербанк бы покупали. Но скорее всего, профи поддерживали свои позиции, чтобы скинуть их наверху. Это хорошо для тех, кто не успел выпрыгнуть из долгосрочных позиций.

В Сбербанк никто не инвестировал. Надежды на него не было, как не было к нему и особого интереса.

Соответственно, может быть ситуация глубокой волны продаж с пробоем трендовой линии. Пока Сбербанк слабый, коррекция может быть глубокой. Но сейчас об этом думать не надо, только если индекс дойдет до уровней, обозначенных черным цветом:

Только тогда можно будет прикупить Сбербанк. В остальных случаях лучше ничего не предпринимать.

Сбербанк дает повод для следующих мыслей: раз уровни опорного бара не держатся, несколько раз подскочили. Spring, BTC и прочие сигналы не отрабатываются, потому логично предположить, что будет открытие вниз, а дальше посмотрим.

Минимум бара используем как спринг, плюс к этому цена падает и есть бары с большой дельтой. Возможен отскок в обратную сторону. Есть множество вариантов для спекуляций.

Часовик

Хорошо, что ввели вечернюю сессию. Теперь можно не так волноваться, плюс заработать дополнительные деньги.

У покупателя каждая макушка ниже предыдущей. У покупателя не хватает денег. Толпа видит поддержку и покупает на ней.

Если будет открытие вверх, дальше пойдем вниз [1]

Если будет открытие вниз, то покупать нечего, несмотря на уровни покупок дневного таймфрейма[2]. Торговать второй спринг нужно только при наличии больших объемов.

Посмотрим, насколько все эти прогнозы окажутся  правильными. Среда не торговый день, возможно, что на праздники опять будут какие-то катаклизмы.

На этом все, спасибо за внимание.