Риск-менеджмент. Как управлять собственными деньгами. 

Друзья, всем привет! Перед вами весьма полезный, для многих жизненно- необходимый гайд... О том, как правильно распределять свои финансы при работе в сфере криптовалют :) Грамотная риск-менеджмент стратегия — больше 50%-ти успеха. Поэтому советую внимательно изучить статью от начала до конца, и сразу же начать применять изученные заготовки на практике.

Для начала оформляй подписочку на TG-канал авторов гайда alpha.crypto и продолжай читать!

(в связи со схожестью названий, у многих возникла путаница. Наш канал alpha.crypto не имеет отношения к 001k, авторы совсем другие!)

И огромный респект ребятам, которые помогали в распространении материала. Действительно выражаю огромный респект и советую подписаться на каждого. Все каналы годные, иначе мы бы с ними не сотрудничали. a01k.crypto, TTC, Pursuit4Million, Crypto Daily, DНЕВНИКИ Крипто, Hinkok, The VSЁ

Без долгого предисловия, сразу перейдем к практике. Первое, что необходимо сделать — распределить весь свой капитал на разные сферы жизнедеятельности.

Итак, перед вами достаточно безопасная схема распределения финансов, которую использую лично я.

Рассматриваем схему лишь в качестве примера, ведь в конечном итоге, расставлять процентики и выстраивать РР-стратегию, вы будете самостоятельно исходя из рынка, своих нужд, потребностей и т.д.

Расшифрую каждую категорию.

Жизнь. Ну тут все понятно. 7% уходят на развлечения, еду, отдых, путешествия, авто, и тд. Опять же, многое зависит от ваших привычек, образа жизни и потребностей. Каждому свое, но есть простое правило — трать столько % от заработанного, сколько тебе лет. Остальное реинвестируй. 20 лет = 20% растраты. Мне и 7% достаточно.

Фьючи + спот. Хоть я и не трейдер, графики целыми днями не зомбирую, но как по мне, глупо полностью отказываться от спотовой и фьючерсной торговли. Т.к если у вас есть хоть какое-то минимальное рыночное чутье и большой опыт, это идеальные инструменты для относительно легкого заработка. Особенно в связке с хорошей математикой и риск-менеджментом на сделки.

Темки. Наверное то, что приносит больше всего денег. Сюда можно отнести и различные темки в крипте, и доход с медийки, и инвестиции в оффлайн бизнес, в товарку и т.д. и т.п. Опять же, для меня это максимально интересная часть, на которую и тратится бОльшее количество жизни. Как правило, вложения в эту сферу являются наиболее безопасными, поэтому выделяю аж 20%.

Фундаментальные инвестиции. К этой категории я отношу, естественно, недвигу. Инвестиции в землю, возможно в акции фундаментальных компаний, занимающихся, к примеру, добычей энергоресурсов. Или тот же Макдоналдс. Который судя по всему выживет и в случае дефолта в США, и в случае масштабных мировых войн. Люди все равно найдут пару баксов на чизбургер. Золото, которое ни разу не ректанулось за сотни лет. И так далее.

Подушка безопасности. Когда у вас есть уверенность за спиной... когда вы точно знаете, что проживете минимум год-два-три, ни в чем себе не отказывая на отложенные средства, вы автоматически становитесь более раскованными при принятии тех или иных решений. Более спокойно относитесь к рисковым вложениям, которые зачастую приносят максимальный профит. Как и где хранить подушку? Тут также необходима диверсификация. Наличка под подушкой в разных валютах, банковские депозиты, стейблкоины, возможно даже физические слитки золота и пр. В неспокойное время живем, поэтому пачка долларов или бесконечное количество USDT на леджере очень быстро может превратиться в тыкву.

Таким образом, прирост к общему депозиту зависит от 4-х секторов. И даже если один или два, например, оказываются в минусе. Общий банк стабильно должен расти за счет остальных секторов. Итак, как ведутся подсчеты. Смоделируем ситуацию:

Фьючерсы. По итогу месяца -5%. = -0.4% от общего капитала.

Спот. По итогу месяца: +10% = +1% к общему капиталу.

Темки. По итогу месяца: +20% = +4% к общему капиталу.

Фундаментальные инвестиции. По итогу месяца + 0.5% = + 0.15% к общему капиталу.

Итого: +4.75% к общему капиталу. Из которых, соответсвенно, 7% идут на траты, 18% реинвестируется во фьючи + спот, 20% в темки, 30% в фундаментальные инвестиции, 25% отправляется в подушку.

РР — как пирамида. Двигаемся от большего к меньшему. И дальше идем разбирать риск-менеджмент уже конкретно в тех направлениях, которые были перечислены выше.

Фьючерсы и маржинальная торговля... Очень многие почему-то бояться этого. Мол, фьючи — лудомания. Ликвиднет, вынесет вперед ногами, лучше туда не лезть, иначе без депозита останешься. Да, с таким отношением действительно тут делать нечего.

Хотя по факту, маржа, которую вам предоставляет биржа — это лишь один из весьма полезных инструментов. Которым нужно уметь правильно пользоваться.

Поэтому расскажу вам о системе торговли на фьючах через лоты. Как используя элементарный просчет математической вероятности, с 100% шансом всегда оставаться в плюсе на фьючерсах (на дистанции конечно же)..

Предположим:

Наш депозит равен $100.000.

Помним, что закладываем 1% риска на потерю. Через специальные инструменты рассчитываем стоп-ордера и сумму входа в сделку так, чтобы в случае ошибки наш убыток не превышал 1%, т.е $1000.

Как это сделать?

Воспользуемся инструментом из TradingView. Заходим в настройки, длинная или кортокая позиция.

Далее нам нужно выставить все значения (скрин ниже). Вводите размер своего счета (все, что вы выделяете на фьючи). Риск устанавливаете — 1%. Позже вернемся к этому. То есть, при любом исходе сделке, при любом плече — вы рискуете максимум 1% от всего депозита. Обязательно устанавливаете стоп-лосс, который и будет влиять на сумму сделки. Ну и прочие настройки по типу цены входа и т.д. в зависимости от аналитики и ваших ожиданий. Как правильно ставить стоп-лосс, расскажем чуть ниже.

На скриншоте выше стрелочкой показано кол-во битков, которые вы должны закупить для сделки.

Еще раз насчет плечей. Заходим в калькулятор, вводим все данные которые нам рассчитал TradingView. И ставим, например, 5х плечо.

Видим справа PNL - 999 USDT при срабатывании стопа. То есть мы потеряем 1% от депозита (тк весь депозит $100к)

Теперь пробуем сделать то же самое, но плечо уже 50х.

Как вы видите, PNL по прежнему -999$. Но при этом начальной маржи для входа в сделку потребуется намного меньше.

А теперь переходим к самому важному — как правильно ставить стоп-ордера?

Risk Reward

Итак, что же это такое?

Простыми словами, расстояние от точки входа в сделку до Take Profit-а или Stop Loss-а. Если риск ревард 1:1, то Take Profit и Stop Loss находятся на одинаковом расстоянии от точки входа. 1:2, соответсвенно Take Profit находится в два раза дальше от точки входа, чем Stop Loss. И так далее.

Сразу скажу, использовать риск-ревард ниже 1:2 — самоубийственно. На дистанции вы по-любому окажетесь в минусе. Вот небольшая табличка с математическими расчетами на 1000 сделок. Какой должен быть винрейт, чтобы выйти с тем или иным риск-ревардом в плюс.

В общем, по опыту нескольких трейдеров, некоторые из которых работают в крупных фондах — риск-ревард 1:3 является максимально сбалансированным для фьючей.

Как вы видите, исходя из таблицы, вам нужно поддерживать как минимум 35% прибыльных сделок, чтобы выходить в ноль или небольшой плюс.

Единая система торговли

Это все-таки статья про риск-менеджмент, а не про трейдинг и торговлю на фьючах. Но я не могу не отметить, что логика, по которой вы входите в сделки, должна быть всегда примерно одинаковой. Используете ли вы технический анализ, торгуете по новостям, проводите фундаментальные исследования, либо же просто используйте сигналы из рандомного Telegram канала или приватки. Не важно. Главное — стабильность и четкое понимание среднего процента удачных сделок на дистанции.

При этом, систему торговли постоянно нужно пытаться усовершенствовать и стремиться к еще бОльшему винрейту.

В среднем, 50% успешных сделок при риск-реварде 1:3 — это достижимая планка, если есть хоть какая-то логика в ваших сделках. А не случайное подбрасывание монетки.

Комиссии

Не забываем, что при торговле на фьючах, биржа с вас будет брать весьма немаленькие комиссии. И чем выше плечо, тем, соответсвенно, выше комиссия. Помните об этом. Рассчитывать проценты сейчас нет смысла, т.к все зависит от актива, которым вы торгуете. От биржи. От статуса вашего аккаунта.

Проскальзывание

Случайный фактор, который вообще никак от вас не зависит. И скорее всего, на крупных биржах по типу Binance, Coinbase, OKX и т.д. проблемы с проскальзыванием будут возникать нечасто. Так что, торгуйте на биржах с высокой ликвидностью и минимизируйте лишние издержки, которые могут возникать при случайном проскальзывании.

Ну а для того, чтобы получать инфу о входах в сделки, последние новости из мира крипты и многое другое — делайте подписочку на все ТОП-овые каналы.

Результаты спотовой торговли по большей части будут зависеть, конечно, не от риск менеджмента. Перед покупкой токена, вам в любом случае потребуется провести сильный фундаментальный анализ, расписать план B, план C в случае возникновения неприятных сценариев. И сделать кучу других действий. Но это уже другой вопрос..

Проектов на рынке много, и все они слишком разные. От топовых блокчейнов с поддержкой tier-1 фондов, до различных вспомогательных сервисов, NFT-маркетплейсов и т.д. Поэтому, в первую очередь, вам необходимо распределить проекты на три группы.

• High Risk проекты — 0.5%/проект от выделенного на спотовую торговлю капитала
• Middle Risk проекты — 1%/проект от выделенного капитала
• Low Risk проекты — 3-4%/проект от выделенного капитала

High Risk. Включает в себя максимально высокорискованные проекты. Которые имеют небольшую капитализацию и склонны к exit scam-у. В такие проекты мы не закладываем больше 0.5% от выделенных средств. Поэтому, если проект окажется мошенническим, либо просто упадет на условные 80% - 90% — потери к нашему общему капиталу будут минимальные. Но! Если же хоть 1 из 10 проектов покажет хорошую силу = большие иксы... Мы можем получить огромный прирост к нашему капиталу, с одной лишь high-риск сделки. И даже перебить показатели по профиту в наших остальных разделах инвестирования.

Middle Risk. Проекты, которые имеют среднюю капитализацию, в диапазоне $50млн - $500млн. В данный эшелон мы можем закладывать вплоть до 1% от выделенного на спот капитала. Сильного роста и тысячи иксов, как в случае с High Risk-ом ожидать не стоит, тем не менее, часто проекты из этой категории показывают хорошие результаты. У Middle Cap проектов тоже есть риск схлопнуться, пусть и не такой большой. Поэтому инвестировать больше 1% не рекомендуется.

Low Risk. Мастадонты криптовалютного рынка, которые имеют большую рыночную капитализацию, входят в ТОП-50 CoinMarketCap. За которыми стоит масса аудитории в соцсетях, крупнейшие Tier-1 фонды, инфлюенсеры. В такие инвестиционные идеи, мы можем закладывать вплоть до 3%.Так как риск потерять все вложения, крайне мал. Но в крипте он есть всегда. Поэтому мы не закладываем больше 3% на одну сделку. Данные проекты, могут принести незначительный рост и зачастую, люди которые покупают данный эшелон - ожидают стабильный, плавный рост, который их в принципе устроит.

Принцип распределение капитала остается тем же. Как правило, различных активностей в крипте, офлайне и др.направлениях бизнеса, не так много, если сравнивать с предыдущими разделами. Если при спотовой торговле вы можете вложиться хоть в 50-70 проектов, распределив весь свой депозит между ними, то в случае с "темками", как я их называю, все иначе.

Рассмотрим 4 рандомные ситуации. И разберемся, как ваш капитал должен на них реагировать.

Думаю, в целом, логика должна быть ясна. Все строиться на двух факторах: риск + доходность. Больше денег заливаем туда, где соотношение риск/доход более благоприятное.

Здесь все еще проще. Одно единственное правило.

Диверсификация. Стараемся раскидать накопления по разным сферам экономики. При этом, все они должны быть надежные. Повторюсь — недвижимость, драг.металлы, акции фундаментальных компаний (пережить сильный кризис), возможно вложения в развивающиеся страны (недвига, гособлигации). Возможно спонсирование бизнеса, стабильного, но долго-окупаемого.

Если речь о накоплениях в наличке, то распределяем кеш по разным валютам (опять же, не на абум, а прибегая к анализу экономики той или иной страны). Бумажные деньги, цифры на банковских счетах, банковские вклады, USDT.

Хранение — в сейфах, в банковских ячейках, на леджере, под подушкой, на биржах (если речь о крипте).

Чтож, настоятельно рекомендую прямо сейчас пойти и выстроить собственную риск-менеджмент стратегию. Но, опять же, единого рецепта в этом вопросе не существует. Вы действительно должны составить стратегию индивидуально под свой капитал, характер, жизненное положение и т.д.

Также многое зависит от общей тенденции рынка:

1. Бычий рынок — более рискованная стратегия (больше High/Middle risk инвестиций, меньше подушка, меньше долгосрочных вложений)
2. Плавающий рынок — средняя риск-стратегия (инвестиции в мидл-риск активы, больше долгосрочного инвеста)
3. Медвежий рынок — безрисковая стратегия (большая часть в кеше и в фундаменте)

Спасибо за прочтение!

И также не забываем делать подписку на каналы, которые распространяют материал. a01k.crypto, TTC, Pursuit4Million, Crypto Daily, DНЕВНИКИ Крипто, Hinkok, The VSЁ