Как Даниэле Самбатаро отбирает 1 динамический портфель из 250 торговых стратегий
Во время недавнего вебинара, организованного World Cup Advisor, профессиональный трейдер Даниэле Самбатаро поделился своей глубоко проработанной системой отбора, в рамках которой он ежемесячно отбирает всего один оптимизированный портфель из более чем 250 алгоритмических торговых стратегий. Обладая опытом в экономике, финансах и разработке нейронных сетей, Даниэле создал то, что называет Momentum Selection Program — полностью автоматизированную адаптивную методологию трейдинга.
Вот подробный обзор его подхода и ключевых идей, которые могут быть полезны как начинающим, так и опытным трейдерам.
📈 Почему автоматическая торговля?
Путь Даниэле начался в 2015 году с разработки нейросетей для прогнозирования рынка. Хотя это помогло выявить рыночные неэффективности, он также понял, насколько опасны сложные "черные ящики", подверженные слишкой сильной подгонке, когда они начинают выдавать желаемое за действительное.
Позже он перешёл к более интуитивному и прозрачному подходу, основанному на:
- Здравом смысле (никаких странных условий ради красивой истории),
- Особенностях конкретных рынков (каждый рынок — уникален),
- Простоте и устойчивости (система должна оставаться прибыльной при незначительных изменениях параметров).
Так и родились более 250 торговых систем, каждая из которых прошла как минимум год вне выборки.
"Выборкой" в данном случае называются исторические данные на которых проводилась оптимизация параметров торговой системы.
🧱 Типы используемых систем
Даниэле делит свои системы на три основные категории:
- Возврат к среднему (mean reversion): Покупка после падения, продажа после роста — в расчёте на возврат к среднему.
- Следование за трендом (trend following): Покупка при росте, продажа при падении — ставка на продолжение движения.
- Распознавание паттернов: Вход в рынок после появления определённых ценовых конфигураций.
Вариаций внутри каждой логики — сотни. Например, "падение цены" можно определить десятками разных способов — через разные таймфреймы, уровни, волатильность и т.д.
📊 Как оценивается система
Даниэле делает упор на риск-ориентированную оценку, включая:
- Чистую прибыль и просадку
- Фактор прибыли (например, 1.83 означает, что на каждый $1 убытка система приносит $1.83 прибыли)
- Средний профит на сделку (всегда выше комиссий, обычно $200+)
- Время нахождения в рынке (предпочтение краткосрочным позициям, например, 10% времени)
Большинство стратегий внутридневные — позиции закрываются к концу сессии, хотя некоторые держатся несколько дней.
🧠 Как формируется портфель
Несмотря на наличие 250+ систем, в активной фазе работает 6–8 систем в месяц. Вот как Даниэле их отбирает:
✅ 1. Определение параметров риска
- Максимальный стоп-лосс на сделку
- Максимально допустимую просадку портфеля
- Максимальную корреляцию между системами
📊 2. Фильтрация по моментуму
Исключаются системы с отрицательными результатами за последние 3, 6 или 12 месяцев.
⚠️ 3. Фильтрация по риску
Удаляются системы с риском выше заданных лимитов.
🔗 4. Ранжирование по прибыли к просадке
Системы ранжируются по отношению прибыли к просадке за последние 3 месяца. Если менее 15 сделок — используется более длинный период.
🔄 5. Проверка корреляции и финальный отбор
Системы добавляются по одной. Если корреляция с уже выбранными системами низкая — система добавляется. Иначе — пропускается.
📉 6. Проверка просадки портфеля
Если итоговая просадка превышает лимит — корректируется порог корреляции и шаг 5 повторяется.
💡 Важно: Весь процесс полностью автоматизирован и выполняется через собственное ПО каждый месяц.
🛠️ Сначала риск, потом прибыль
Даниэле постоянно подчёркивает: начинать нужно с риска. Все решения основываются на защите капитала, а не на погоне за прибылью. Любые ручные вмешательства — только для снижения риска (например, закрытие коротких позиций перед выходными из-за риска гэпов).
💡 Заключение
Методология Даниэле — это образец дисциплинированного, масштабируемого и системного подхода к трейдингу:
- Использование автоматизации для управления сотнями стратегий
- Устойчивость к подгонке параметров благодаря проверке на надёжность
- Фокус на портфельном мышлении, а не отдельных "звёздах"
- Реалистичные ожидания и приоритет управления рисками
Он напоминает: «Даже лучшая методика не может устранить неопределённость». Но хорошо выстроенная система поможет пережить трудные времена и добиваться стабильных результатов.
👀 Хотите следовать за его сделками?
Стратегия Даниэле доступна через платформу автоторговли World Cup Advisor, где сделки в его счёте автоматически повторяются на счетах подписчиков. Стоимость подписки 250$ в мес. Рекомендуемый депозит $30k.
Дополнительную информацию можно найти на worldcupadvisor.com.