Кластерный анализ 1

Для того, чтобы лучше понять преимущество кластерного анализа давайте немного погрузимся в историю

Если вы читали старые книги про трейдинг, то знаете, что много десятилетий назад трейдеры торговали видя лишь телеграфную ленту из тикерного аппарата

Котировки были суровые. Получались с запозданием, чем дальше брокерская контора находилась от биржи, тем более устаревшие данные имел трейдер торгующий на ней. Поэтому топовые трейдеры стремились попасть на более крупную биржу и для этого надо было ехать жить тужа, где была эта биржа.

Потом продвинутые трейдеры начали использовать телефон, чтобы моментально сообщать коллегам данные. Телефонные провода тянулись повсеместно и те, кто торговал используя телефон имели преимущество.


Далее начали появляться первые компьютеры

И те, кто использовал более современное оборудование были на шаг впереди, а значит могли заработать больше, так как имели преимущество.

Когда появился интернет, то данные быстрее попадали к тем у кого интернет был шустрее.

Не нужно было кричать из ямы заявки.

Яма ушла в небытие с появлением интернет трейдинга.

Не нужно было никуда бегать. Торговать можно было прямо из дома да еще при этом иметь весь набор технических инструментов для аналитики. Как думаете у трейдеров за компом есть преимущество перед теми, кто торговал имея только телеграфную ленту или выкрикивая из ямы?

БЕЗУСЛОВНО!

Точно так же изобретали различные теории торговли. Технический анализ со всеми его прелестями помог людям лучше предсказывать движение цены.
Японские свечи в свое время давали более информативную картину, чем просто линия.

Но свечи потерли свою актуальность, как и тиковая лента, как и яма.

Свеча содержит в себе множество сделок и ты даже не знаешь, что внутри этой свечи происходило.

Кластерный анализ помогает заглянуть внутрь свечи и понять, что на самом деле происходило в этот отрезок времени между продавцами и покупателями.


Использовать только лишь свечи в нынешнее время это как совершать сделки по телефону, а не через интернет
Это как анализировать активы по тикерной ленте, а не через компьютер
В трейдинге больше зарабатывает тот, кто имеет более продвинутые инструменты торговли и правильно использует их.

ПРОШЛОЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ (минусы ТА)

В ТА есть одна большая проблема - все, кто использует линии, волны и уровни хотят предсказать будущие цены на основе прошлых, и это большое заблуждение. Но они хотят предсказать не только цену, а еще время и дату, когда эта цена будет там. Причем не одну целевую точку во времени, а даже несколько точек. Люди применяют паттерны, которые были актуальны в прошлых циклах, когда покупатели и продавцы были совершенно другие, фундаментальные факторы были другие, конъюнктура рынка в целом была другая. Поэтому прогнозирование рынков в долгосрок не более чем рулетка. Вероятность попадания даже в одну точку достаточно низкая, не говоря уже о множестве точек в разных временных отрезках.

Короткая история:

Алексей, управляющий фондом, проснулся с похмелья, так как вчера был мощный корпоратив по поводу того, что они успешно провернули памп и сняли ***надцать лямов зелени, и голова у него совсем не варит. Так вот в силу того, что фонд хорошо заработал на пампе Алексей принимает решение избавиться от минусовых позиций на пару лямов, чтобы они не могли утянуть его прибыль вниз. Заходит на биржу и прямо по рынку начинает лить тот актив в котором сидит наш трейдер со своими ТА в котором указано, где и когда будет цена, у него там сильный уровень поддержки или разворотная свеча, или Фибо, или еще что-то. А стаканы то на бирже не такие уж и ликвидные оказались и цена обваливается на -30%, но Алексею на это пофиг, он это заложил в свой риск менеджмент, а сейчас он просто не хочет париться, так как думает о прохладном бокале пива и продолжает сливать неудачную позицию.

Дальше вы поняли…

С помощью кластерного анализа высока вероятность идентифицировать аномальные действия крупного игрока и предпринять соответствующие действия несмотря на то, на каком уровне ТА (поддержки, сопротивления и тд) находится актив.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Определяют участники рынка:

- Трейдер

- Брокер

- ММ

Они могут действовать в рынке только двумя способами ПОКУПКА и ПРОДАЖА
И то и другое делится на ЛИМИТНЫЕ и РЫНОЧНЫЕ ордера

- Рыночный всегда исполняется по самой лучшей цене

- Лимитный ждет, когда рынок подойдет к предлагаемой ему "лучшей цене"

РЫНОЧНЫЕ ОРДЕРА ИСПОЛНЯЮТ ЛИМИТНЫЕ

Лимитные ордера создают книги ордеров, эти книги существуют двух типов:

  • Вертикальная (цена)
  • Горизонтальная (объем)

Вертикальная это очередь по цене. Горизонтальная по объему.

Рыночные ордера сначала исполняют горизонтальную очередь, потом смещаются на один шаг цены вверх или вниз в зависимости от направления сделки и исполняют следующую горизонтальную очередь

Исполненные ордера попадают в ленту сделок

Там мы видим: цену, количество и время

В ленте сделок красным обозначаются РЫНОЧНЫЕ продажи, а зеленым РЫНОЧНЫЕ покупки. Таким образом мы понимаем, что рынок двигают исключительно РЫНОЧНЫЕ ордера.

Этот момент очень важен. Именно он определяет кто преобладает: спрос или предложение

ЛИКВИДНОСТЬ

Если говорить коротко, то это способность рынка конкретного актива удовлетворить потребность участника на покупку или продажу так, чтобы цена на актив почти не поменялась. Чем меньше меняется цена, тем более ликвидный рынок.

Вообще ликвидность это субъективное понятие. Если у тебя $1000 и для тебя некий рынок является ликвидным, то когда у тебя будет $1 000 000, возможно этот рынок уже будет для тебя неликвидным.

Ликвидность актива лучше всего оценивать на кластерном графике и вот почему:

Кластер - это небольшой прямоугольник в выбранном ТФ (баре или свече)

ТРИГГЕР

Любая сделка, даже маленькая может стать триггером для других. Но чем больше триггер, тем выше его влияние на рынок. Аномальные ордера создают дисбаланс

ДИСБАЛАНС

На рынке миллионы участников, но есть только две силы, которые двигают цену - рыночные покупки и рыночные продажи. Именно рыночные! Лимитные ордера НЕ ДВИГАЮТ ЦЕНУ

Спрос и предложение определяют баланс сил, и когда баланс нарушается, тогда и происходят развороты в неожиданном направлении.

Если научиться находить точки нарушения баланса, тогда у нас будет огромное преимущество. Кластерный анализ позволяет находить рыночные аномалии и выявлять дисбаланс покупателей и продавцов.

Каждую секунду на рынке совершают сделки тысячи людей.

Кому из них что стукнет в голову в этот момент? Мы не знаем!

Какие у кого обстоятельства могут возникнуть? Мы не знаем (да и они тоже)!

Какую новость выкинет регулятор одной из сотен стран? Мы не знаем!

Кто и где будет фиксировать свою прибыль/убыток? Мы не знаем!

Все эти непредсказуемые переменные накладываются друг на друга и создают хаос, поэтому предсказать далекое будущее и особенно с привязкой по времени, да еще и в нескольких точках не представляется возможным.

Мы можем лишь двигаться от дисбаланса к дисбалансу по факту его возникновения.

Чем более старые данные, тем менее они актуальны и объективны.

БИРЖИ и ММ

Отдельно хочется отметить, что еще есть владельцы бирж, которые видят заказы (в тч стопы) всех участников торгов. Они так же видят все "мощные и крепкие" уровни, видят фигуры ТА и тд.

Их задача создать, как можно больший объем торгов, чтобы люди чаще покупали и продавали.

Видит народ, например, треугольник или ГиП и ничего не знает о том, что в реальности происходит в этой фигуре. Делает выводы исключительно на ТА.

Чем меньше диверсифицирована монета по различным биржам в плане ликвидности, тем выше вероятность, что ТА будет использован против трейдера в месте наибольшей ликвидности.

Кластерный анализ позволяет увидеть реальные намерения людей и в частности крупных игроков, сколько денег они потратили на это, и какие силы им противостояли.