4 Торговых Метода с использованием Футпринта, для максимизации прибыли
В чём разница между прибыльными и убыточными трейдерами?
Одно из основных отличий в том, что успешные трейдеры добавляют к выигрышным позициям (удваивают, чтобы максимизировать прибыль), а неуспешные добавляют к убыточным, надеясь, что цена развернётся и они быстрее выйдут в ноль.
В этом посте я поделюсь заметками о 4 торговых методах с использованием футпинт, которые я активно использую в своей торговле как для первичного входа в сделки, так и для увеличения объёма (сетка ордеров) в текущих прибыльных позициях.
Полный урок на английском языке доступен на Ютуб: https://www.youtube.com/live/AzoMsYbLBAw?si=g33SncYTx6UIY-9X
На русском языке урок доступен на моем телеграмм канале: https://t.me/nonefinancialadvice
Многие, впервые сталкиваясь с футпринтом, не понимают, что, используя эти техники, можно торговать практически любой торговый инструмент.
- Фьючерсы на фондовые индексы (ES, NQ, RTY, YM)
- Фьючерсы на энергоносители и металлы (золото, серебро, платина, палладий, нефть и природный газ)
- Акции
- Валютные фьючерсы
- Форекс и CFD (в этом случае вам нужно будет перенести данные с фьючерсов на форекс)
Поскольку мы уже говорим о форексе, меня часто спрашивают, почему я перешла с форекса на фьючерсы.
Это означает, что все на планете видят одну и ту же цену и объёмы торгов. Нет манипуляций со стороны брокеров, нет проблем со спредами, проскальзываниями и нет фальшивых свечей.
Это означает, что только люди, использующие одного и того же поставщика данных (брокера), видят одинаковые цены и объёмы. Децентрализация открывает возможности для манипуляций со стороны брокеров: фальшивые свечи, огромные спреды, проскальзывания, разницы в ценах и гэпы.
Но преимущества фьючерсов не ограничиваются отсутствием манипуляций. Фьючерсы позволяют нам получить доступ к футпринту и видеть ордера всех участников рынка в мире, анализировать, какой объём был проторгован по бид и аск. Поскольку данные в форексе децентрализованы, вы не можете видеть реальные ордера других участников рынка — только тех, кто использует того же брокера, что и вы. Это сильно ограничивает ваш анализ и понимание рынка.
Чтобы упростить понимание, давайте начнём с основ: почему движется цена?
Если вы торгуете уже некоторое время, вы знаете, что на рынке есть два типа ордеров: рыночные и отложенные. Для понимания футпринта мы будем называть их "агрессивные ордера" и "пассивные ордера". Этот принцип помогает лучше понять движение цены.
Агрессивные ордера — это рыночные ордера (Buy/Sell by market).
Трейдеры используют эти ордера, когда хотят войти в сделку немедленно, прямо сейчас, без указания цены входа. (То есть сделка будет исполнена по первой доступной цене от пассивного покупателя/продавца)
- Покупатель "по рынку" купит у первого доступного пассивного продавца (buy by market × sell limit)
- Продавец "по рынку" продаст первому доступному пассивному покупателю (sell by market x buy limit)
Пассивные ордера — это лимитные, отложенные ордера (Buy/Sell limit).
Когда трейдеры хотят войти в рынок с помощью лимитного ордера на покупку/продажу, они указывают желаемую цену входа и терпеливо ждут, пока агрессивные трейдеры примут их цену.
- Чтобы исполнить пассивный лимитный ордер на продажу, требуется агрессивный покупатель. (buy by market × sell limit)
- Чтобы исполнить пассивный лимитный ордер на покупку, требуется агрессивный продавец. (sell by market x buy limit)
Давайте посмотрим на изображения ниже, чтобы визуально представить, как пассивные и агрессивные ордера отражаются в футпринте:
Итак, левая сторона (сторона BID) отражает ордера либо агрессивных продавцов, либо пассивных покупателей, а правая сторона — агрессивных покупателей или пассивных продавцов.
Может показаться, что это все супер сложно и скучно, но эта теория абсолютно необходима для понимания футпринта, так что потерпите немного.
Последнее, что вам нужно понять перед тем, как перейти к торговым сетапам, — это объём и дельта.
Вы все наверняка слышали о торговых объемах, но далеко не все понимают, что вообще означают объемы на рынке. Давайте разберёмся:
Объём — это сумма всех ордеров Ask и Bid за выбранный период времени и диапазон цен. Формула вычисления объемов:
Дельта — это разница между ордерами Ask и Bid за выбранный период времени и диапазон цен. Другими словами:
Мои настройки футпринта для 6E (фьючерсы на евро)
Таймфрейм: 5 минут.
Футпринт: BID × ASK (Delta Colored - В Цвет Дельты
Пропорции настроены для "всего графика", и я регулирую верхний порог (Upper cut-off%) примерно до 85-90% для лондонской сессии и до 75-80% для сессии Нью-Йорка.
Я использую платформу ATAS для торговли на фьючерсах и анализа футпринта. Стоящих аналогов нет. Тут можно 2-недельного бесплатно тестировать Атас: ATAS FREE TRIAL.
С такими настройками, если дельта равна ask - bid, то ячейка футпринта (кластер) становится зелёной, если число на стороне ask больше, чем на стороне bid (то есть дельта положительная).
Ячейка футпринта становится красной, если число на стороне bid больше, чем на стороне ask (то есть дельта отрицательная).
Вот так это выглядит на футпринте:
Не переживайте, мы прошли "скучную" часть, и если вы поняли всё, что было сказано до этого момента, можно двигаться дальше к торговым методам.
4 ТОРГОВЫХ МЕТОДА ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ И УЛУЧШЕНИЯ ТВХ
Эти 4 стратегии я использую как для первичных входов, так и для увеличения объёма в уже прибыльных позициях. Главное — ни при каких условиях не добавлять объем к уже убыточным сделкам, иначе это прямой путь к потере депозита.
ТОРГОВЫЙ МЕТОД 1: ВЫСОКАЯ ДЕЛЬТА В ТРЕНДЕ
Используется для входа и увеличения позиции. Главное — следить за движением цены после формирования высокой дельты. Если свеча с высокой дельтой закрывается бычьей, ожидайте продолжения восходящего движения. Если свеча закрывается медвежьей, ждите продолжения нисходящего тренда.
- Определите тренд.
- Дождитесь появления высокой дельты.
- Оцените закрытие свечи (бычья/медвежья).
- Разместите лимитный ордер на покупку/продажу в зависимости от направления.
Примеры и объяснения смотрим ниже.
ТОРГОВЫЙ МЕТОД 2: СИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Цель: Войти в рынок или добавить к уже имеющейся позиции, когда выявлен сильный уровень.
Сильный уровень определяется как две (или более) высоких дельты (торговый метод 1), возникающих одна за другой на одном и том же (или очень близком) ценовом уровне.
- Первичный Вход:
- Когда замечаете, что формируется сильный уровень в тренде, используйте его так же, как и в Торговом Методе 1, чтобы войти в рынок.
- Сильный уровень показывает, что на этой цене есть значительное движение или сопротивление/поддержка.
- Дополнительные Входы:
- Если вы уже в позиции, и появляется сильный уровень на той же цене, можно подумать о добавлении к позиции. Это основано на ожидании, что сильный уровень укрепит текущий тренд.
- Подтверждение Разворота:
- Если сильный уровень формируется как точка разворота, это можно использовать для подтверждения новой ТВХ.
- С долей креативности можно использовать этот метод как решение о выходе со сделки. Если вы в шорт, а после формирования сильного уровня цена отскочила вверх, стоит подумать о закрытии сделки, поскольку ожидается продолжение движения вверх. Аналогично, если вы в лонге, а после формирования сильного уровня цена ушла вниз, стоит подумать о закрытии сделки, поскольку сильный уровень с высокой вероятностью удержит цену и не даст ей продолжать рост в ближайшее время.
КРАСНАЯ ДЕЛЬТА В ЗОНЕ ПОДДЕРЖКИ
Суть этого торгового метода: если красная дельта сформировался в зоне поддержки, или если после формирования красной дельты цена пошла вверх, это может с высокой вероятностью означать, что там были заполнены пассивные ордера на покупку, которые подтолкнули цену вверх.
1. Разворот тренда:
- Если это разворот тренда, можно выставить ордер buy limit на 1 тик выше уровня цены красной дельты – как для первичного входа, так и для удвоения позиции.
2. Выход из сделки:
- С некоторой креативностью можно использовать этот сетап как триггер для выхода из сделки.
Сценарий 1: ваша шортовая сделка в прибыли, и этот сетап сформировался. С высокой вероятностью цена будет продолжать расти какое-то время. Пора закрыть сделку с прибылью.
Сценарий 2: ваша шортовая сделка в убытке, но стоп-лосс еще не достигнут, и этот сетап сформировался. С высокой вероятностью цена будет продолжать расти какое-то время. Пора закрыть сделку и ограничить убытки.
ЗЕЛЕНАЯ ДЕЛЬТА В ЗОНЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Метод работает также в противоположную сторону: если зеленая дельта сформировалась, а затем цена упала, - ожидаем разворот вниз на ближайшее время. Выставляем Sell limit на 1 тик ниже уровня цены зеленой дельты, или выходим из своих длинных позиций.
ТОРГОВЫЙ МЕТОД 4: ЗАЛИПШИЕ КЛАСТЕРЫ
Последний сетап в этой статье, и один из самых сильных для подтверждения. Нас интересуют ситуации, когда зеленые и красные кластеры (дельты) залипают вместе: зеленые кластеры давят на красные, и наоборот.
В этом торговом методе всё зависит от того, куда пойдет цена в первые несколько свечей (м5) после формирования застрявшего кластера: торговый можно использовать как в тренде (если цена продолжает движение по тренду после формирования залипших кластеров, аналогично методу 1), так и при развороте, или для выхода из текущей сделки, если первое движение после застрявшего кластера пошло против вашей текущей сделки.
Логика основана на том, что, статистически эти застрявшие кластеры содержат столько объема, что они будут удерживать цену от пробоя в ближайшее время.
Надеюсь, эти торговые методы и подробные объяснения помогут вам улучшить свою торговлю. Если вы раньше не использовали footprint, возможно, сейчас хороший момент, чтобы начать.
Если остались вопросы, пишите в комментариях на моем телеграм-канале: