Расчет риска на сделку для инструментов CFD: индексов, нефти, газа и других.
С форексом все понятно: для легкости просчета риска на сделку и правильного лотажа существуют калькуляторы (вроде этого). Но что делать, когда дело доходит до CFD?
Для того, чтобы рассчитать правильный лот сайз для сделки, нужно:
- Определить риск на сделку
- При надобности, конвертировать процент риска на сделку с базовой валюты счета в валюту торгуемого инструмента
- Определить размер стоп лосса и риск за пипс / пункт
- Определить стоимость пипса / пункта
Для примера возьмем счет в 100,000$. Допустим, вы готовы рисковать 1%, то есть ваш риск на сделку составит 100,000%*0.01 = 1000$
Конвертация необходима потому, что стоимость не всех инструментов измеряется в долларах. Например, если вы торгуете GER40, вам будет необходимо конвертировать 1000$ в евро по текущему курсу, потому что GER40 измеряется в базовой валюте евро. То же самое произойдет с другими инструментами, стоимость которых измеряется в другой базовой валюте (NIKKEI, UK100...) Далее в посте мы рассмотрим пример.
3. Определяем размера стоп лосса и риска за пип / пункт
Пип - единица изменения цены, обычно используемая на рынке Форекс.
Пункт - это единица, которая измеряет изменение цены в соответствии с последней цифрой перед фрактальной запятой. Обычно применяется к фьючерсам, акциям и CFD.
Пример: цена нефти выросла с 70$ до 75$ за барель. В этом случае можно сказать, что нефть выросла на $5 или на 5 пунктов.
Допустим, вы хотите выставить стоп размером 20 пипсов. В данном случае, риск на пипс будет 1000$/20 = 50$.
4. Самое сложное - определяем стоимость 1 пипса / пункта.
Во-первых нужно знать, что у разных брокеров стоимость 1.00 лота для индексов, нефти и других CFD инструментов будет отличаться.
Связано это с тем, что называется Contract Size. Информацию о Размере Контракта будет доступна непосредственно с вашей торговой платформы.
Для примера возьмем MetaTrader и нефть (смотрите скриншот)
Нажимаем на нефть и «Свойства», смотрим «Размер Контракта». Для нефти у моего брокера он составляет 100.
Пример 1. Рассчитаем стоимость пункта для нефти при лоте 1
стоимость пункта = (размер контакта * лот)
стоимость пункта = (100 * 1) = 100$/пункт. Иными словами, если цена нефти изменяется на 1$, используя лот 1.00, ваша прибыль / потеря составит 250$
Пример 2. Рассчитаем стоимость пункта для DAX40 при лоте 15
Нажимаем на DAX40 и «Свойства», смотрим «Размер Контракта». Для DAX у моего брокера он составляет 10. (смотрите скриншот)
стоимость пункта = (размер контакта * лот)
стоимость пункта = (10 * 15) = 150€ / пункт. Теперь нужно конвертировать результат в валюту нашего счета (USD). Идем в Гугл, и гуглим курс евро/доллара.
Иными словами, если цена DAX40 изменяется на 1$, ваша прибыль / потеря составит 168$
Так как же вычислить правильный лот сайз?
Допустим, у меня есть счет в 100,000$, 2% (2000$) риск на сделку, стоп лосс в 0.5 пунктов на нефти. Какой лот сайз мне нужно использовать?
Лот = Прибыль/Риск / (Стоимость пункта за 1 лот * Количество пунктов)
Лот = 2,000 / (100 * 0,5) = 40.00
Пример 2. Счет в 50,000$, торгую DAX40 на 10 лотов, цена движется на 20 пунктов. Сколько я заработаю или потеряю?
Прибыль/Риск = ((Размер лота * Стоимость пункта ) * количество пунктов)
Прибыль/Риск = (10 * 11.2) * 20 = 2240$
А вообще, это все, если вы реально хотите заморачиваться. Многие торговые терминалы (например, Tradovate) сами рассчитывают вам риск до открытия сделки.
А для MetaTrader есть EA, который сам открывает вам сделку уже с нужным риском. Скачать можно по ссылке: https://youtu.be/iNlqlXMN-mY?si=Gro0NrziFyoBXbX1 (Только на МТ5)
Присоединяйтесь к телеграмм каналу: https://t.me/nonefinancialadvice