Как работает нейросеть от компании MacrosMatic. Архитектура нейронки. Что "под капотом"?

Сайт компании: https://macrosmatic.tech/

Телеграм канал: https://t.me/MacrosMaticRUS Инста: https://www.instagram.com/macros_matic_

Подробная информация о Компании MacrosMatic и ее разработке - нейроботе здесь: ➡️ https://teletype.in/@andrey_lizing/macrosmatic

Основа AI NATA - нейронная сеть LSTM. Это рекуррентная нейронная сеть, используется в задачах, связанных с глубоким обучением, в том числе и в прогнозировании финансовых временных рядов.

Архитектура LSTM сети выглядит как цепь, состоящая из нескольких модулей, каждый из которых состоит из 4х слоев, которые взаимодействуют друг с другом определенным образом. Основное отличие этой сети, что у нас есть возможность передать состояние из одного модуля в следующий, при этом каждый модуль может удалить (забыть) часть этой информации, либо же наоборот что-то туда добавить, именно это и создает эффект ”памяти”.

На подобной технологии написан всем известный ChatGPT.

LSTM сеть отлично работает с данными, где надо запоминать информацию на долгий срок. Также она не так сильно подвержена проблеме исчезающего градиента.

Для выдачи релевантного прогноза AI NATA нужно, чтобы окно скользящих данных прошло по 3 блокам, каждый из которых представляет отдельную нейронную сеть, обученную и настроенную на конкретную функцию.

Нейросеть №1 – осуществляет анализ текущей рыночной ситуации и выдаёт прогноз о направлении движения цены BTC в виде данных агрегированных в 3 часовые свечи.

Нейросеть №2 – кросс-валидация, подтверждает прогноз Нейросети №1.

Нейросеть №3 – прогнозирование силы потенциального изменения цены актива.

Нейросеть №1

Методы анализа потока входящих данных:

• Анализ временных рядов
• Кластерный анализ

С их помощью обнаруживают скрытые тренды и закономерности в динамике изменения курса BTC.

• Кластерный анализ — объединение объектов в группы (кластеры) по их сходству.
• Анализ временных рядов – используется для того, чтобы смотреть на процесс в динамике. С его помощью изучаются графики цен на монету и определяются тенденции. Этот метод помогает увидеть цикличность в изменении курса.

И на основе весов и предыдущих значений за 24 часа выдаёт прогноз движения цены BTC на следующие 3 часа.

Нейросеть №1 определяет направление изменения цены:

• 1й час с вероятностью до 78%
• 2й час с вероятностью до 69%
• 3й час с вероятностью до 58%

Нейросеть №2

Перед принятием окончательного решения, AI NATA проводит кросс-валидацияю (перекрестную проверку) или «Алгоритм сомнения»  - механизм применяется для более точной проверки результатов работы модели прогнозов.

По сути эта нейросеть показывает нам на сколько AI NATA сама уверена в своём прогнозе.

Помимо скользящего окна данных, подключена дополнительная сверка по индикаторам технического анализа.

Все SMA, все WMA, PSAR, MACD, EMA – индикаторы имеющие наибольшее влияние на подтверждение результатов прогнозов.

Таким образом проверка решения Нейросети №1 так же происходит по осцилляторам, среднескользищим и полкам объёмов. Эти факторы имеют влияние на итоговый результат.

Нейросеть №3

Задача этой нейросети определить силу прогнозируемого движения.

Так как у системы AI NATA горизонт видения всего 3 часа и котировка BTC имеет ежесекундные изменения, то торговому боту нужно понимать вот эти текущие изменения цены это то, что прогнозировала AI NATA и сделку можно закрывать или мы ещё в ожидании импульса.

Это нужно, чтобы не попадать во флэтовые сделки и не выходить за горизонт изначального прогнозирования, а так же нахождение более выгодных точек выхода из сделки, что для нас означает увеличение прибыли.

По сути Нейросеть №3 даёт рекомендации куда ставить маячки на цены.

После того как прогноз сделан, итоговые данные подаются в торговый бот, который выполняет механику по выставлению ордера, Stop Loss, Take Profit.

Торговый бот

Торговый бот - это набор непреложных алгоритмов действий, который выполняет запрограммированную в нём механику и работает по принципу «если, то»

Пример:

Если итоговые данные от AI NATA выше минимального проходного значения, то выставляю ордер USDT/BTC на 10% от депозита в Long, выставляю Stop Loss на 1% движения цены вниз, выставляю Take Profit на 1% движения цены вверх.

или

Если прошло 3 часа от времени открытия ордера, то закрываю ордер по текущей рыночной цене.

Минимальные пороговые значения прогнозов нейросетей, после которых торговый бот может открывать сделку:

• Все следующие 3 часа прогнозируются синхронным трендовым движением в одном направлении (рост или падение)
• Вероятность синхронного трендового движения в 1й час = не менее 70%; 2й час = не менее 64% (данные за 3й час в принятии решении о открытии позиции не принимаются, слишком большой шум)
• Кросс-валидация (уверенность в прогнозе) не менее 76%
• Сила импульса (прогнозируемого движения) не менее 0,6 (это где-то 0,5-0,6% изменение цены BTC)

После открытия позиции AI NATA продолжает отслеживать изменения рынка и может принять решение о досрочном закрытии ордера и изменении Take Profit.

Stop Loss остаётся всегда неизменным и выставляется на уровне 1% движения цены актива.

Открытая позиция может быть закрыта по нескольким причинам:

1. Сработал Stop Loss - cистема не верно определила направление движения цены актива
2. Сработал Take Profit – система верно определила направление движения и силу импульса
3. Бот закрыл позицию по таймеру – прошло 3 часа с момента открытия позиции и ордер начинает выходить за горизонт изначального прогноза
4. Бот досрочно закрыл ордер – от нейросетей пришёл сигнал о изменении тренда, идёт сигнал отмены первоначально сценария и закрытие позиции по рыночной цене.

Параметры работы торговой системы AI NATA:

• Фьючерсные контракты
• На счёте установлена изолированная маржа
• Торгуется пара USDT / BTC
• Объём входа в сделку 10% от депозита
• Кредитное плечо Х3
• Сделки открываются в оба направления, и в рост (Long) и на падение (Short)
• Всегда выставляется Stop Loss и Take Profit
• Продолжительность сделки до 3 часов
• Торговля ведётся без усреднений, лесенок и Мартингейла – одним объёмом вошли в сделку, одним объёмом вышли
• Стратегия доливов не требует
• В среднем торговая система AI NATA заключает 2 сделки в день
• Risk/Reward 1:1 / 1:1,5
• Средний Win Rate 81% - это значит, что из 100 сделок в среднем 81 будут прибыльные, а 19 убыточные
• Средняя доходность системы за последние 6 месяцев = 16,3% в месяц

Подробнее об адгоритмике нейронной сети и о том, что у нее "под капотом", в этом видео от главы группы разработки компании MacrosMatic Чугалинского Константина Андреевича:

По всем вопросам ПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ
в Телеграм