January 8, 2024

Структура рынка

Структура рынка – это последовательность максимумов и минимумов. Позволяет определить тренд и потенциальное движение цены в дальнейшем.

Тренд – это общее направление движения цены по пути наименьшего сопротивления. Задача трейдера – определить тренд и торговать в гармонии с ним.

Рынок может находиться в трёх состояниях: восходящий тренд (бычий); нисходящий тренд (медвежий); боковое движение (флэт).

Восходящий тренд

Состоит из повышающихся максимумов (Higher High) и минимумов (Higher Low). Формирование максимума обычно будет импульсным, а минимума – коррекционным.(см. LoE)

Подтверждением HL будет обновление (bos) предыдущего HH. Для определения структурных элементов обращайте внимание на пяти свечные максимумы и минимумы.


В данном случае под аббревиатурой “bos” подразумевается подтверждение HL.

Подтверждение HL

Задача трейдера — работать в соответствии с общим направлением цены. После формирования более высокого максимума (HH) с большой вероятностью начнется коррекция, которая образует более высокий минимум (HL) – это возможность для входа в лонг позицию с целью обновления предыдущего HH.

Формирование HL

Формирование HL

Структуру нужно использовать в совокупности с другими инструментами, в первую очередь с зонами поддержки и сопротивления: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block, Fair Value Gap.
Более высокий минимум (HL) должен формироваться от зоны поддержки, в этот момент будет актуально рассматривать лонг позиции с целью обновления
предыдущего HH.

Минимум, отмеченный красным, не был образован от видимой зоны поддержки, поэтому после активации стоп-лоссов на покупку и теста зоны сопротивления он будет выступать первоначальной целью для нисходящего ценообразования, после чего восходящий тренд может продолжиться.

Слом восходящего тренда

Обновление подтвержденного HL будет являться сломом бычьего тренда, после чего последует формирование более низкого минимума (LL). Слом структуры позволяет открывать позиции на зарождении противоположной структуры. То есть появляется возможность открыть сделку на формировании LH в зоне сопротивления.

Bos - break of structure

bos - break of structure

Тренд подтверждается при формировании трёх структурных элементов: HH – HL – HH для восходящего тренда, LL – LH – LL для нисходящего тренда.

Пример

После обновления подтвержденного HL цена сформировала три структурных элемента: LL, LH, LL. Таким образом нисходящий тренд подтвердился, и в случае, если на основе старших таймфреймов вы предвзяты по-медвежьи, наиболее оптимальным вариантом будет рассматривать шорт позиции.

Ложный слом структуры восходящего тренда

Обычно встречается на коррекции старшего таймфрейма. Цена всегда стремится обновить локальную ликвидность на продажу, которая находится возле 50% торгового диапазона или в дискаунт маркете. Таким образом, когда например на 1D таймфрейме формируется HL, тогда на младших таймфреймах, начиная с 4H, структура может смениться с восходящей на нисходящую.
Схематический пример: восходящая структура 4H таймфрейма была сломана в момент коррекции структуры 1D таймфрейма, после чего восходящее ценообразование продолжилось.

Обновленные минимумы могли формироваться от локальных зон поддержки, в любом случае во всех подобных ситуациях ожидается их обновление.

fake bos 4H

Цена может сформировать несколько нисходящих структурных элементов перед продолжением восходящего тренда. На старшем таймфрейме по прежнему будет
формироваться структурный HL.

На коррекции 4H таймфрейма была сломана восходящая структура 1H и всех меньших таймфреймов. Начало подобной коррекции обычно происходит перед снятием значимого пула ликвидности на покупку и после теста зоны сопротивления. Второй распространенный сценарий встречается после
обновления старого максимума и теста зоны сопротивления

После смены дневной структуры с нисходящей на восходящую началась глубокая коррекция, на которой образовался более высокий минимум (HL) 1D структуры. В этот момент обновлялись краткосрочные минимумы, которые были сформированы перед зоной поддержки возле 50% дневного торгового диапазона или в дискаунт маркете.

После обновления старого максимума и ребалансировки цены началась глубокая коррекция, на которой произошла смена 4H структуры. На 1D таймфрейме сформировался более высокий минимум в дискаунт маркете от зоны
поддержки. Восходящее ценообразование продолжилось.

Нисходящий тренд

Нисходящий тренд

Состоит из понижающихся минимумов (Lower Low) и максимумов (Lower High). Формирование минимума обычно будет импульсным, а максимума – коррекционным (cм LoE.)

Лучшие возможности для открытия шорт позиций будут при формировании структурного более низкого максимума (LH).

Нисходящий тренд

Подтверждением LH будет обновление (bos) предыдущего LL. Для определения структурных элементов обращайте внимание на пяти свечные максимумы и минимумы.

В данном случае под аббревиатурой “bos” подразумевается подтверждение LH.

Подтверждение LH

Задача трейдера — работать в соответствии с общим направлением цены. После формирования более низкого минимума (LL) с большой вероятностью начнется коррекция, которая образует более низкий максимум (LH) – это возможность для входа в шорт позицию с целью обновления предыдущего LL.

Формирование LH

Формирование LH

Структуру нужно использовать в совокупности с другими инструментами, в первую очередь с зонами поддержки и сопротивления: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block, Fair Value Gap. Более низкий максимум (LH) должен формироваться от зоны сопротивления, в этот момент будет актуально рассматривать шорт позиции с целью обновления предыдущего LL.

Слом нисходящего тренда

Обновление подтвержденного LH будет являться сломом медвежьего тренда, после чего последует формирование более высокого максимума (HH). Слом структуры позволяет открывать позиции на зарождении противоположной структуры. То есть появляется возможность открыть сделку на формировании
HL в зоне поддержки.

Bos - break of structure

Слом структуры

После обновления подтвержденного LH цена сформировала три структурных элемента: HH, HL, HH. Таким образом восходящий тренд подтвердился, и в случае, если на основе старших таймфреймов вы предвзяты по-бычьи, наиболее оптимальным вариантом будет рассматривать лонг позиции.

Ложный слом структуры нисходящего тренда

Обычно встречается на коррекции старшего таймфрейма. Цена всегда стремится обновить локальную ликвидность на покупку, которая находится возле 50% торгового диапазона или в премиум маркете. Таким образом, когда например на 1D таймфрейме формируется LH, тогда на младших таймфреймах, начиная с 4H, структура может смениться с нисходящей на восходящую.

Схематический пример: нисходящая структура 4H таймфрейма была сломана в момент коррекции структуры 1D таймфрейма, после чего нисходящее ценообразование продолжилось.

Обновленные максимумы могли формироваться от локальных зон сопротивления, в любом случае во всех подобных ситуациях ожидается их обновление.

Цена может сформировать несколько восходящих структурных элементов перед продолжением нисходящего тренда. На старшем таймфрейме по-прежнему будет
формироваться структурный LH.

На коррекции 1D таймфрейма была сломана нисходящая структура 4H и всех меньших таймфреймов. Начало подобной коррекции обычно происходит перед снятием значимого пула ликвидности на продажу и после теста зоны поддержки. Второй распространенный сценарий встречается после обновления значимого пула ликвидности на продажу и теста зоны поддержки:

После смены дневной структуры с восходящей на нисходящую началась глубокая коррекция, на которой был образован LH 1D структуры. В этот момент обновлялись краткосрочные максимумы, которые были сформированы перед зоной сопротивления возле 50% дневного торгового диапазона или в премиум маркете.

После обновления равных минимумов и теста зоны поддержки началась глубокая коррекция, на которой произошла смена 1D структуры. На 1W таймфрейме
сформировался более низкий максимум (LH) в премиум маркете от зоны сопротивления. Нисходящее ценообразование продолжилось.
Ложный слом структуры зачастую будет импульсным, в большинстве случаев можно увидеть закрепление телом свечи над bos во время ложного слома нисходящего тренда, и под bos во время ложного слома восходящего тренда.