Обзор торгового робота SI14_arbitrage_robot_v3
Торговый робот Si14_arbitrage_robot_v3 – третье поколение арбитражных роботов, полностью автоматическая механизированная торговая система (МТС), предназначена для спекулятивной торговли на мировых финансовых рынках с целью получения прибыли от торговых операций. В отличие от роботов 1-го и 2-го поколений, данный робот обладает более расширенным функционалом, имеет системы доливок, локирования, имеет дополнительный фильтр, основанный на коинтеграции, а также множество дополнительных автоматических функций.
Робот работает с умным хеджированием, самой безопасной стратегией на рынке. Он хеджирует (страхует) ордера двух высоко коррелируемых валютных пар, поэтому независимо от того, в каком направлении движется рынок, просадка будет минимальной, а прибыль - гарантированной!
Хеджирующие стратегии по праву являются наиболее безопасными стратегиями торговли на финансовых рынках. Не зря ими пользуются абсолютное большинство финансовых институтов, таких как:
- банки, хеджфонды
- страховые компании, пенсионные фонды и т.д.
Как это работает?👨🎓
Стратегия парного арбитража (или парного трейдинга) является рыночно-нейтральной стратегией, потому что для неё не важно, в какую сторону будет двигаться рынок, насколько это движение будет мощным и безоткатным.
Средняя прибыль составляет от 5 % до 50% в месяц на капитал, при небольших контролируемых рисках. Достигнуто это тем, что робот торгует на раскореляции валютных пар (на, так называемой раздвижке).
Когда коррелируемые инструменты отклоняются от своего курса, робот открывает две разнонаправленные позиции в расчёте на возврат к правильному курсу. А возврат к правильному курсу происходит в 100% случаем, именно потому, что в торговле участвуют инструменты, связанные между собой исторической корреляцией.
Прямая корреляция цен:
Обратная корреляция цен:
Торговый робот Si14_arbitrage_robot_v3 – не требует никаких дополнительных настроек и оптимизаций.
Робот из разряда «ПОСТАВИЛ и ЗАБЫЛ»
Наиболее отличные результаты робот показывает во время выхода сильных новостей (безработица, ставки, выступления первых лиц, выборы и т.д.), когда на рынке резко повышается волатильность, валютные пары расходятся в разные стороны, генерируя большое количество раздвижек.
Сколько можно заработать?💰
Годовая доходность зависит от многих факторов и не делится равными долями по месяцам, неделям и дням, поэтому более корректно говорить о годовой доходности, которую робот отлично показывает на длинных дистанциях.
Где торгует?📈
Робот работает на торговых платформах Metatrader 4 и Metatrader 5
В Metatrader 5 (в приоритете, т.к. в результате практических тестов при прочих одинаковых характеристиках (времени запуска, валютные пары, брокер) показывает более высокую доходность при меньших просадках.
Также есть возможность проведения тестов и оптимизации работы робота (имеется результат теста (прогона) за 2019-2020 г - по запросу)
Торговля может вестись практически на всех рынках: валютных, фондовых, фиючерсах и т.д.
Торговые инструменты – их огромное количество: валюта, металлы, нефть, индексы, акции российских и американских компаний, а также производные инструменты – фьючерсы.
Прочие характеристики
- Система торговли – полностью автоматизированная, не требует никаких дополнительных настроек, тестов и оптимизаций – «поставил и забыл»
- Защита позиций от убытков: в роботе используется двухступенчатая защита от убытков, которая включает в себя два вида стопов: денежный и временной.
- Денежный стоп срабатывает при достижении позицией определённого убытка в деньгах (не в пунктах!)
- Временной стоп – функция, которая закрывает позиции через определённое время (например через 24 часа), независимо от результата
- Время в сделке – от 1 мин до 20 дней. Так же можно выставить любое время нахождения в сделке от одной минуты до бесконечности.
Помимо вышеописанных функций, в роботе предусмотрена система доливочных ордеров, на тот случай, если раскорреляция будет довольно сильной, в следствии тех или иных фундаментальных событий. В таких случаях робот может открыть дополнительные ордера по более выгодным ценам.
📌Систему доливки ни в коем случае нельзя путать с роботами – мартингейлами, которые сливают любые депозиты в 100% случаев!!!
В парном трейдинге увеличение раздвижки и добавочные ордера не страшны, поскольку всё это происходит на уровне хеджирования двумя коррелирующими инструментами.
Принцип работы стратегии🔍
Выбираются две валютные пары с высоким коэффициентом корреляции и коинтеграции. Большую часть времени пары движутся одинаково. Но бывают моменты, когда пары расходятся друг от друга, в следствии тех или иных причин, влияющих на ценовые изменения (в нашем случае абсолютно не важно, каких причин). В такой момент робот открывает встречные (разнонаправленные) позиции по разным инструментам, как показано на рисунке ниже:
Закрытие сделок происходит в тот момент, когда валюты вновь сходятся и дают суммарную прибыль. Разберем на данном примере принцип хеджирования (страховки). Видно, что по GBPUSD открыта позиция sell, а по EURUSD позиция buy. Пока валюты будут идти параллельно, их суммарная прибыль изменяться не будет. Если будет даже очень длительный тренд в одном направлении, например, вверх, то по GBPUSD получаем убыток, а по EURUSD примерно такую же прибыль. Благодаря этому принципу торговли мы не получаем больших просадок. Одна сделка всегда защищает другую! Суммарная прибыль возникает, тогда когда пары приближаются друг к другу. И в этот момент советник запускает трал прибыли и забирает максимально возможный профит.
Данные валютные пары взяты только для примера. Это не идеал, на который нужно равняться! Но они хорошо показывают принцип торговли так как достаточно часто расходятся и дают большое число сделок.
Именно такая стратегия, из многих тысяч различных стратегий, даёт право утверждать, что она безубыточна, а работа с большим количеством финансовых инструментов позволяет максимизировать прибыль и максимально диверсифицировать риски.
Как говорилось выше, максимальную эффективность робот показывает во время выхода сильных новостей (ставки, безработица, выборы и т.д.)
Ниже приведены несколько моментов торговли на выходе сильных новостей за период с 2017 по 2020 годы:
Обвал нефти 9 марта 2020 года: Прибыль за одну неделю с 9 по 14 марта 2020 года составила более 60%
Данные по безработице в Америке 5.01.2018 г. Прибыль за 1 день составила 11,4%
Несколько тестов за период 🔜 с 1.01.2019 по 15.07.2020
Валютный спред EURUSD_USDCHF Доходность – от 25% годовых
Максимальная просадкака до 5%
Валютный спред GBPJPY_EURJPY Доходность – от 25% годовых Максимальная просадка до 7%
Cпред BRENT_WTI (нефть) Доходность – от 30% годовых Максимальная просадка до 5%
Ниже показаны графики тестов, из которых видно, что по всем инструментам просадки были в разное время, из чего следует, что максимальная просадка останется неизменной и составит не более 5-7 %
📲 Если Вас заинтересовал робот пишите в Личные сообщения по контактам указанным ниже⬇️
телеграмм: t.me/@gagarik1984
вконтакте: https://vk.com/bobrovigor