Математическое ожидание 

Трейдинг и инвестиции связаны с риском ради получения прибыли. Если ваши действия имеют положительное математическое ожидание, вы зарабатываете деньги, а если отрицательное — теряете их.

Математическое ожидание в данном случае, можно представить на основе примеров:

✔️ Вы устанавливаете стоп-лосс на 1000 пунктов ниже цены покупки и тейк-профит на 2000 пунктов выше, что даёт соотношение риска к прибыли 1 к 2. В среднем 55% сделок оказываются прибыльными. Если вы совершите 100 сделок, то 55 принесут прибыль, а 45 — убыток (55% прибыльных и 45% убыточных). Математическое ожидание будет равно 55% * 2 — 45% * 1 = 65%.

Теперь, заменив пункты на сумму в USDT, где риск составляет 1000 USDT, а потенциальная прибыль — 2000 USDT, получается, что в среднем за каждую сделку с риском 1000 USDT вы будете зарабатывать 650 USDT.

✔️ Если вы предпочитаете торговлю без стопов и плечей, но иногда фиксируете убытки самостоятельно, все считается немного сложнее, но тоже возможно. Берем все убыточные сделки, подсчитываем их количество и определяем средний убыток. Затем тоже самое проделываем с прибыльными сделками. Находим процент прибыльных и убыточных сделок, подставляем в формулу и математическое ожидание для инвесторов готово.

✔️ Есть также трейдеры, которые вообще не фиксируют убытки. В таком случае можно рассчитать математическое ожидание, взяв все прибыльные сделки, их количество и среднюю прибыль. Затем нужно учесть все сделки, которые сейчас в минусе (у таких трейдеров их обычно много) и определить их количество и текущий размер убытков. Собрав эти данные, можно вычислить математическое ожидание.

✔️ Теперь переходим к самому важному. Даже если у вас положительное математическое ожидание, вы все равно можете оказаться в убытке. Это происходит из-за того, что не учитываются возможные серии из 10-15 убыточных сделок подряд. Зная свои средние убытки, заложите такие серии в вашу торговую систему. Важно сделать так, чтобы потери не стали разрушительными в этих ситуациях. Этого можно добиться, используя грамотное управление размером позиции.

Осознание того, что ваша торговля имеет положительное математическое ожидание, придаст вам уверенности и поможет выдержать психологическое давление при значительных убытках. Если математическое ожидание отрицательное — это сигнал к тому, что торговую систему необходимо пересматривать и корректировать.