Урок 6 - Трендовые индикаторы
Основы индикаторного анализа
Индикаторный технический анализ позволяет определить состояние рынка в текущий период и принять решение о сделке на основе определенных сигналов. Технический индикатор – это результат математических расчетов, произведенных на основании данных о ценах и объемах торгов.
Трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях. Осцилляторы целесообразнее использовать для торговли при ослабевании тенденции или боковике.
Индикаторы объема в основном используются как дополнительные, вне зависимости от фазы трендового движения, для подтверждения или опровержения текущего движения объемом.
Использование индикаторов – это попытка описать текущее положение дел на рынке, понять расстановку сил продавцов и покупателей и на основании этой информации сделать прогноз об изменении цены.
Трендовые индикаторы
Трендовые индикаторы представляют собой математическое усреднение цены. На основе этого можно предположить направление движения цены (тренд) в будущем. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:
- После возникновения на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале.
- С момента разворота тренда до момента получения сигнала трендового индикатора проходит определенное время – это называется «запаздыванием» индикатора.
- Соответственно, до возникновения сигнала цена уже успевает пройти часть трендового движения. При этом запаздывание трендовых индикаторов обуславливает более высокую надежность подаваемых ими сигналов.
- В случае отсутствия тренда на рынке индикаторы подают множество ложных сигналов. Поэтому работа с ними целесообразна только при наличии явно выраженного тренда на графике. При этом о наличии тренда зачастую могут сказать сами трендовые индикаторы.
Скользящая средняя
Скользящая средняя – это самый простой трендовый индикатор. Он представляет собой среднюю цену бумаги за выбранный период.
Скользящая средняя может быть:
Индикатор строится на графике цены в виде линии, сглаживающей колебания цены, как раз путем усреднения.
Сглаженная линия – это и есть скользящая средняя, которая показывает направление тренда, если он есть. Она позволяет трейдеру рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. При этом чем больше период расчета, тем более сглаженной относительно ценового графика будет скользящая средняя.
Простейшая форма индикатора - простая скользящая средняя (Simple Moving Average – SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 20-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 20 дней, а затем делится на 20.
Главным недостатком простой скользящей средней является то, что каждая ее точка в серии данных имеет одинаковый вес, хотя некоторые «точки» могут иметь более высокую значимость на графике цены и должны вносится в формулу с большими весами.
Считается, что последние данные более значимы для оценки актива в отличие от старых данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Чтобы дать больший вес последним данным, была создана
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average – EMA)
EMA быстрее реагирует на изменение цен, в отличие от SMA.
В качестве примера, рассмотрим изменение 10-дневной экспоненциальной скользящей средней. Спустя один день, значение этой скользящей средней пересчитается в соответствии с последней ценой закрытия, которой будет присвоен наибольший вес в формуле. Чем дальше во времени цена закрытия какого-то периода, тем меньший вес ему будет присвоен.
Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.
Использование скользящей средней
Лучший способ выяснить, какой временной интервал для вас наиболее подходящий – экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.
Основные задачи скользящей средней:
- определение направления тренда (восходящий или нисходящий)
- подтверждение смены тренда
- формирование линии поддержки/сопротивления
Важно отметить, что скользящие средние не предсказывают перелом тренда, а показывают разворот тренда, когда он уже действительно произошел.
В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит – на рынке преобладают «бычьи» настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней – это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют «медведи».
Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз на продажу.
Скользящая средняя является трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.
Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа.
Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с большим периодом.
Таким образом, сигналом на покупку (продажу) возникнет тогда, когда быстрая скользящая средняя, то есть с меньшим периодом, пересечет снизу вверх (сверху вниз) медленную скользящую.
Этот индикатор построен на разнице между двумя скользящими средними с различными периодами построения. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD. График индикатора строится в отдельном окне под графиком цены.
На графике линейного MACD отображаются две линии: основная и сигнальная. На графике гистограммы MACD отображается разница между основной и сигнальной линией.
Для расчета основной линии используются две экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD.
Таким образом мы получаем информацию о различии в настроении биржевой толпы за короткий и длинный временной промежуток и можем оценить скорость ценовых изменений, происходящих на рынке в текущий момент времени.
Сигнальная линия получается путем сглаживания основной линии с помощью экспоненциальной скользящей средней.
Исходя из формулы расчета можно легко определить, что, когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот – ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.
- основная линия пересекает сигнальную снизу вверх - сигнал на покупку
- основная линия пересекает сигнальную сверху вниз - сигнал на продажу
Если используется гистограмма, тогда сигналы возникают при пересечение графиком гистограммы нуля.
Телеграм-канал автора. Крипта с человеческим лицом. Никаких платных курсов, тренингов и наставничества. Много про личное, про медиа, культуру и повседнев + обзоры проектов и рынка.
Присоединяйтесь - https://t.me/shishkin_crypto