Урок 3 - Пробой уровня поддержки и сопротивления
Пробой уровня – это преодоление ценой определенного значения цены, на котором сосредоточено большое количество отложенных заявок на покупку/продажу и последующее закрепление ниже (выше) него. Закрепление же - это продолжительное нахождение цены по новую сторону от уровня.
При пробое поддержки она меняется на сопротивление и наоборот, при пробое сопротивления оно меняется на поддержку. Чем сильнее уровень, тем важнее его роль в случае пробоя. Другими словами, можно ожидать большего импульса и более длительного движения цены от данного уровня после пробоя.
Истинный или ложный пробой
Для эффективной работы с уровнями необходимо выработать четкие критерии истинного и ложного пробоя.
Истинный пробой означает смену тренда или стабилизацию цен в рамках боковика. Первый признак истинности пробоя – повторное тестирование пробитого уровня с противоположной стороны или последовательное закрытие свечей по новую сторону от уровня (начальное закрепление).
Существуют различные подходы к критериям истинности пробоя. В частности, различные источники рекомендуют наблюдать за поведением цены после пробоя уровня от 1 до 5 периодов в соответствии с таймфреймом графика.
Число периодов, подходящих трейдеру для подтверждения истинности пробоя, он выбирает самостоятельно, однако при любом значении данного параметра действуют схожие правила (на примере уровня сопротивления):
Первичный пробой сопротивления считается состоявшимся в одном из двух случаев:
1.Свеча открывается ниже уровня сопротивления, а закрывается выше него
2.Если тело предыдущей свечи находится ниже уровня сопротивления, а новая свеча открывается выше уровня сопротивления (то есть присутствует разрыв с ценой закрытия первой свечи), то закрытие текущей свечи над сопротивлением будет первым признаком успешного пробоя.
Если вторая свеча закрывается ниже сопротивления, то это не является первичным пробоем уровня. Дальнейший анализ подобного движения на предмет истинности пробоя не производится.
В случае пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.
Для определения истинности пробоя необходимо наблюдать за поведением цены вблизи первично пробитого уровня сопротивления.
Истинный пробой
Характеризуется одной из двух ситуаций:
1.Рынок тестирует пробитый уровень сопротивления как новый уровень поддержки, опускаясь и отскакивая от него вверх
2.Рынок демонстрирует устойчивый рост продолжительностью от 2 до 5 свечей, каждая из которых закрывается выше сопротивления и выше цены закрытия предыдущей свечи
Определение оптимального размера последовательности (от 2 до 5) необходимо выбрать самостоятельно для собственной торговой стратегии.
Для определения истинности пробоя уровня поддержки действуют те же правила, но в зеркальном отображении.
Ложный пробой
Ложный пробой – это пробой уровня, не являющийся первичным, либо первичный пробой, не подтвержденный впоследствии одним из приведенных критериев истинности пробоя.
Как правило, в короткое время после ложного пробоя уровня цены возвращаются в первоначальный торговый диапазон.
Трендовый канал
Уровни поддержки и сопротивления используются в двух случаях:
При отсутствии явного тренда (боковик), поскольку именно в этом случае уровни будут иметь силу (то есть разворотный потенциал)
При трендовом движении рынка - при условии, что уровни строятся на более старших таймфреймах (например, при работе с часовым графиком уровни могут браться с дневного или недельного)
Однако, если мы говорим о построении уровней на рабочем таймфрейме при наличии выраженной тенденции, то такие уровни будут неэффективны. Любой локальный горизонтальный уровень не представляет преграды для цены, когда она находится в тренде. В этом случае приходят на помощь наклонные уровни поддержки и сопротивления (иногда их называют линии поддержки и сопротивления).
Линии поддержки и сопротивления строятся по соседним минимумам и максимумам тренда соответственно. В идеальной модели трендового движения линия поддержки/сопротивления пройдут по всем ценовым экстремумам графика, на реальном графике провести линию необходимо таким образом, чтобы она касалась большинства ценовых экстремумов.
Трендовый канал – это две параллельные линии (поддержки и сопротивления), ограничивающие тренд сверху и снизу.
Обратите внимание, для восходящего тренда наиболее актуальной является линия поддержки, проведенная по минимальным значениям, так как именно пробой поддержки приводит к окончанию растущего тренда и его развороту.
Для нисходящего тренда, напротив, более актуальна линия сопротивления – по той же причине.
Для построения трендового канала сначала определяется основная трендовая линия, то есть поддержка для растущего тренда и сопротивление для падающего. В идеале она копируется параллельным переносом на противоположные экстремумы таким образом, чтобы касаться большинства экстремальных значений. На практике возможно независимое построение обоих линий трендового канала.
В отличие от уровней поддержки/сопротивления, которые не теряют своей актуальности даже несколько лет спустя, трендовый канал актуален только для текущего тренда. При этом достоверное построение канала в начале тренда не является возможным, так как линии поддержки или сопротивления корректируются по мере продолжения тренда, а также появления новых экстремальных значений. Они становятся тем достовернее, чем дольше продолжается тренд. Поэтому открытие позиций вблизи уровней поддержки или сопротивления не всегда целесообразно.
При этом анализ поведения цены внутри трендового канала позволяет сделать достоверные выводы о продолжении или окончании тренда: отражение цены от границ канала говорит о том, что тренд продолжается, пробой канала в направлении тренда свидетельствует об ускорении тренда, а пробой в противоположном направлении – о его развороте. В случае пробоя одной из линий большое значение приобретает своевременная оценка истинности пробоя, критерии которой совпадают с анализом пробоя уровней поддержки и сопротивления.
Принципы торговли по трендовым линиям идентичны принципам торговля по уровням поддержки и сопротивления, поскольку сущность этих двух инструментов абсолютно одинакова – оба они обозначают границы движения цены.
Необходимо отметить один ключевой момент: торговля по трендовым линиям носит более субъективный характер, чем торговля по горизонтальным уровням в связи с неограниченными возможностями для маневра при нанесении линий на график. Результативность торговли в рамках трендового коридора повышается с каждым успешным тестированием рынком линий в качестве поддержки и сопротивления. На начальном же этапе формирования тренда линии нуждаются в подтверждении и корректировке, а позиции, открытые по их сигналам с большей частотой, оказываются неудачными.
Подтверждение тренда объемом торгов
Объем обычно строится в виде гистограммы под основным ценовым графиком. Каждый столбик гистограммы означает совокупный объем торгов, соответствующий тому временному интервалу, под которым он располагается. График объема по умолчанию строится с тем же таймфреймом, что и ценовой график, к которому он относится. Графически это выглядит следующим образом:
Основное правило анализа объема относительно ценового графика гласит «объем подтверждает действующую тенденцию». На практике это означает, что при наличии на рынке сильного трендового движения объем возрастает в момент движения рынка в направлении тренда, и снижается в периоды рыночной коррекции в противоположном направлении.
Более локально при оценке истинного или ложного пробоя уровня поддержки или сопротивления объем может также служить для подтверждения истинности пробоя. Истинный пробой, как правило, сопровождается резким ростом объема относительно предыдущих периодов, тогда как на ложном пробое объем наоборот снижается.
Подтверждение объемом может считаться только дополнительным сигналом для оценки вероятного движения цены и принятия решения о сделке. В качестве основного сигнала объем не является эффективным.
Telegram-канал автора про крипту и не только - https://t.me/shishkin_crypto
Проекты которые потенциально могут дать дроп за активность. Мысли по рынку. Торговля и инвестиции.
БЕЗ платных приватных сигналов, БЕЗ курсов по крипте и успешному успеху, БЕЗ розовых очков и обещаний