Основные торговые понятия
Фьючерс (фьючи) * наш основной торговый инструмент
- это когда две стороны (покупатель в лонг и продавец в шорт) договариваются/спорят по поводу стоимости какого-то актива в будущем
Один человек входит в сделку на рост цены (лонг), второй входит в сделку на снижение/падение цены (шорт). Шортист надеется, что актив будет стоить дешевле, а Лонгист ждёт высоких цен.
Когда актив доходит до цели, например, шортиста, то он забирает свои деньги + прибыль у лонгиста который потерял на этом фьючерсном контракте
В случае, если актив доходит до цели лонгиста, ситуация ровно наоборот. Лонгист забират свои деньги + прибыль у шортиста, который потерял на этом фьючерсном контракте
Другими словами, фьючерс — это почти что пари между шортистом и лонгистом. Стороны спорят, вырастет цена актива или упадёт. И забирает прибыль и деньги тот, кто «угадал» движение цены. А биржа выступает как посредник - гарант между покупателем и продавцом в рамках выплат и безопасности сделки
Торговые плечи
- это «заёмные» деньги у биржи, позволяющие многократно увеличивать количество денежных средств, используемых в сделке
Чем выше плечо, тем больше денег биржи будет в сделке по отношению к вашим
За использование денег биржи мы должны создать "обеспечение" позиции. Так биржа страхует себя от потери своих же средств, если вы сделали что то не так и курс актива пошел не туда. Биржа определяет курс, на котором заберет все свои кредитные деньги. Это называется "ликвидацией"
Ликвидация = потеря всего депозита
Чем больше денег будет в сделке по отношению к вашему общему депозиту (обеспечению сделки), тем меньше нужно будет движения "против нас" для того, чтобы случилась ликвидация
Прибыль и убыток идёт на всю сумму маржи, весь объем позиции суммарно ваших денег и взятых у биржи с помощью плеча
Не имеет значения какое плечо вы берете, 1-5-15-50 или 100, ведь общий объем денег в сделке не меняется. Меняется всего лишь пропорция ваших денег и биржи внутри этого объема, что никак не сказывается на прибыль/убыток в денежном эквиваленте
Маржа
Мы торгуем только на кросс марже, потому что некоторые позиции по стратегии мы набираем сеткой ордеров, в 2-3 входа на сильных уровнях. Это возможно только на кросс из за того, что в обеспечение берется весь наш депозит.
На изолированной марже курс ликвидации позиции будет выше, чем второй вход, это крайне неудобно и противоречит нашей стратегии
Проверяйте перед входом в каждый сетап этот момент. После входа уже не поменять, придется закрываться и заходить по менее выгодной точке входа
Риск-менеджмент и управление капиталом
Это супер важный аспект, который позволяет стабильно зарабатывать в долгую, а не терять.
Запомните: у вас не должно быть задачи за месяц заработать тысячи % к депозиту, завысив риски и вкладывая большую часть депозита в каждую сделку. Это неизбежно приведет к сливу (потере) всего депозита
Моя стратегия заключается в том, что при торговле важно учитывать все возможные исходы при входе в сделку. И положительные, и негативные. И проработать план действий на все ситуации
В каждой позции не более 10% от общего депозита.
Единовременно не более 3 открытых позиций
Риск на сделку не более 1% от депозита (2% риск допусктим только для депозитов ниже 3000$)
Процент от депозита в сетап подобран так, чтобы вы не смогли потерять все деньги. Кажется, что 10% от депо это мало и какая тогда прибыль будет... но лучше стабильно и по чуть чуть, чем разом много, на везении что то заработать и после все потерять
Ограничение по количеству активных позиций делается для того, чтобы было достаточно обеспечения для поддержания каждой из них.
Если позиций будет 6-10-15 со схожим % от депозита в каждой, ликвидация будет настолько близко, что потеря всех денег будет гарантирована
Набор позиции
Вход в каждый сетап детально прорабатывается и иногда происходит ЧАСТЯМИ (сеткой ордеров)
Это позволяет собрать отличную среднюю точку входа
Никто и никогда точно не может "угадать" идеальную точку входа. Лучше мы частями наберем хорошую среднюю точку входа и будем в позиции, нежели будем заниматься угадайкой и актив улетит без нас к целям
Так же бывает что вход осуществляется одним ордером без цели усредняться далее
Спотовая торговля
Это не спор за направление движение актива, а реальная покупка к себе в кошелек
Никакого обеспечения для позиции не требуется, покупаем исключительно за свои средства
Торговать на споте возможно только в лонг (рост). Шортить (зарабатывать на падении) на нем, нельзя, в отличие от фьючерсов
Из различных активов на спотовом кошельке можно собрать портфель, который всегда должен рассматриваться как долгосрочный. Для спекуляций созданы фьючи
Спот - это про "купил и забыл на пару лет"
И купил не на всю "котлету" сразу, а частями. Например запланировал портфель на 10000$ собрать, и каждый месяц на 700-1000$ его покупаешь. Это соберет более интересную среднюю точку входа, от которой потом со временем будет рост (если вообще будет)