Ребалансировка индексов MVIS Russia и MVIS Russia Small-Cap
В пятницу опубликовали результаты ребалансировки индексов MVIS Russia (отслеживают крупнейшие российские ETF RSX, у которых 1,4 млрд. $ под управлением) и MVIS Russia Small-Cap (отслеживают ETF RSXJ, у которых 34 млн. $ под управлением), которые вступят в действие 20 сентября. По этим данным сделал таблицы, где указаны:
- вес после ребалансировки;
- текущий вес;
- изменение веса в результате пересмотра;
- ожидаемый приток/отток в долларах и рублях;
- доля от среднего объема, оборачиваемого в акции за последние 30 дней.
В результате в индексе MVIS Russia наибольший (больше половины дневного оборота) приток/отток, выраженный в долях от дневного оборота, ожидается в:
- ADR Ростелеком, Сургутнефтегаз;
- GDR MAIL.RU, ВТБ, НЛМК, Фосагро, Полюс;
- акциях Транснефти, Интер Рао.
По некоторым ADR и GDR, несмотря на небольшой приток в долларах, получилась высокая доля от дневного оборота, которая вызвана малой ликвидностью данных ценных бумаг, например, ADR Ростелекома. Думаю, что фонды как-то решают этот вопрос, и в таких случаях не стоит ждать сильных движений. Желтым цветом в таблице выделены акции, торгующиеся на МосБирже.
В результате в индексе MVIS Russia Small-Cap наибольший (больше половины дневного оборота) приток/отток, выраженный в долях от дневного оборота, ожидается в:
- ADR РусАгро;
- GDR ЛСР, Эталон, Лента;
- акциях ТГК-1, Ленэнерго ап, которые в результате пересмотра были включены в индекс.
Эффект от ребалансировки в GDR и ADR, торгуемых на иностранных площадках мы вряд ли ощутим, но существенные оттоки/притоки в российских акциях скорее всего заметим. Впервые проделал эту работу, возможно окажется полезным, узнаем об этом в ближайшую пятницу.
Всем удачи и успехов.
P. S. Еще больше обзоров компаний вы можете найти в моем Telegram-канале