О важном простыми словами. Риск-менеджмент.

Риск-менеджмент - ключевая вещь в трейдинге. У разных людей понимание этой темы отличается. Из множества мнений выделим 3 основных типа стратегий, которые имеют положительную динамику при правильном использовании.

1. Риск на стоп.

Разные размеры позиций позволяют ограничить убытки одной и той же суммой в случае неудачи даже с разными стопами.

До входа в сделку рассчитывается объем позиции, при котором вы потеряете n% от баланса. Эта n и будет "риском заложенным в сделку".

При таком формате торговли, даже работая с незнакомым активом, очень удобно контролировать риски и почти невозможно случайно их завысить. Считаю эту стратегию самой популярной классикой, которая к тому же имеет низкий порог входа и подходит для новичков. Из неудобств можно выделить разве только то, что не всегда есть возможность рассчитать размер позиции.

Для расчетов удобнее всего будет воспользоваться инструментом "Long/Short position" на TradingView.

2. Фиксированный размер позиции.

Убытки регулируются исключительно дальностью стоп-лосса.

Вне зависимости от удаленности стопа вход в сделку происходит одним и тем же объемом. Контроль рисков в данном случае осуществляется за счет увеличения либо сокращения стоп-лосса.

Здесь уже необходим хотя бы минимальный багаж знаний и насмотренность, чтобы регулировать сумму входа в зависимости от актива (зайти в мем-коин тем же объемом что и в мажор альту может стать роковой ошибкой). Отлично подойдет, если вы торгуете небольшим пулом инструментов и ваши сетапы схожи друг с другом.

3. Торговля без стопа.

Используются малые объемы позиций и как правило небольшие плечи для более легкого психологического восприятия.

На мой взгляд имеет самый высокий порог входа, так как требует четкого плана и постоянного менеджмента сделки в реальном времени. Перед входом вы должны четко знать, какие цели преследуете и при каком раскладе сетап инвалидируется, а так же быть морально готовы зафиксировать минус вручную при необходимости.

Такой тип торговли является самым опасным, но упомянуть его все равно стоит.

4. Изолированная маржа.

Наиболее неудобный способ торговли и ограничения убытков.

Плечи

Разговор о риск-менеджменте хотелось бы закончить темой плечей, поскольку зачастую скрины с крупными плечами вызывают удивленную реакцию а-ля: "Как это вы так не ректитесь?!"

Обозначу сразу для всех удивляющихся, плечи не имеют никакого отношения к риск-менеджменту, абсолютно не важно зашли вы в сделку с 3 плечом или с 100, РОЛЬ ИГРАЕТ ТОЛЬКО РАЗМЕР ПОЗИЦИИ (не путать с задействованной маржей), от него и пляшем.

В своей торговле их юзабилити я использую по минимуму, разве только чтобы отрегулировать размер позиции при торговле бтс/эфиром или альткоинами. Так как BTC и ETH имеют меньшую волатильность, размер позиции для них я беру чуть больший чем для альты именно за счет увеличения плеча.

Но знаю, что многие активно их используют при расчете рисков на сделку, а так же при использовании изолированной маржи они позволяют регулировать уровень ликвидации.

Так же можно увеличивать плечи в процессе сделки после перевода стопа в бу, высвобождая маржу на другие позиции. Я этим приемом не пользуюсь, так как очень педантично отношусь к менеджменту каждой позиции и люблю попирамидить, в связи с чем мне некомфортно сопровождать большое количество сетапов одновременно, но вам может пригодиться.

По какой бы стратегии вы не работали, главное всегда помнить одну простую вещь - никто не идеален, и ни один трейдер не может иметь 100% винрейт по сделкам. Умение признавать ошибки и работа с рисками не менее важная часть торговли, чем знание графиков.