Как работает индикатор RSI (Индекс относительной силы)

Среди индикаторов технического анализа относительной простотой и особенностью генерируемых сигналов отличается индекс относительной силы (RSI). Индикатор может использоваться для прогнозирования разворота тренда.

Что такое индикатор относительной силы (RSI)

RSI – индикатор технического анализа торговых инструментов. Индикатор RSI применяется для определения рыночного тренда и поиска потенциальных точек изменения тренда. RSI помогает определить тип рынка – перекупленный или перепроданный. В этой статье мы рассмотрим индикатор RSI на примере графиков TradingView.

Благодаря простому расчету и относительно легкой интерпретации получаемых данных, индекс относительной силы – один из самых популярных технических индикаторов. Он есть практически во всех торговых терминалах как базовый инструмент. Используется для анализа криптовалютного рынка, ценных бумаг, фьючерсов. Чаще всего, индикатор RSI находит применение в свинг-трейдинге и среднесрочном трейдинге.

Как работает RSI

Для расчета показателей индекса относительной силы RSI учитываются цены закрытия свечей, разница цен за установленный временной промежуток. Сила рыночной тенденции определяется подсчетом длины свечей в промежутке. Формула RSI – это показатель относительной силы, полученный из расчета свечей, закрытых выше и ниже предыдущих в промежутке, заданном настройками индикатора.

Приведем пример. По умолчанию, RSI настраивается на промежуток в 14 дней. Соответственно, формула будет учитывать свечи, полученные на графике за последние две недели. Если большинство свечей на отрезке зеленые (в пользу покупателей), показатель RSI будет стремиться вверх – к границам перекупленности. Если большинство свечей красные (в пользу продавцов), индикатор идет вниз – к перепроданности. «Большинство» в RSI определяется как суммарная длина всех свечей на исследуемом отрезке.

Визуально, RSI сформирован как линия, напоминающая уменьшенную копию графика. В большинстве терминалов индикатор размещается под основным графиком торгового инструмента (свечами, барами, линией). Чтобы понимать, как пользоваться RSI, нужно учитывать, что RSI – это осциллятор, линия, ограниченная в заданных границах.

Индекс относительной силы размещается в пространстве, очерченном уровнями 0 – 100. Чем ближе линия к границе зоны индикатора, тем устойчивее сигнал о направлении тренда. Ноль – это концентрированное «медвежье» значение, максимальный сигнал перепроданности, 100 – «бычье» значение, максимальная перекупленность.

Ключевое значение имеют уровни 30 и 70. На этих показателях открываются зоны перепроданности и перекупленности. В теории, если линия RSI пересекла отметку 30 сверху вниз, можно ожидать разворота тренда к росту. Если индикатор пересек отметку 70 снизу вверх, можно ожидать массовых продаж и падения цены. Во многих терминалах зоны 30 и 70 выделяются по умолчанию.

Стохастик и осциллятор RSI

RSI – не панацея. Показатели RSI – лишь преобладающее направление свечей в предыдущем временном отрезке, что не гарантирует прибыль. Инструменту нужна фильтрация и сравнение с другими индикаторами. Чтобы улучшить отдачу от RSI, был разработан Стохастик RSI или StochRSI.

Задача StochRSI – улучшить качество сигнала от RSI. Особенно в моменты, когда индикатор «зависает» в зонах 30-20 и 70-80. Инструмент рассчитывается как StochRSI = (Текущий RSI – Наименьший RSI)/(Наибольший RSI –Наименьший RSI).

В терминале, StochRSI выглядит как две линии, переплетающиеся друг с другом. Границы перекупленности и перепроданности здесь сужены – вместо 30 и 70 в стандартном RSI, устанавливается коридор между 20 и 80. Сигнал должен восприниматься, если границы 20 или 80 пересекают обе линии инструмента. Применяя StochRSI параллельно с обычным RSI, трейдер может фильтровать показатели последнего и «сверять часы», выбирая момент открытия позиции.

Дивергенция и конвергенция RSI

Дивергенция – сильный сигнал, подаваемый индексом. Дивергенция по RSI – это расхождение визуального обозначения тренда между индикатором и свечами. Чаще всего, такое расхождение можно заметить на экстремумах – максимальных точках на временном отрезке.

Приведем пример. Трейдер исследует график свечей и видит, что за последние 14 дней сформировались две наибольшие цены (высокие зеленые свечи), причем вторая выше первой. То есть, на графике заметны признаки восходящего тренда. В это же время, на графике RSI сформировались две пиковые точки, но вторая ниже первой. По «мнению» RSI, тренд – нисходящий. В этом случае рекомендуется готовиться к «медвежьему» тренду.

Дивергенция может сигнализировать и об обратном тренде. В таком случае на графике заметен нисходящий тренд, в то время как минимумы на линии RSI растут. Этот сигнал может предвещать «бычий» период. Сам факт возникновения дивергенции – сигнал к открытию или закрытию позиции. Открывать ордер можно на ценовой отметке, следующей сразу же за вторым обнаруженным экстремумом RSI.

Конвергенция RSI – это ситуация, когда сигналы, получаемые от индикатора, соответствуют видимому тренду. Большую часть времени индикатор и свечи на графике проводят именно в состоянии конвергенции. При конвергенции сделки трейдера могут следовать за трендом – покупки «внизу» или в начале растущего тренда, продажи в конце фазы роста.

Настройка RSI

Чтобы разобраться, как настроить RSI, нужно понять принцип выбора периода. Идеальным периодом считается 14. Такой параметр был рекомендован Уэллсом Уайлдером, разработчиком индикатора.

Период (длина RSI) – это количество торговых дней, заданное для сбора данных. Период 14 означает, что индекс относительной силы будет рассчитываться исходя из свеч, появившихся за последние две недели. Период 10 – за последние десять дней, 7 – за неделю и так далее. Индикатор использует усреднение информации. Поэтому чем больше данных – тем точнее выведенное среднее число. Но слишком много дней не рекомендуется – старые свечи малоинформативны и ухудшают качество сигналов.

Другая стандартная настройка RSI – тип данных. По умолчанию, индикатор использует цены закрытия свечей. Настройки позволяют выбрать цены открытия свечей, максимальные и минимальные значения. Также индикатор способен учитывать показатели объема. Поэтому его можно использовать для объемного анализа рынка.

Большинство торговых терминалов позволяют настроить вспомогательные скользящие средние, изменить внешний вид инструмента (цвет линий, фона, пунктиров на 30-70).

Как комбинировать RSI

Индекс относительной силы можно комбинировать с другими техническими индикаторами. «Связки» позволяют уточнить показатели двух индикаторов и отфильтровать «шумы». В зависимости от возможностей терминала или аналитической платформы, индикаторы можно открывать параллельно, на двух окнах рабочего пространства или накладывать один на другой, в формате «индикатор индикатора». Вторым способом устроен StochRSI, упомянутый ранее.

Чаще всего, RSI комбинируется со скользящими средними. Это могут быть WMA, SMA, EMA или Полосы Боллинджера.

Заключение

Как мы уже сказали, индикаторы технического анализа — не панацея, их можно использовать совместно с другими элементами анализа, стратегиями и комбинировать с другими индикаторами.