Скальпинг криптовалют: основные термины и механика

Что такое скальпинг

Скальпинг — это разновидность трейдинга на фондовых и криптовалютных биржах. Основа скальпинга – большое количество сделок за короткие промежутки времени. Часто это от 10 трейдов в день. Скальперы торгуют только внутри дня – они не оставляют позиции открытыми до следующей торговой сессии. Сегодня открыл позиции, сегодня закрыл – завтра будут новые.

Скальперы не задерживаются «в рынке». Между открытием и закрытием позиции проходит от нескольких секунд до нескольких часов. Максимум – до конца «рабочего дня». Скальпинг – полноценная работа, требующая от трейдера «стандартных» восьми часов в день и больше. Это связано со спецификой скальпинга. Трейдер постоянно отслеживает рынок, чтобы найти подходящие торговые ситуации.

Скальпинг криптовалют отличается от скальпинга на фондовой бирже тем, что крипторынок работает 24/7. Тем не менее, большинство крипто-скальперов придерживаются определенного распорядка дня – «открывают» торговую сессию с утра и «сворачиваются» к вечеру или торгуют ночью, когда активны трейдеры из Азии или США.

Механика скальпинга: трейдер открывает позицию, например, в лонг, и ждет роста цены. Как только цена «дернулась» вверх и вывела трейдера «в плюс», скальпер закрывает позицию и ищет следующую сделку. Прибыль со скальперской сделки невелика – это могут быть доли процента. Ощутимый доход накапливается благодаря массовости – учитываем, что скальпинг подразумевает десятки сделок каждый день и результат умножается.

В начале торгового дня трейдер подбирает 5-15 инструментов, следит за ними и выжидает момент для входа. Для торговли нужна динамика – «плотные» объемы, волатильность, сделки других участников. Скальперы любят «горячие» активы со скачущими ценами. На «мертвом» рынке скальперу делать нечего. Случается, что биржа «стоит», нет волатильности и ликвидности. В такие дни скальперы обходятся «без улова» – лучше переждать, чем пытаться торговать в неподходящих условиях. Но подобная ситуация – редкость.

Чем торговать – не важно. Главное – ликвидность инструмента и объем торгов. Поэтому скальпинг возможен на рынке акций, фьючерсов, биржевых товаров, криптовалют. Часто, один трейдер торгует на 3-4 рынках одновременно. С утра поторговал акциями «Сбербанка», днем – фьючерсами на нефть, ближе к вечеру – Ethereum на спотовом рынке и бессрочными фьючерсами на BingX. Активом может быть что угодно: «хайповый мемкоин», CFD на EUR/USD, акции компании-банкрота и т.д. Если инструмент волатилен – скальперы «в деле».

Скальперы торгуют не «вслепую» – следят за рынком с помощью биржевого стакана, ленты сделок и кластеров. Стакан (книга заявок) – лучший «друг» скальпера. В нем собираются все лимитные заявки на покупку и продажу по выбранному тикеру. Лента сделок показывает динамику реализованных рыночных заявок – сколько куплено и продано другими участниками. Кластеры помогают понять соотношение между продавцами и покупателями. Оценивая баланс спроса и предложения по стакану, ленте и кластерам, скальпер понимает, куда «дернется» цена. Также скальперы используют технический и кластерный анализ, но в меньшей степени. Об этом мы поговорим ниже.

Риск-менеджмент в скальпинге криптовалют

Скальпить без потерь невозможно. Но убытки – переменная, управляемая через риск-менеджмент. Это комплекс правил, позволяющий снижать потери в случае неудачной сделки. Без риск-менеджмента трейдер полагается на удачу (если повезет – потеряет деньги не за один день, а за два). Скальпер должен освоить контроль за рисками хотя бы на теоретическом уровне до того, как откроет первую позицию.

Основа управления рисками – контроль допустимых убытков. На сленге – «просадка». Допустимая просадка – зафиксированная сумма, показывающая, сколько трейдеру разрешено потерять за сессию (например, $30 в день). Трейдеры выбирают размер просадки исходя из капитала и личных финансовых возможностей. Просадка выбирается один раз и надолго – нельзя «переигрывать» по ходу торговой сессии.

Просадку нельзя превышать. Как только потери дошли до «грани», торговая сессия останавливается, текущие позиции закрываются. Даже если на часах 10:15, а торговля началась в 10:00.

Стратегии скальпинга криптовалют

Стратегия – набор правил, по которым трейдер работает на рынке. Без стратегии скальпер торгует «на глаз».

Торговых стратегий хватает – одни рассчитаны на новичков, вторые – на «прожженных» скальперов, третьи – на профессионалов. Топ-трейдеры создают собственные стратегии, комбинируют и торгуют одновременно по двум-трем системам.

По верхам рассмотрим основные стратегии, распространенные в скальпинге.

Торговля по плотностям. Плотность – «жирная» лимитная заявка в стакане или несколько заявок поменьше, собранных на одном уровне. Чем крупнее плотность, тем больше влияния на цену. Отслеживая плотности, трейдер может спрогнозировать будущее движение. При этом, плотность может заставить цену двигаться даже без реализации. То есть, заявка (или скопление заявок) только появилась в стакане, а скальперы уже начинают ее «обрабатывать», до того, как на плотности появился встречный покупатель/продавец.

Пробои. Рынок движется фазами. На каждой фазе цена движется в условном «коридоре». Пол и потолок коридора – уровни поддержки и сопротивления. Когда стоимость переходит границу «коридора», возникают «пробои», сопровождающиеся всплеском активности. Трейдеры могут прогнозировать пробои, анализируя стакан и отслеживая «разъедание» плотностей (моменты, когда плотность раскупается – появляются продавцы/покупатели, согласные на цену плотности).

Отскоки. Явление обратное пробою. Если в пробое цена «прорвалась» через уровень поддержки или сопротивления и пошла дальше, то в отскоке цена вернулась назад. Чтобы отличить отскок от пробоя, трейдеры сравнивают плотности в стакане с объемами реализованных заявок и текущей ценой.

Ножи. Ножи – это длинные, «затяжные» свечи на графике. Возникают, когда спрос резко превышает предложение или наоборот. Соответственно, нож – затяжной рост или затяжное падение стоимости актива. Ножи – «лакомый кусок» для скальперов, поскольку подобные свечи вбирают в себя волатильность и долгое, направленное движение. То есть, создают условия для открытия сразу нескольких поочередных позиций. Тем не менее, ножи опасны и требуют от трейдера «прокаченных» навыков.

Технический анализ в скальпинге

Технический анализ – изучение рынка, основанное на движении цены и визуальном отображении стоимости. Упрощенно, «техничка» изучает графики и динамику цены, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение.

Приверженцы технического анализа считают, что вся необходимая информация об активе уже заложена в текущую цену, поскольку рынок эффективен. Факторы влияния, будь то новости, отчетность, баланс спроса-предложения, макроэкономика и т. д. учитываются рынком и «переносятся» в стоимость актива. Поэтому «техники» концентрируют внимание именно на цене и графиках (графики – визуальное отображение цены и ее «пути», поэтому они жизненно важны в теханализе).

В техническом анализе накопился арсенал инструментов, используемый для оценки и прогнозирования рынка.

Разновидности графиков. График цены можно отобразить по-разному – свечи, линии, бары, столбы и т. д. Различия не только внешние, у разных графиков отличаются наборы исходных данных для построения. Например, линейный график строится на ценах закрытия, а японские свечи показывают цены и закрытия, и открытия.

Линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. Линии помогают определить «тон» рынка – растущий, падающий, «флэтовый». Уровни упрощают анализ цены на отдельных участках. Сигнализируют, когда цена «надумала» выйти из текущего коридора и, возможно, поменять тренд.

Индикаторы. Вспомогательные «мини-программы». Собирают данные с рынка и визуально передают трейдеру. Индикаторы могут подавать сигналы: значения индикаторов интерпретируются как прогноз на движение рынка. Индикаторы – большая группа инструментов со своей спецификой применения. Подробнее о распространенных индикаторах можно прочитать здесь. Но индикаторы практически не применяются в скальпинге криптовалют.

Паттерны. Паттерн – это ситуация на графике, когда определенное расположение элементов сигнализирует о возможном движении цены. То есть, когда свечи «встали» на графике особым образом и затем, по статистике, происходит n-движение рынка. Близкое явление – свечные модели. Это «микро-паттерны», заметные на свечных графиках и образованные из зеленых и красных свечей.

Графики и базовые индикаторы (RSI, MACD, MA, Parabolic SAR) есть практически во всех торговых терминалах и биржевых интерфейсах. Также для ТА можно использовать сторонние аналитические платформы.

Технический анализ – один из «столпов» трейдинга. Скальперы используют приемы «техников», но реже, чем другие трейдеры. В первую очередь они ориентируются на «живую» активность участников рынка – активность видна в стакане и ленте сделок. Некоторые скальперы даже не открывают графики в терминале, а «забивают» монитор стаканами.

Технический анализ служит для прогнозирования будущего рынка. Скальперам нужно знать, что происходит на рынке сейчас. Цена – это согласованный результат сделок, а заявки и проторгованные объемы показывают, какие сделки заключаются в моменте и могут произойти в ближайшее время. Соответственно, цена вытекает из «деловой активности» трейдеров. Скальперы оценивают активность, а «техники» – результаты активности.

Тем не менее, технический анализ и скальпинг не исключают друг друга.

Кластерный анализ в скальпинге

Кластерный анализ – изучение проторгованных объемов за n-промежуток времени. То есть, изучая кластеры, трейдер смотрит, насколько «бойкой» была торговля за n-минут или часов, по каким ценам торговали, кого было больше – продавцов или покупателей. Кластеры – это некое «саммари», кратко раскрывающее, «что было в прошлой серии».

Инструменты КА есть в торговых терминалах и аналитических платформах. Визуально кластеры напоминают свечной график. Но внутри свечи расписаны данные о сделках, прошедших в рамках этой свечи. Также кластеры могут собираться в таблицах или отдельных окнах, в зависимости от интерфейса.

Кластерный анализ в скальпинге распространен на уровне с техническим. Некоторые скальперы вовсе опираются только на кластерный анализ. Во многом это обусловлено тем, что скальперы любят изучать объемы и заявки. Кластерные инструменты упрощают поток входящих данных, превращая информацию в визуально-понятные «фишки». Например, в терминале CScalp кластеры раскрашены в оттенки красного и зеленого цветов. Ярко-зеленый цвет показывает, что в кластере были одни покупатели, ярко-красный – продавцы, темно-зеленый – продавцы и покупатели, но с перевесом покупателей.

Рынки для скальпинга криптовалют

Скальперы могут торговать на криптовалютном, фондовом, срочном, товарном и валютном рынках. В скальпинге редко учитываются фундаментальные факторы, поэтому скальперу нет дела, на каком рынке идет торговля и что влияет на рынок извне (хотя подобную информацию все же полезно «держать в голове»).

В теории, скальпить можно даже несуществующий актив (акции выдуманных компаний или фьючерс на поставку единорогов). Главное – чтобы был организованный и ликвидный рынок, где присутствуют другие трейдеры и куда можно подключить терминал. Если инструмент ликвидный и цена ежеминутно двигается «туда-сюда» – инструмент подходит для скальпинга. Если лежит «мертвым грузом» – не подходит.

Заключение

Скальпинг требует ежедневного внимания и практики. Нужно каждый день следить за рынком в поисках торговых ситуаций. Скальпинг отличается от «премиальной» картинки, возникающей в голове людей, услышавших о криптотрейдинге.

Мы уверены, что скальпинг – профессия. Как и любая специальность, скальпинг криптовалют требует кропотливой подготовки – теоретической «накачки», плавного перехода к практике и регулярного «учиться, учиться и еще раз учиться». Для начинающих скальперов результат – дело времени. «Выхлоп» придет не сразу, но придет – рынок любит умных и настойчивых.