Отчет COT от 27.09.19: на CME крупные спекулянты сократили позиции, мелкие увеличили

В пятницу, 20 сентября, Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) представила новый еженедельный отчет COT (Commitments of Traders), который имеет срез открытых позиций трейдеров с 18.09.19 по 24.09.19 включительно. На этот раз обвал битка вошел в отчет. В глаза бросается то, что не уменьшился открытый интерес. Крупные игроки сократили длинные и короткие позиции, тогда как мелкие спекулянты увеличили по ним позиции.

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL): за неделю сократили Long-позиции на 249 (-9,9%), до 2253 контрактов, short-позиции – на 251 (-7,10%), до 3321 контрактов. В столбце «Spreads» у крупных спекулянтов увеличились покрытые позиции на 78, до 297 контрактов. Т.е. 6 трейдеров держат встречные позиции (long/Short). На 3 сентября у 5 трейдеров было 154 контракта.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): за время отчетной недели, наоборот, увеличили длинные и короткие позиции. Long-позиции увеличились на 175 контр. и Short-позиций – 171 контрактов. Чистая длинная нетто-позиция составляет 1094 (-0,18%) контрактов против 1096 неделей ранее.

В обзоре на отчет COT от 6 сентября я написал, что мелкие спекулянты по крипте меньше ошибаются и работают по тренду, тогда как у крупных спекулянтов сделки больше зафиксированы против тренда, как у хеджеров на фьючерсах с валютами.

На графике фьючерс биткоина и нетто позиции крупных и мелких спекулянтов.

Каналы в телеграм:

Криптовалюта: Заметки для криптотрейдера
Валютный рынок FX: Заметки для трейдеров
Расширенная аналитика в закрытой группе

Читайте меня в Twitter