Instutional Order Flow.
Əvvəlki dərsdə biz iri oyunçunun davranış məntiqi, liquidity pool'lar, struktur və baza giriş aləti ("Sweep + BoS/SMS = əks liquidity pool-a qədər hərəkət") ilə tanış olduq.
Lakin açıq qalan bir sual var: Sweep və struktur qırılmasından sonra qiymət konkret olaraq hansı pool-a (və ya hansı digər səviyyəyə) qədər korreksiya edəcək (və ya artacaq)?
Bu suala aydınlıq gətirən anlayış IOF və ya Institutional Order Flow-dur (qiymətin həqiqi çatdırılma alqoritmi).
Onu öyrənmək üçün bir neçə baza formasiyasının tətbiqinə baxılır, məsələn:
FvG (imbalans).
POI, Ticarət diapazonu, Fibonacci, Premium/Discount.
Onları öyrəndikdən sonra Order Flow daxilində iş alqoritmini formalaşdıra biləcəyik və suala cavab verəcəyik: Sweep və struktur qırılmasından sonra qiymət konkret olaraq hansı pool-a (və ya hansı digər səviyyəyə) qədər korreksiya edəcək (və ya artacaq)?
Vaxtaşırı qrafikdə ölçüsünə görə "adi" şamlardan açıq-aydın böyük olan şamlar görünə bilər, məsələn:
Bu hadisənin daha dəqiq adı Fair Value Gap, yəni "ədalətli dəyər boşluğu"dur ki, bu da bazarın bir tərəfə kəskin "əyilməsi" ilə bağlıdır.
Bu cür hadisə iki səbəbdən yarana bilər:
a) Texniki amil (böyük liquidity pool-un götürülməsinə reaksiya).
b) Vacib makroiqtisadi xəbərlərin çıxması.
Bu zonaları biz qiymətin sonrakı hərəkəti üçün hədəf kimi istifadə edə bilərik, çünki bazar öz təbiətinə görə həmişə satıcı və alıcı balansına can atır (bazar FvG-ni "örtməyə" çalışır).
FvG-ni qrafikdə necə qeyd etmək olar?
Standart FvG (onu həmçinin "imbalans" da adlandırırlar) dedikdə, uzun şamın onu əhatə edən şamların kənarları (fitilləri) arasında qalan zonası nəzərdə tutulur:
Əgər onu əhatə edən şamların kənarları (fitilləri) bir-biri ilə birləşirsə, bu zona artıq alınıb-satılmış hesab olunur. Bu halda FvG (imbalans) nəzərdən keçirilmir:
Bəzən siz arxa-arxaya bir neçə "imbalanslı" (uzun) şam görəcəksiniz.
Bir çoxları bu halda standart yanaşmadan istifadə edərək hər imbalansı ayrıca qeyd edir:
Lakin şəxsən mən öz təcrübəmdə "imbalans qrupu" anlayışından istifadə edirəm və hərəkəti bütövlükdə qeyd edirəm, çünki daha böyük timeframe çərçivəsində bütün bu imbalanslar bir şam kimi görünəcək:
Qrafikdə tək FvG belə görünür:
Bir neçə FvG-dən ibarət qrup isə belə görünür:
FvG (imbalanslar) ilə işləmək üçün bir neçə əsas ssenari (yanaşma) mövcuddur:
1: Full Fill (Tam doldurulma).
1) FvG-ni (imbalansı) qrafikdə qeyd edirik:
3) Limit orderini struktur qırılmasının sərhədinə qoyuruq:
4) Take Profit kimi FvG-nin (imbalansın) tam örtülmə (dolma) sərhədinə baxırıq:
Lakin bu yanaşmanın mühüm bir nüansı var.
Bu ondan ibarətdir ki, çox vaxt qiymət FvG-ni (imbalansı) yarımçıq (qismən) örtür, əks tərəfə çıxış edir və yalnız bu çıxışdan sonra FvG-ni (imbalansı) tam örtür:
Buradan belə nəticə çıxır ki, əgər FvG-nin (imbalansın) yarısına qədər RR bizə kifayət edirsə, sövdələşməni məhz FvG-nin (imbalansın) yarımçıq (qismən) örtülməsinə açmaq daha yaxşıdır:
Bundan əlavə, bu cür yanaşma bizə imbalansın (FvG-nin) yarımçıq (qismən) örtülməsindən geri, liquidity pool-a doğru mövqe açmağa imkan verir (sanki əks-sıçrayışı "tutmaq"). Stop Loss imbalansın tam örtülmə sərhədinin arxasına qoyulur:
FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsi halında isə bu hərəkətin, həmin FvG-nin (imbalansın) tam örtülmə sərhədinin arxasında yerləşən liquidity pool-lara qədər davam etmə ehtimalı yüksəkdir.
Bəzi bazar iştirakçıları qiyməti FvG imbalansından çıxışda "gözləyir" və onu liquidity pool-a qədər aparır.
Stop Loss imbalansın əks sərhədinin arxasına qoyulur:
POI (Point Of Interest) — hazırkı ticarət diapazonunu yuxarıdan və aşağıdan məhdudlaşdıran maraq nöqtələridir.
Mən POI kimi yalnız əsas liquidity pool-ları nəzərdən keçirirəm.
əsas liquidity pool — trend hərəkətinin başladığı pool-dur.
Yuxarı və aşağı POI arasında olan hər şey ticarət diapazonu adlanır, biz formasiyaları məhz bu diapazon çərçivəsində tapır və sövdələşmələri açırıq.
İki POI sərhədində ticarət diapazonu sxematik olaraq belə görünür:
İki POI sərhədində ticarət diapazonu qrafik olaraq belə görünür:
Ticarət diapazonu daxilində Fibonacci şəbəkəsi vasitəsilə Premium (1-dən 0.5 Fibo-ya qədər), Equilibrium (0.5 Fibo), Discount (0.5 Fibo-dan 0-a qədər) zonaları qeyd olunur.
1-dən 0.5-ə qədər olan zona (Premium) daxilində Short mövqelərin axtarışı üçün nəzərdə tutulub.
0.5 səviyyəsi (Equilibrium) bir istiqamətləndirici kimi nəzərdə tutulub və təxminən qiyməti özünə "maqnitləyəcək" hər hansı bir formasiya ilə üst-üstə düşməlidir. Mənim anlayışımda bu, məhz FvG (imbalans) olmalıdır, çünki o, əlavə kontekst yaradır (qismən örtülmədən "əks-sıçrayış" və ya tam örtülmə halında hərəkətin davamı).
0.5-dən 1-ə qədər olan zona (Discount) daxilində Long mövqelərin axtarışı üçün nəzərdə tutulub.
İki POI çərçivəsində, Fibonacci şəbəkəsi, Premium, Discount zonaları və 0.5 (Equilibrium) səviyyəsində FvG ilə ticarət diapazonu sxematik olaraq belə görünür:
İki POI çərçivəsində, Fibonacci şəbəkəsi, Premium, Discount zonaları və 0.5 (Equilibrium) səviyyəsində FvG ilə ticarət diapazonu qrafik olaraq belə görünür:
Short mövqelərin açılması məhz Premium zonasından, Long mövqelərin açılması isə Discount zonasından nəzərdən keçirilir (bu zonalardakı formasiyaların kontekstinə əsaslanaraq):
Mövqe, Long-ların açılış zonasından (Discount) Sweep-dən ticarət diapazonunu məhdudlaşdıran FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsinə qədər açılır. Stop Loss liquidity pool-un arxasına qoyulur. "FvG Confirm"-in keçilməsi Long üçün əlavə drayverdir.
Mövqe, Short-ların açılış zonasından (Premium) Sweep-dən və FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsindən əks FvG (imbalanslar) qrupunun örtülməsinə qədər açılır. Onu qismən örtülməyə qədər də açmaq mümkün idi. Stop Loss FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsinin və liquidity pool-un arxasına qoyulur.
Mövqe, Short-ların açılış zonasından (Premium) FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsinə reaksiyadan əks FvG-nin (imbalansın) yarısına qədər açılır. Stop Loss FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsinin arxasına qoyulur.
Mövqe, Short-ların açılış zonasından (Premium) Sweep-dən və FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsindən açılır. İlkin olaraq, üçüncü mövqenin açıldığı ərazidəki FvG-yə (imbalansa) qədər nəzərdə tutulub, lakin bokovik formalaşmağa başladığı üçün əl ilə bağlanır. Stop Loss FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsinin və liquidity pool-un arxasına qoyulur.
Mövqe, Short-ların açılış zonasından (Premium) FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsinə reaksiyadan əks FvG-nin (imbalansın) yarısına qədər açılır. Stop Loss FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsinin arxasına qoyulur.
Sövdələşmələr Long və ya Short-ların açılış zonalarındakı formasiyalardan açılır, Long və Short-ların açılış zonaları isə ticarət diapazonunun sərhədlərinə əsaslanır.
Buradan belə nəticə çıxır ki, uğurun "aslan payı" məhz ticarət diapazonunun düzgün müəyyən edilməsinə əsaslanacaq.
* Fibonacci şəbəkəsinin ayarları:
Order Flow dedikdə, faktiki olaraq iki POI çərçivəsində (ticarət diapazonunun sərhədləri daxilində) baş verənlər nəzərdə tutulur.
Baza iş alqoritmini bəndlərlə nəzərdən keçirək:
1) Təqdim olunan qrafik hissəsində yuxarı və aşağı POI tapırıq:
2) İki POI arasında aşağıdakı dəyərlərlə Fibonacci şəbəkəsi çəkilir:
0-0.5 (Discount zonası və ya Long mövqelərin açılış zonası). 1-0.5 (Premium zonası və ya Short mövqelərin açılış zonası).
3) Bu ticarət diapazonu daxilində formasiyaları qeyd edirik:
Öz mövqelərimizi Premium və Discount zonalarındakı formasiyalarla iş əsasında açırıq.
Birinci mövqe Short istiqamətdə (Premium zonası çərçivəsində), məhz 0.5 Fibonacci ilə üst-üstə düşən liquidity pool-a qədər açılır:
İkinci mövqe imbalansın yarımçıq örtülməsinə reaksiya və Sweep məntiqi ilə açılır:
Üçüncü mövqe imbalansın altındakı pool götürüldükdən sonra Long-ların zonasından (Discount) Long istiqamətdə açılır:
Dördüncü mövqe Premium və Discount zonalarının sərhədindəki Sweep-dən açılır.
Görürük ki, ticarət diapazonunun aşağıdan "deşilməsi" qrafikin sonrakı düşməsinə səbəb olur.
Bu iş formatı istənilən timeframe üçün aktualdır. Fərq yalnız ondadır ki, siz sövdələşmədə nə qədər qalacaqsınız və hansı hərəkətləri (faizlə) əldə edəcəksiniz.
Sövdələşmə Premium zonasından FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsinə qədər açılır (çünki RR baxımından bu kifayətdir). Stop Loss liquidity pool-un arxasına qoyulur.
Sövdələşmə Discount zonasından Sweep + BoS + FvG-nin (imbalansın) yarımçıq örtülməsinə reaksiya məntiqi ilə ticarət diapazonunun yuxarı sərhədlərinə doğru açılır. Stop Loss FvG-nin (imbalansın) tam örtülməsinin arxasına qoyulur.
Əgər qiymət FvG-nin (imbalansın) aşağısına "sızsaydı" və ticarət diapazonunun aşağı sərhədlərinə doğru düşmək niyyətini nümayiş etdirsəydi, bu potensial sövdələşmə olardı.
Beləliklə, formasiyaların (Sweep, BoS, FvG və s.) və anlayışların (ticarət diapazonu, Premium/Discount zonaları və s.) məcmusu bizim işimizi tənzimləyir və "Sweep+BoS/SMS" baza paradiqması tətbiq edildikdən sonra qiymətin hara gedəcəyi sualına cavab verir.