Менеджмент рисков на крипторынке

Каждая сделка состоит из трех частей: точка входа, стоп и тейк. Определив эти уровни мы можем приниматься за высчитывание рисков и определение потенциальной прибыли.

Для этого используется инструмент «Длинная позиция», в котором верхняя граница обозначает тейк, нижняя — стоп, а линия посредине — точка входа.

Допустим, мы предполагаем, что цена откатится к 13.693, а затем отправится снимать максимум на 14.263. Если цена опуститься ниже 13.510, согласно нашему анализу, сценарий не отработан и сделка будет закрыта в убыток. Все эти зоны есть на шкале с правой стороны.

Далее начинаем думать: а сколько от депозита я потеряю, если поймаю стоп? На какую вообще сумму покупать актив? Ответы вам подскажет снова инструмент "Длинная позиция".

Обратите внимание на проценты в скобках в верхней и нижней границе. Это ваша потенциальная прибыль и убыток, если вы купите актив по заданной цене на весь депозит. То есть, в случае тейка прибыль составит 4,16%, в случае стопа убыток - 1,34%.

При этом, надо помнить, что биржа за покупку и продажу снимет суммарный процент в 0,2%. Что это значит? Прибыль при тейке составит 4,16 - 0,2 = 3.96%, а убыток в случае стопа 1,34 + 0,2 = 1,54%.

Как управлять риском?

Допустим, вы не готовы терять в этой сделке 1,54%, а только 1%. Рассчитываем риск по следующей формуле:

Депозит / (размер стопа + комиссия биржи).

Например, депозит 10 000. В таком случае: 10 000 / (1,34 + 0,2) = 6493 доллара. Именно на этот объем средств мы покупаем актив. В случае стопа потеряем 1% от общего депозита. Вместе с тем, уменьшается и потенциальная прибыль. Вместо 3,96%, заработаем 2,95% к общему депозиту.

*Надеюсь, из школьной программы математики все помнят, что вычисления внутри скобок производятся в первую очередь.

После расчета риска на 1 процент, вам не составит труда рассчитать и под меньший показатель. Например, если закладываете 0,5% в сделку, просто делим 6493 доллара пополам, а если хотите заложить 0,35%, делим на 2,9.

Как рассчитать риск: второй способ.

Второй вариант в разы легче и не требует никаких формул. Двойным нажатием на инструмент "Длинная позиция" мы открываем настройки. Вводим свой депозит и указываем риск. Остальные разделы не трогаем.

Далее просто покупаем то количество монет, которое указано в окошке. В нашем случае, это 273,2.

Затем ставим стоп, как в трейдингвью, и открываем сделку. Таким образом, при убыточной позиции, купив указанное количество монет, вы потеряете 0,5% депозита + 0,2% комиссия биржи.

Как перевести данные на криптобиржу и открыть лимитные ордера будет описано в отдельной методичке.