Стажер (Центр модельных рисков банковской и торговой книг) в Сбербанк
В финансовой практике множество позиций Банка принято называть Книгой.
Торговой книгой называют спекулятивные позиции Банка на финансовом рынке (пример - акции, облигации, производные финансовые инструменты).
Позиции, не вошедшие в Торговую книгу, называют Банковской книгой (пример - кредиты, депозиты, пластиковые карты). В процессе управления позициями Банковской и Торговой книгами Банк решает жизненно важные задачи ценообразования, планирования, прогнозирования и управления рисками.
Центр занимается управлением модельного риска по моделям, используемым для решения перечисленных задач - оценки справедливой стоимости финансовых инструментов и расчета ставок по банковским продуктам, прогнозирования поведения клиентов и реакции конкурентов, планирования показателей финансового результата, объемов продаж и долей рынка, управления риском ликвидности, валютным, процентным и рыночным рисками.
Фокусами нашей деятельности являются повышение качества моделей, влияющих на P&L Банка, а также проработка инструментов, помогающих оценить работу модели в различных сценариях будущего.
Модели банковской и торговой книг решают очень широкий спектр задач разнообразными методами. От построения прогнозов для временных рядов до определения тональности новостей в торговых терминалах. Основные используемые ML модели – модели регрессии, классификации, кластеризации, временных рядов, языковые модели. Основные используемые модели для оценки стоимости производных финансовых инструментов – модель Блэка-Шоулза, модели локальной стохастической волатильности, методы Монте-Карло и Американский Монте-Карло.
- Исследовать подходы к моделированию и валидации моделей для оценки стоимости производных финансовых инструментов;
- Проводить валидацию моделей.
- Конкурентная заработная плата
- Работа с современным стеком технологий
- Регулярные DS-митапы, большое внутреннее DS&AI community
Резюме можно слать Артуру на [email protected]