Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках

Квант в Отдел торговых операций на валютных и процентных рынках.

ОПИСАНИЕ

Вам предстоит:

Заниматься разработкой и реализацией моделей оценки различных ПФИ для Трейдинга;
Проводить исследования и имплементацию в аналитической библиотеке моделей оценки ПФИ (кривые, поверхности, локальная, стохастическая волатильность; опционы ванильные, бинарные, барьерные, кванто, композитные на рынках FX, IR, Commodities);
Развивать и поддерживать экосистемы оценки ПФИ вокруг собственной аналитической библиотеки: управление потоками рыночных данных, создание конечных инструментов для трейдеров и сейлзов;
Участвовать в подготовке нестандартных сделок;
Настраивать фронт-офисную систему (Calypso): кривые, поверхности, CSA, отчёты. В перспективе запуск XVA фреймворка с нуля.

Мы ждем от Вас:

Образование: высшее (количественные дисциплины) - Математическое/Физико-математическое;
Умение программировать на C# (либо готовность перейти на C# при знании другого ООП языка), VBA, Python;
Знание линейной алгебры, анализа, оптимизации, численных методов, статистики;
Понимание экономического смысла ПФИ (Производные Финансовые Инструменты) и моделей их ценообразования (либо стремление развивать экспертизу в этой теме);
Английский язык на уровне, позволяющем читать актуальную профильную литературу.

HR Открытие

Профессиональный опыт*

2 года (Опционально)

Образование

Бакалавр / Специалист (Обязательно)

Разрешение на работу

Россия (Обязательно)