Индикаторы - осцилляторы: RSI и MACD
Индикатор RSI
- осциллятор, который рассчитывает силу тренда, а также определяет точки его разворота или коррекций.
Визуально он представляет собой линию, которая движется между значениями от 0 до 100.
0-30 - зона перепроданности, сигнализирует о слабости нисходящего тренда.
70-100 - зона перекупленности, тут уже слабость восходящего тренда, покупать этот актив становится рискованно.
Соответственно, при RSI > 70 логичнее рассматривать сделки в шорт, при RSI < 30 - в лонг.
Индикатор также не даёт 100% сигналов, а лишь подсказывает о силе тренда в моменте. Поэтому, используем его вместе с другими индикаторами, как дополнительную подсказку.
Цена ещё может расти некоторое время находясь в зоне перекупленности, и снижаться в перепроданности.
Также, трейдеры следят за дивергенцией - то есть, когда график цены показывает новые вершины, в то время как RSI пошёл на снижение.
С Лонгом работает аналогично: падение цены и растущий RSI - конвергенция.
MACD - Moving Average Convergence/ Divergence
Индикатор схождения/расхождения скользящих средних + индикатор моментума (скорость движения цены по тренду).
На пальцах: когда более быстрая скользящая расположена выше медленной - тренд считается восходящим. Когда ниже - нисходящим.
То есть, если средняя цена за последние 10 дней ниже цены за последние 20 и более дней, то очевидно, что она падает в текущий момент.
Основная задача MACD - помочь определить зарождение нового тренда, и предсказать завершение старого.
Линия MACD(красно-зелёная на фото) - представляет собой разницу между 12-и, и 26-периодной скользящей EMA(по умолчанию)
Сигнальная линия (жёлтая) - 9EMA самой линии MACD.
Гистограмма (красные и зеленые столбики на индикаторе) - разница между двумя этими линиями, сделана для удобства чтения.
Более тёмные столбики говорят о схождении линий по сравнению с предыдущим периодом, причём как при восходящем, так и при нисходящем тренде.
Как пользоваться MACD?
Индикатор сам по себе не даёт команд «купить - продать». Его также используют в компании с другими индикаторами, чтобы подтвердить истинное направление тренда или его отсутствие.
Но трейдеры используют несколько стратегий MACD.
1. Пересечение центральной линии - 0.
В этот момент, считается что сформировался устойчивый восходящий тренд, т.к EMA12 стала больше EMA26, и линия MACD стала выше нуля. Как видим, сигнал сработал на графике, но с приличным запаздыванием к развороту цены. Но в то же время это отфильтрует огромное кол-во отскоков, и локальных шумов на графике, а это - надёжность.
2. Пересечение сигнальной линии.
Когда линия MACD пробивает сигнальную линию снизу вверх - трейдеры считают это сигналом на покупку. И наоборот, если пересечение происходит сверху вниз - к продаже.
Тут как видим, это идеально сработало на графике AAPL, но такая стратегия даст довольно много ложных сигналов.
Также стоит обратить внимание на каких значениях происходит пересечение MACD и сигнальной линии
Если выше 0, то на рынке всё ещё восходящий тренд, и соответственно выше риск получить ложный сигнал на продажу
Если ниже 0, то тренд нисходящий, и можно получить ложный сигнал к покупке
3. Дивергенция/конвергенция с графиком цены
Дивергенцией в трейдинге называют расхождение графика цены актива с индикатором
То есть, фактически цена актива повышается, а индикатор, в данном случае MACD, рисует всё более низкие минимумы/максимумы
Конвергенция, наоборот - схождение индикатора с графиком цены: индикатор показывает всё более высокие значения, а цена при этом падает:
На сленге, конвергенцию чаще называют «бычьей дивергенцией»
Это говорит буквально «тренд продолжается, но он выглядит слабо, и вероятно подходит к концу»
Такая стратегия предполагает торговлю против фактического тренда, поэтому будьте осторожны используя её и не забывайте про стопы