СТРАТЕГИЯ «КОНТР-ТРЕНД»
Безусловно, всегда проще, и правильнее торговать по тренду. Не зря на западе придумали биржевую поговорку «The Trend is my friend» (тренд - это мой друг)
Но вы никогда не найдёте лучшей точки входа в позицию, чем в момент смены этого самого тренда, с нисходящего на восходящий и наоборот соответственно.
Поэтому, разберём методы поиска этого самого «разворота» и научимся торговать в «контр-тренд».
❗️ВНИМАНИЕ - не путать с «ловлей дна(или вершины)», чем грешит подавляющее большинство начинающих(и не только трейдеров) - это прямой путь к сливу депозита.
Итак, из предыдущих уроков мы с вами познакомились с хорошим набором инструментов который пригодится нам для этой стратегии:
1. Скользящие средние
2. MACD+RSI
3. Теория вероятности
4. Индексы торгуемого рынка
5. Индикатор VIX(для РФ - RVI)
6. Круглые значения цены
7. Дополнительные факторы
Как нам это поможет «поймать» разворот?
1. Мы знаем, что когда цена актива находится над 20-й скользящей тренд считается восходящим, когда под - нисходящим. Ждём момент пересечения, и делаем ставку в сторону движения со стопом за скользящей
2. Вспомогательным инструментом будут трендовый индикатор моментума MACD, и относительной силы RSI. Если при пересечении EMA20 MACD начинает затухать, и RSI разворачивается в ту же сторону - это ещё больше склонит
3 - теорию вероятности в нашу пользу.
4,5 - идеально, когда и рынок начинает повторять движения нашего торгуемого актива, и индекс волатильности начинает показывать разворот. Всё это только поможет исполнится нашей стратегии.
6. Зачастую алгоритмы «везут» значение цены на необходимый крупным игрокам уровень. Человек так устроен, что старается придерживаться именно круглых значений цен.
Поэтому, огромной толпе народу кажется логичным зафиксировать(или начать шортить) Сбер по 250₽, чем по 248,7₽.
7. Дополнительные факторы - персональные новости по компаниям(катализатор), либо рост цен на продукцию компании, % ставка в стране, успехи/неудачи конкурентов и т.д
Итак, если вы увидели, что все эти факторы совпали - лучшей точки входа в сделку и быть не может. Такие ситуации возникают нечасто, но риск/прибыль в них существенно в нашу пользу.
В большие случаев же, согласно стратегии, нам будет достаточно 2-3 совпавших факторов.
Немаловажным моментом будет также учесть ТФ на котором торгуете. Наивно будет полагать что каждое колебание на 5М графике впоследствии выльется в разворот на дневном. Или наоборот, если ставите стратегию на дневном графике - ждите как в итоге закроется день, а не бегите фиксировать результат на каждом колебании 5М.
Шорт Мечела от 24.04
Что мы видим на графике? Цена улетала ещё выше 19 числа, но тогда шортить было слишком рискованно, поскольку никаких намёков на разворот и близко не было.
24.04, после отката мы видим очередную попытку закрепится выше уровня 200₽ за акцию, НО.
Обратите внимание на индикатор MACD. Он продолжил снижение, несмотря на пару зелёных дней для этой акции, что говорит о потере моментума.
RSI при этом находился выше 80, что говорит о перекупленности актива
Индекс Мосбиржи в то же время давно просился на коррекцию, об этом говорит и его медленно затухающий MACD, и перекупленный RSI.
Индекс волатильности(RVI) сигналов никаких не давал, продолжая находится в боковом движении.
Круглое значение, которое можно было использовать в качестве стопа - 210₽, здесь же неподалёку и был зафиксирован локальный максимум 19.04.
Не такое круглое значение как 200 конечно, но тем не менее, можно считать это спекулятивным "задёргом" для тех, кто ставил стратегию от 200 руб.
Риск/прибыль - с 203 до 211₽ - 4% риск
Но далее вы уже могли бы увидеть прибыль 15+% всего за 6 торговых сессий
И кто знает - локальный это разворот, или глобальный?
Падать есть куда, но тем не менее не забываем про риск-менеджмент, фиксируем прибыль частями, и защищаемся стопами в безубыток.
Второй пример -
Лонг Полюса от 17.10.2022
Цена повторно приближается к локальному минимуму(он же минимум за последние 3 года) но уже менее уверенно.
MACD при этом зеленеет, а RSI выходит из перепроданности
RVI после взлёта на геополитике приступает к снижению в это день (паника ниже - рынок как правило выше)
Индекс РТС при этом набирает обороты после падения (т.е мы идём уже по тренду рынка)
Компания - золотодобытчик, поэтому смотрим график золота. Оно у нас вблизи 2-летних минимумов, то есть уже вероятность «грохнутся» лишь из-за падающих цен на продукцию снижена, они и так уже упали.
Единственный вопрос со стопом, поскольку ставить его за минимум 4910₽ - весьма далековато, ведь от уровня 17.10 он был бы в ЛУЧШЕМ случае 5%.
Вот тут и приходит на помощь вход «лесенкой» - то есть, постепенное накопление позиции.
Ещё можно было использовать минимум предыдущего дня, что уже не так много. Да, больше шансов словить этот стоп, но 1-2% это не 5+, и никто не мешает попробовать вновь войти в актив по тренду.
Как показал график, через неделю с этих уровней можно было забрать более 25% прибыли.
Это если ничего вообще больше не делать, действуя далее по стратегии «купи и держи».
Если же управлять капиталом - т.е хотя бы частично фиксировать позицию на локальных максимумах, и при сигналах индикаторов (например MACD в случае с Полюсом на этом этапе работал практически без нареканий), то и до заветных «иксов» недалеко.
Кстати, акции $POLY Полиметалл - из той же отрасли в моменте показывала +169% за те же полгода, по той же стратегии.
Вывод
Ищите точку разворота там, где о ней говорят сразу несколько факторов, и вставайте в контр-тренд с минимально ощутимым стопом 1-5% с позиции. При этом, чем длиннее стоп, тем меньше должна быть позиция. В идеале никогда не терять разом более 3% от депозита.
Всё это также не гарантирует вам 100%-й прибыли, и невозможности поймать стоп.
Но давайте посчитаем. Достаточно 1 раз поймать тренд процентов на 30, чтобы окупить 10 стопов по 3%, или 30 по 1%.
В реальности, если действовать не наобум, а строго по стратегии - статистика будет к вам куда более благосклонна, а с опытом тем более.
И не ловите "ножи". Когда цена пошла не по вашему сценарию, и акция уходит всё ниже и ниже, порой лучше смирится с убытком, пока он не стал слишком большим.