Стратегия "БЫСТРЫЙ ТРЕНД"
Наконец мы добрались до самого интересного.
Рекомендую приступать к стратегиям только после изучения ВСЕХ предыдущих уроков, для полного понимания сути.
Начнём с самой простейшей стратегии трейдера -
«БЫСТРЫЙ ТРЕНД»
Для работы по стратегии понадобится 2 индикатора:
EMA 10 и ЕМА 20 - экспоненциальные скользящие средние за 10 и 20 предыдущих периодов.
Первая скользящая - быстрая, по ней «идут» самые быстрые тренды, вторая выступает в роли поддержки, здесь проходит более устойчивый и продолжительный тренд.
Целесообразно устанавливать первоначальный стоп именно за ЕМА20, поскольку когда цена находится НАД ней тренд считается «бычьим», если ПОД - «медвежьим».
Немаловажно всегда дожидаться именно закрытия свечи над или под скользящей, чтобы избежать «ложных пробоев», когда цена вроде бы сменила свой тренд опустившись ниже ЕМА, но в итоге нарисовала «фитиль» на ней и продолжила первоначальное движение.
Таймфрейм для стратегии - в зависимости от вашего стиля торговли. ЕМА работает и на минутном графике, но эталон конечно же - дневной.
Ну а теперь предлагаю разобрать стратегию на примере акций Сбера:
(1 свеча = 1 час)
Синяя линия - ЕМА10, зелёная - ЕМА20
В левой части графика акции выходят из боковика вверх, и начинают закругляться в скользящим
Но, стоило цене приблизиться к ЕМА10 - случился новый импульс вверх. И так ещё несколько раз
Потому что крупные игроки предпочитают совершать покупки вблизи усреднённого значения цены
И мы поступим также
На картинке пририсовал стрелки к скользящим. Куда они направлены? Вверх. Значит цена что делает? Растёт
Соответственно мы понимаем, что это идея к покупке, а не к продаже
Покупаем максимально близко к скользящим, в данном случае - ЕМА 10, тренд идёт по ней
Стоп - за ЕМА 20. Закрытие цены ниже говорит о возможной смене тренда
Итак, наша первая покупка примерно по 209₽
Стоп ~ 207₽ (1%)
Обратите внимание - с тех пор, цена не закрывалась ниже ЕМА20 дойдя до 218₽(4%)
Даже если сейчас цена полетит вниз, стоп за 20ЕМА будет на отметке 215,3₽, а это 3% прибыли за 3 дня, что довольно неплохо
Второй пример - четыре «точки входа» в нефть. ТФ также 1 час.
Точка 1 - не относится к стратегии быстрого тренда, но в данном случае оказалась бы наиболее удачной. По какому принципу входить в таких ситуациях - разберём в следующих стратегиях.
Точка 2 - начало быстрого тренда.
Цена вылетела над 10 и 20 ЕМА (прошли большие покупки от крупных игроков), и 5 часов консолидировалась между ними. Вход - либо 10 ЕМА, либо пробой верхней границы консолидации (первая «жирная» зелёная свеча).
Стоп - за уровнем 10 ЕМА, то есть весьма короткий. Берите небольшой запас на случай ложного пробоя.
Точка 3 - пуллбэк к 10 ЕМА, тут же оказалась 100 ЕМА, которую цена недавно пробила, и теперь тестирует уровень как поддержку.
Стоп - за 20 ЕМА, то есть опять же - мизерный.
Точка 4 - если вы пропустили начало тренда, никогда не поздно поискать новую точку входа. В данном случае - 20 ЕМА, поддержка бычьего тренда. Стоп короткий - за ней.
Во всех случаях фиксируем первое закрытие ниже 20 ЕМА.
Далее будет пояснение.
Почему «быстрые» скользящие имеют такое важное значение?
Решил вынести это в так называемый эпилог, чтобы не осталось вопросов касаемо скользящих.
Скользящая средняя, как мы знаем - это усреднённое значение цены за определённое кол-во предыдущих периодов на конкретном таймфрейме. (20-ая на дневном графике это средняя цена за последние 20 дней, на часовом - за 20 торговых часов)
То есть по сути, это история цены.
Вы спросите - как история цены в прошлом может сказать нам что-то о её будущем?
Чтобы торговать в плюс, нам нужно покупать то, что дорожает, и продавать то, что дешевеет.
Для этого необходимо определить текущий тренд, то есть - что происходит с ценой актива сейчас.
Как это сделать, если мы видим на свечном графике то зелёные то красные свечи, колебания из стороны в сторону - и это больше напоминает какой-то хаос?
Для этого и определяется усреднённое значение цены, которое как бы сглаживает этот самый «шум», показывая нам чёткое направление цены (вспоминаем стрелки на примере со Сбером)
Какая разница - цена НАД или ПОД скользящей?
Понаблюдав за рынком, вы заметите простую закономерность. Цена довольно часто отскакивает от своего среднего значения, и продолжает движение в противоположную сторону.
Этому есть объяснение - чем дальше цена удаляется от своего среднего значения за предыдущие N периодов, допустим вверх, тем меньше становится желающих приобретать актив, ведь цена завышена. Наоборот, тут могут появится продавцы - те люди, которые приобрели актив ранее, и спешат зафиксировать прибыль.
Когда продавцов становится больше, чем покупателей - цена падает. Закон любого рынка, фондового в частности.
Но как только цена приблизилась к своему среднему значению - становится всё меньше продавцов (те кто хотел, продали выше), и опять появляются новые покупатели, т.к цена уже не является завышенной.
Кроме того, скользящие - это индикатор, который трейдеры со всего мира видят одинаково, соответственно огромное их число совершает одно и то же действие, примерно в одно и то же время.
Отсюда и реакция на скользящую.
Следовательно, если текущая цена НАД своей допустим, 20-й скользящей - это говорит нам о том, что на данный момент она выше, чем предыдущие 20 периодов, соответственно мы можем утверждать, что актив растёт, и тренд направлен вверх. Если она ПОД скользящей, то здесь уже видна динамика в сторону снижения, следовательно если и рассматривать сделку, то только в шорт.
На основе скользящих средних также построено множество известных индикаторов, например MACD.
Торговать по скользящим можно как «пробой», так и «отскок».
Если вы верите в рост актива, то лучшей точкой входа будет первое закрытие свечи НАД скользящей средней, то есть после «пробоя». Стоп, разумеется за скользящей, или на минимум предыдущей свечи - на случай если пробой был ложным. Это что касается пробоя.
С отскоком всё проще - дожидаемся возврата цены к усредненному значению и +- на нём открываем позицию.
Стоп - за скользящей, при закрытии первой свечи ПОД ней, но лучше всего воспользоваться индикатором ATR, который разберём позднее