Арбитраж фандинга. Дополнительный способ заработка на криптовалютах
Друзья, всех приветствую, сегодня мы рассмотрим альтернативный способ заработка на крипто рынке, поэтапно разберем схему и оценим ее риск/доходность.
Не буду тянуть, сразу перейдем к делу. Для начала в кратце определимся что такое фандинг.
Funding rate
Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке.
Как рассчитывается комиссия за финансирования?
Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC).
Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону:
- При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции.
- При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции.
Существует довольно много видов арбитража фандинга, такие как: долгосрочный арбитраж, межбиржевой арбитраж и так далее, но я расскажу вам о самом быстром, прибыльным и абсолютно безрисковым способе, которым пользуюсь лично я.
Что делаем:
- Ставим будильник/напоминание за 10 минут до расчета фандинга (03:00 по мск, 11:00 по мск и 19:00 по мск) чтобы успеть настроить всю конструкцию.
- Заходим после напоминания на удобный скринер от Coinglass.
- Сортируем список по силе отклонения фандинга от нормы. В моем случае в топе находится $1000LADYS с фандингом 0.3187%.
- Покупаем актив на споте и одновременно берем шорт позицию через фьючерсный контракт, эквивалентную размеру спот позиции (1000$ на споте и 1000$ на фьючерсе). Теперь наши позиции взаимно хеджируют друг друга т.е. если наша шорт позиция просядет на 1%, то наша спот позиция вырастет на 1% и мы будем все так же в нуле.
- Дожидаемся расчета, забираем +0,3% к изначальному объему.
- Закрываем обе сделки.
В принципе схема простая и чтобы реализовать нашу фандинг-машину потребуется не больше двух минут. Хочу отметить, что фандинг рассчитывается 3 раза в день и таким образом можно получать +1% к объему в день, что является +30% в месяц абсолютно без рисков и тратя не больше 10 минут в день. Получается, выделив 5000$ можно зарабатывать 1500$ в месяц.
Также хочу отметить, что фандинг постоянно меняется и не всегда равен 0,3% как у меня, так что стоит учитывать погрешность, как в положительную сторону, так и в отрицательную, но сам факт, что на этом можно гарантированно зарабатывать является истинным.
Наш telegram канал: Bitplace
Автор: Кирилл Леонов