Методическое пособие стратегии Smart Money
Что из себя представляет Smart Money
Smart money в трейдинге (перевод с англ. - умные деньги) - это деньги, вложенные центральными и крупными банками, экспертами рынка, хеджевыми компаниями, фондами, фирмами по управлению инвестициями и другими учреждениями.
Умные деньги относятся к самым умным игрокам с огромной силой денег, которые могут оказать влияние на рынок. Их также называют маркет-мейкерами. У этих крупных игроков есть достаточно обьемов и денег, чтобы вызвать изменения на живом рынке. Они имеют огромное влияние и всегда сильны на финансовой бирже.
Market structure
Market structure состоит из четырех точек колебания: более высокие максимум (НН) и минимум (HL); более низкие максимум (LH) и минимум (LL). Соотношение между собой этих точек задает основной тренд на бирже. Бычий, медвежий и боковой тренд- это три тенденции рынка.
Бычья структура — серия более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Медвежья структура рынка — серия более низких максимумов и более низких минимумов.
Период консолидации — нет более высоких максимумов или более низких минимумов.
Break of structure
Как мы уже знаем, структура рынка бывает восходящей (uptrand) – повышение минимумов и максимумов и нисходящей (downtrand) – понижение минимумов и максимумов.
Слом той или иной структуры могут называть по-разному BMS (break market structure) CHoCH ( Change of character) BOS (break of market structure). Все они имеют одно и тоже значение. Для простоты идентификации слома мы используем – СhoCH, а подтверждение структуры – BOS.
Для уточнения:ChoCH – cмена характера рынка, изменение направления тренда. BOS – обновление максимумов и минимумов в тенденции. Uptrand – обновление максимумов, downtrand – обновление минимумов.
Как торговать слом структуры?
Для этого нам понадобится коррекционная сетка Фибоначчи.
- Ищем слом структуры, определив ChoCH.
- Тянем Фибоначчи от нашего свинг хая к свинг лоу в случае шорт позиции и свинг лоу к свинг хай – если позиция в лонг. Ждём коррекцию в OTE
- В этой же ОТЕ ищем дополнительный фактор (Любой инструмент Smart Money Concept ). Всегда цена движется в ОТЕ, в идеале искать инструмент в районе 0,705-0.79 по Фибоначчи.
Order block
Orderblock (OB) – свеча, диапазон цены, в которой проторгован большой объем крупным игроком, тем самым в дальнейшем манипулируя ценой.
Зачастую OB – это последняя красная свеча, перед быстрым повышением цены и последняя зелёная свеча, перед падением цены.
И в момент, когда цена достигнет данного диапазона — мы получим реакцию и цена развернется.
По классике вход осуществляется с 0.5 по Фибоначчи и стоп ставится за OB. Но так же не забываем, что внутри Ордерблока на старшем таймфрейме могут присутствовать Ордерблоки с младших таймфреймов, тогда вход можно осуществлять именно от ОБ, который сформирован на младшем таймфрейме, либо же искать слом структуры в Орерблоке старшего таймфрейма.
- Если перед ОВ есть ликвидность, то это повышает отработку, так как её будут снимать.
- Ордерблок должен выбивать какой-то лоу/хай или фитиль.
- Тело ордерблока обычно большое, а фетили — маленькие.
- Если за ОВ ликвидность, то мы этот ОВ пропускаем, так как данная зона интереса очень рискованная и скорее всего мы словим стоп.
- Если OB без фитилей, то набирать позицию от 0,5 по Фибоначчи.
- Если большие тени и маленькое тело, то ждать касания тела.
- Когда тело и тень одинаковые, то ждём именно касание в тень.
Пример медвежьего ордер блока :
Breaker
Брейкер(брейкерблок) – разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсно пробитом ордерблоке, после того, как была снята ликвидность с последнего ХАЯ или ЛОЯ. После этих факторов цена должна идти на ретест пробитого ордерблока и сменить тренд. В этом и есть особенность этой разворотной модели. То есть, обязательными условиями для существования этого инструмента это:
Брейкер в его единстве нельзя использовать как точку для открытия позиции. В большей части является магнитом цены. Для более точного анализа стоит использовать инструмент с другими, совокупность факторов даст более точную отработку и более безопасную позицию. OTE (optimal trade entry) – для этого инструмента – 0.5 свечи(по Фибоначчи), но в большинстве случаев цена реагирует уже от начала тела или даже фитиля.
Liqudity
Каждый Смарт Мани трейдер должен быть отлично знаком с понятием Ликвидности. Ликвидность — топливо для крупного игрока. Главное и всем известное правило – это то, что цена ходит от одного пула ликвидности к другому. Более простыми словами – У Крупного игрока огромный объем средств и для того, чтобы выгодней набрать позицию он искусственно создаёт пул ликвидности чтобы набрать либо закрыть свою позицию.
Например, для набора позиции ему нужно найти зоны, где будут много продавать. В этих местах как раз таки будут пулы ликвидности, где крупный игрок заполнит стопы участников рынка и тем самым наберет свою позицию. Ликвидность зачастую это тени свечей, которые не были проторгованы и именно за ними трейдеры технического анализа расставляют свои стопы. Как упоминалось раннее, что крупный игрок принимает своё решение за счёт стоп-лоссов, поэтому стопы участников рынка — это и есть наша ликвидность за которой идут умный капитал. Зоны ликвидности очень легко можно образовать на графике, типичные уровни поддержки и сопротивления, за которые ретейл трейдеры прячут свои стоп-лоссы, или же любой паттерн ТА, за пределами которого также находятся стопы.
Swing high/low
Swing high – свечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная – самый высокий максимум и крайние свечи (прилегающие к ней) имеют максимумы ниже.
Swing low – cвечной паттерн, который состоит из трёх свечей, центральная — самый низкий минимум, крайние свечи (прилегающие к ней) имеют минимумы выше.
SFP(Swing Failure Pattern)
В Концепции Смарт Мани существует схожая механика ложным пробоям , которая называется Swing Failure Pattern. Инструмент действительный после образование Equal high/low, как ликвидности. SFP подразумевает сбор ликвидности за low/high, и закрытие выше нижней точки свечу, которая сформировала Swing. В этом инструменте ключевую роль играет фитиль свечи, так как именно он собирает ликвидность, а сама свеча закрывается выше свинга/ниже свинга.
SFP лучше всего и безопасней использовать как дополнительный фактор. Есть два варианта торговли используя этот инструмент:
- После того, как закрылась SFP открывается позиция со стопом за нижнюю точку.
- От зоны интереса(POI), куда придет тень SFP свечки – вход достаточно опасный и рискованный.
Wick
Так же, снятие ликвидности может происходить благодаря Wick свечи. Как и SFP главным в этом инструменте является фитиль свечи, который снимает зону ликвидности, от чего можно увидеть резкий разворот. По сути, когда накапливается ликвидность, ожидаем ее сбор и с помощью инструментов, таких как Wick, ищем точку открытия позиции.
С этим инструментом оптимальная точка входа будет 0.5 уровень(по Фибоначчи) фитиля, стопы выставляются за фитиль, таким образом мы получаем хороший R:R (risk to reward) и безопасную позицию.
Imbalance
Возникновение дисбаланса между ордерами на покупку и продажу. На графике это отображается как не перекрытая зона импульсного движения, где импульсная свеча означает, что был проторгован большой объем крупным игроком. Для восстановления баланса на рынке такой игрок будет провоцировать движение, которое бы перекрыло полностью зону имбаланса(full fil).
AMD
Accumulation - накопление обычно происходит c образованием флэта. Это этап, когда умные деньги поглощают заказы и позиции на рынке.
Manipulatin - цена выходит из диапазона, чтобы заманить трейдеров в ловушку
из-за ликвидности.
Distribution - актив идет против движения манипуляции. В этой фазе грамотный
спекулянт ищет точку входа, обычно СНОСН + OB + FVG.
POI
POI (Point of Interesting) – точка интереса. Так как в трейдинге нет определенных “точек”, POI – это зона интереса. Зона интереса – то место, где вы решаете совершать действия.
POI - это есть образованный ордер блок , имбаланс , ордер flow , а так же самый важный элемент - ликвидность . Как мы знаем крупные игроки охотятся за ликвидностью других игроков рынка , для исполнения своих ордеров .
Основная наша зона интереса это ликвидность, а вот POI, такие как Order Flow, Order Block и Imbalance – это всего лишь наша зона для поиска точки входа.
Словарь Смарт мани
MS ( Market Structure) – Маркет структура, структура рынка.
СHoCH – Cлом структуры, смена тенденции цены.
Bos – обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.
IMB – имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.
OB – ордерблок.
Breaker – Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.
FVG,IMB – разрыв справедливой стоимости.
RR – соотношение риска и прибыли.
POI – зона интереса.
SFP – ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.
TF – таймфрейм.
HTF – старший тайм-фрейм.
LTF – младший тайм-фрейм.
PDH – максимум предыдущего дня.
PDL – минимум предыдущего дня.
PWH – максимум предыдущей недели.
PWL – минимум предыдущей недели.
EQH – ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
EQL – ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.
SL – стоп лосс, остановка потери.
FIb – фибоначи.
WICK – свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.
Сквиз – быстрый рост или падение цены.
Range – бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.
Deviation (девиация) – ложный выход, за границы ренджа.
EQ – (equlibrium) – середина ренджа.
ТВХ– точка входа.
Take Profit– забрать прибыль.
STB – свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.
BTS – cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.
AMD (accumulation manipulation distribution) – накопление, манипуляция, распределение ( distribution)