Основы трейдинга и инвестиций. Часть 4. Линии поддержки, сопротивления, Пробой уровня

Уровни сопротивления/поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах.

• Уровни обязательно поддерживаются объемами сделок – они фиксируют максимальное сосредоточение ликвидности, больших средств в определенных зонах.
• Наиболее крупные участники рынка в силах формировать уровни, а потом удерживать их, защищать позиции.
• Отбой от уровня или его пробой – показатель того, какие участники победили (продавцы/покупатели — быки или медведи).

Уровень сопротивления – отметка, фиксирующая момент выравнивания предложения и спроса. По мере приближения к данному уровню объемы покупателей уменьшаются, объемы продавцов растут. Там, где баланс будет достигнут, стоимость остановится и перестанет расти.

Уровень сопротивления должен находиться выше цены. Он как бы сдерживает стоимость от последующего роста, сопротивляется ему

Торговля по уровням

Используются поддержка и сопротивление в бинарных опционах, на Форексе. Наиболее распространенные варианты торговли – на отскок или пробой. Ведь обычно цена, когда встречает сильную поддержку/сопротивление, разворачивается или проявляет силу и проходит через уровень ниже/выше. До входа в сделку желательно подтвердить сигналы свечными моделями, индикаторами объемов, иными методами.

Отбой от уровня

Это классическая система торговли по уровням. Строится на утверждении, что цена от ближайшей поддержки отскочит по тренду.

Основные условия:

• Сделки открывают лишь в направлении тренда.
• Соотношение прибыли и риска – хотя бы 3 к 1.
• Стоп-лосс выставляют на пару пунктов выше поддержки.
• Прибыль фиксируют у ближайшего уровня.

Пробой уровня

Идея достаточно проста и строится на утверждении, что рано или поздно цена обязательно пробьет уровень (в направлении сверху вниз – пробой поддержки, снизу вверх – сопротивления). Торговля на пробой уровня существенно осложняется вероятностью появления ложных пробоев, после которых цена возвращается обратно. Они приносят убыток в этой стратегии.

История метода «Уровни Фибоначчи»

Метод уровней Фибоначчи основывается на трудах итальянского математика Леонардо Пизанского, который в своей книге Liber Abaci описал последовательность, в которой каждое последующее число равнялось сумме двух предыдущих. Данную последовательность назвали последовательностью Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т.д. Причём первые два числа данной последовательности равны либо 1 и 1, либо 0 и 1, а после 5 каждое последующее число будет составлять примерно 1,618 предыдущего, а каждое предыдущее число будет составлять примерно 0,618 от текущего.

В те годы математик описывал данную последовательность для определения «идеальной популяции кроликов», вычисляя, сколько кроликов будет через заданные промежутки времени, если учесть, что каждая пара готова давать потомство уже на второй месяц жизни, и допустить, что кролики не умирают. В дальнейшем было замечено, что в природе многие процессы и явления весьма неплохо подходят под концепцию чисел Фибоначчи. В качестве традиционных примеров обычно приводят размеры галактик и их удалённость друг от друга, расположение и размер листьев, рисунок ракушек моллюсков и т.д.

В дальнейшем трейдерами было замечено, что достаточно часто коррекции от текущих трендов имеют значения описываемой последовательности, которые, в свою очередь, представляются процентным отношением от ценового движения, равным 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8% и 76,4%, а само трендовое движение принимается равным интервалу от его начала - низшей точки (0%) для восходящего и наивысшей точки (100%) для нисходящего движений, и до его текущего завершения – самой высшей точки (100%) для восходящего и низшей точки (0%) для нисходящего движений. Причём члены данной процентной последовательности являются симметричными относительно значения 50, так как 38,2 настолько же удалено от 50, насколько и 61,8, то же самое для значений 23,6 и 76,4.