Актуальные инструменты для составления торговых стратегий
В этом посте, будут перечислены основные инструменты, которые я использую для своей торговли и которые образуют мой торговый setup.
Инструмент №1.Ликвидность(деньги) на рынке.
Пример: (внутренней/внешней) ликвидности на рынке и как цена работает с ней.
Пример: внутренняя ликвидность - без откатный рост цены, который оставил после себя много ликвида(стоп ордеров/$), что служит - магнитом для цены.
Пример:внешняя ликвидность - без откатное падение цены, которое оставило после себя много ликвида(стоп ордеров/$), что служит - магнитом для цены.
Пример: Элемент внутренней ликвидности - EQL(Equal Lows) равные горизонтальные минимумы. Являют собой не обновлённые(не снятые) минимумы на одном +/- горизонтальном уровне, которые служат - магнитом для цены.
Пример: Коррекционное движение набилдило(оставило) за собой компрессию и Swing max(HL) как магниты и цели для обратного лонгового движения цены. Short move - шортовое движение формировало ликвидные цели: EQL + Swing low(LL), после чего - цена возвращалась, что бы их забрать и продолжить Short OF. Таким образом - оставленная ликвидность это магнит + топливо для продолжения движения.
Пример: Импульсное лонговое движение оставило после себя Swing low(HL), на которых трейдера, которые заходили в Long размещали свои Stop order = $ ликвидность и магнит для цены.
Пример: Зоной интереса/магнитом для цены, является - Accumulation Orders(скполение/набор позиций). Зона, которая находится: в начале/"посередине"/в конце движения цены в данном OF. Являет собой - борьбу продавцов с покупателями, от чего на графике данную POI можно увидеть по: остановке цены после агрессивного мува/сброс позиций/проторговка/набор позиций. Большое количество Trade order - Poi для маркет мейкера(Stop Hunt).
Пример: Коррекционное движение набилдило(оставило) за собой компрессию и EQH(Equal Highs) как магниты и цели для обратного лонгового движения цены. В даном примере смена структуры произошла через паттерн STB(Sell to Buy), сняв импульсным движением внутреннюю $ликвидность и через тест - агрессивное Long движение. Swing max(HL) - выступает тут как основная цель/смена тренда на HTF – High Time Frame(старших таймфреймах).
Инструмент №2.Bos(break of structure) и Confirmed(подтверждение слома).
Пример:Bos и Conf при смене структуры с Short - Long. Bos long - Обновление крайнего Swing max(HL) с закрепом телом свечи. Conf long - обновление Swing max(HL/HH), которое находится после сформированного Break of Structure.
Пример:Bos и Conf при смене структуры с Long - Short. Bos short - Обновление крайнего Swing low(LH) с закрепом телом свечи. Conf long - обновление Swing max(LH/LL), которое находится после сформированного Break of Structure.
Инструмент №3.Sweep(снятие) и Переsweep(повторное снятие крайнего max/min).
Пример:Sweep и Переsweep при зарождении Short OF и смене его на Long OF(order flow/поток ордеров). Свип(sweep) - агрессивное снятие(Stop Hunt) прошлого Swing high/Swing low тенью свечи(Wick). Переsweep - обновление/снятие прошлого sweep с возможным поглощением тенью(wick) новой свечи.
Пример: Sweep и Переsweep.
Инструмент №4.Imbalance/Disbalance/FVG(Fair Value Gaps).
Пример: Imbalance(разрыв цены без проторговки), оставшийся после агрессивного Лонгового движения. На котором проставлена сетка Фибоначчи(натянута внутри imbalance в зависимости от направления дальнейшего движения).
Пример: Imbalance(разрыв цены без проторговки), оставшийся после агрессивного Шортового движения. Проставлена сетка Фибоначчи на которой указаны зоны для: продаж(premium), покупок(discount) и уровень равновесия/справедливая цена(Equilibrium).
Инструмент №5.Order Block(блок заказов/скопление ордеров) и BreakerBlock(пробитый ордер блок).
Пример:OB - зачастую, находится в начале зарождения лонгового или шортового движения. Ордер блок - зона скопления большого количества открытых позиций/ордеров. В примере показан OB который появился после теста bos L и является локальной зоной сопротивления. Получили агрессивный тест даного OB на уровне 0,5 по Фибе. Имеем позитивную реакцию и появление дополнительного OB, который был протестирован и дал отличную реакцию в Long после проторговки/набора позиций крупным капиталом.
Пример:Первый OB локальный, сформировался на продолжении агресивного short движения. Выступает зоной сопротивления для разворотной модели цены. Получили тест даного OB - где можно было набирать позицию в Short, на продолжение трендового движения. Второй OB появился после остановки цены и проторговки(набора позиций крупным капиталом). Выступает зоной поддержки и зоной интереса цены для теста(откупа/открытия позиции умным капиталом) и продолжения Long мува.
Пример:Order Block который не удержал агрессивный выход цены - именуется Breaker Block(сломаный блок). После чего видим резкий пролив цены(после того как забрали стопы трейдеров). Проторговка и видим особеность BB - цена возвращается, что бы протестировать данную зону интереса - где мы, можем набирать/открывать позцию в Short по сформированому шортовому OF(поток ордеров).
Пример:Сформированный OB не удерживает коррекционное движение и становится BB. После манипулятивного роста цены, наблюдаем агрессивный пролив цены. Цену остановили крупными откупами/наборами позиций, видим проторговку и выход на тест зоны интереса, магнит - которым в нашем случае выступает Break Block.
Инструмент №6. Mitigation Block - аналогичный Breaker Block, за исключением - не образует новые Swing High(HH/HL)/Swing Low(LL/LH) и не снимает ликвидность. Служит магнитом для возврата цены.
Пример:Сформированный в начале смены тренда OB, получил агрессивный пробой цены и обновилённый прошлый HL или HH, теперь является Mitigation Block(MB). После бычьего импульсного движения, крупный капитал - возвращает цену в зону MB(без снятия крайнего min), да бы - закрыть убыточные Short позиции, либо - набрать/добрать позицию в Long.
Пример:Идеальный(совмещение инструментов) Setup из валидного(активного) Order Block + выступающий зоной интереса(тест+проторговка) для цены Mitigation Block. Получили пробой с дальнейшим тестом OB, наблюдаем агрессивную реакцию после ретеста OB, с остановкой и зоной для набора позиций MB. После - медвежий импульс и Short OF.
Инструмент №7.Rejection Block(Реджекшн блок, RJB) | Wick(тень свечи). Ставлю эти два инструмента в один ряд, поскольку различие между ними - минимальное, не влияющее на отработку(является доп.аргументом).
Пример:Блок который в основе своей - большая тень(Wick) свечи, которая появилась после - агрессивного откупа/покупки, что являет собой - возможность резкой смены тренда. Rejection Block - так же, являет собой зону интереса(Poi) для цены. Наблюдаем, после откупа - была протарговка и несколько раз цена тестировала данный RJB, после удержания - возвращалась в боковое движение(накопление). На моменте Свипа крайнего HL - получаем продажи и лёгенький тест нашого блока, затем умный капитал скинул Short или набрал позицию в Long. После этого - видим агрессивный бычий импульс в Long.
Пример:Показаны две сделки(Long) взятые в зоне RJB/Wick. Стоп был размещён за блок в обоих случаях. Тейк - крайний локальный max HH. Данный Реджекшн блок/Wick дал возможность набрать/добрать Long позицию два раза - два тейка.
Пример:Откуп половины движения провала цены - сформировал RJB/Wick, который теперь выступает зоной поддержки/сопротивления и начинает Long OF. После проторговки, видим тест FVG и провал цены в зону блока с дальнейшим откупом и сформированым Wick, который и продолжил импульсивное Long движение.
Пример:Показана сделка(Long) взятая в зоне RJB/Wick. Стоп был размещён за блок. Тейк - крайний локальный max HH. Позицию можно было удерживат и дальше, сделав фиксацию прибыли и перевод Твх в без убыток.
Пример:Тень свечи даного блока поглощает пред/после идущие Swing max/Swing min. Получаем начало Short OF после пересвипа + теста даного RJB/Wick. Выступает этот блок так же магнитом для цены, что можно увидить на графике - агрессивный возврат и тест с дальнейшем корекционным движением.
Пример:Показана сделка(Short) взятая в зоне RJB/Wick. Стоп был размещён за блок. Тейк - full filling FVG. Позицию при переводе в без убыток - выбило бы, с возможностью пере зайти на тесте 0,5 уровня по Фибе.
Пример:Поглощение тенью + sweep крайнего Swing max = начало коррекционного движения. Цена сделала минимальный тест RJB/Wick и сразу импульсивно пролилась к локальным min.
Пример:Показана сделка(Short) взятая в зоне RJB/Wick. Стоп был размещён за блок. Тейк - снятие и обновление Swing min. Позицию была возможность открыть два раза, первый - по рынку в начале движения, второй - на тесте RJB. Оба варианта по итогу получили Take.
Пример:Захват локального Swing max - начало коррекционного импульса. Видим тест зоны интереса - кой является наш RJB, в то же время, удерживая и разворачивая движение цены. Целью и зоной сопротивления Short движения является RJB, после этого теста - получили агрессивный откуп, который стал новым Rejection Block и продолжил Long OF.
Пример:Взаимосвязь инструментов, которые можно использовать совместно - для поднятия точности анализа и дополнительных аргументов на открытие/закрытие сделки. Блок Зародивший Long движение, которое достигло зоны интереса - тест верхнего RJB, который развернул цену на ретест начала движения. После ретеста получили импульсивное Long движение, с обновлением Swing max и формированием новой зоны сопротивления/интереса RJB. В этой зоне имеем тест блока с дальнейшим агрессивным коррекционным движением до перекрытия imbalance, от которого видим ретест short FVG + пересвип который дал корекцию и обновление локального Swing min и формирования нового Rejection Block/Wick. Получив тест - последовала агрессивная реакция в Long.
Пример:Продемонстрированы сделки исключительно набранные при помощи инструмента RJB. От ликвидности к ликвидности, от зоны интереса к зоне интереса(Rejection Block/Wick). На графике можно увидеть, что показаны не все позиции которые можно было набрать в данных условиях. Используя более двух-трёх инструментов, качество и проходимость анализа/сделок - кратно увеличивается. Две Short позиции от одного Wick - Take. Long от блока с целью свипа локального Swing max - Take. Short - в зоне обновлённого HH, набранный на тесте блока, с целью FF FVG - Take. Long от блока сформированого на ретесте/снятии компрессии импульсного движения, вход после теста с целью снятия локального Swing max(HL) - Take. 5 позиций - 5 тейков.
Инструмент №7.Паттерн SFP(Swing Failure Pattern) – ложный пробой уровня HH/HL/LH/LL.
Пример:Снятие/обновление Swing high(HH/HL), Swing low(LH/LL) которое являет собой - манипуляцию, с дальнейшим движением в противоположном направлении(в данном случае сменили Long на Short мув). Дополнительный критерий формирования - поглащение новой свечкой - прошлой.
Пример:Коррекционное движение цены(Short), оставляет после себя Swing high(HH/HL), который является целью нашего манипулятивного движения - снятие ликвидности(Stop Order ретейл трейдеров). После чего видно резкий провал цены.
Пример:Восходящее движение цены(Long), оставило за собой компрессию и Swing low(HL) - которые являются зоной интереса для возвращения цены и снятия этих целей. Агрессивное коррекционное движение, которое сняло и обновило HL, с резким, импульсивным разворотным движением в Long.
Пример:Ложный пробой/пересвип Swing high(HH/HL) - манипуляция сформировавшая паттерн Swing Failure Pattern + Rejection Block. Совместив два инструмента - получаем дополнительный фактор для открытия сделки в Short.
Инструмент №8.Паттерны: STB(sell to buy)/BTS(buy to sell) - Манипуляция ценой на рынке, с целью - заманить/скинуть ритейл-трейдеров в ловушку.
Пример:Слом структуры, паттерн Sell to Buy через манипуляцию, целью которой является - ложное обновление Swing low для снятия stop order ретейл трейдеров, которые размещали ордера на уровне локального минимума. С дальнейшим агрессивным выходом цены в Long, со сломом Bos и обновлением локального high.
Пример:Слом структуры, паттерн Buy to Sell через манипуляцию, целью которой является - ложное обновление Swing high для снятия stop order ретейл трейдеров, которые размещали ордера на уровне локального максимума. После импульсной реакции от снятия high, получили тест 0,5 уровня по Фибе, данного паттерна(от Bos до new Swing high), где и принимаем решение на открытие позиции в Short.
Пример:Слом структуры, паттерн Buy to Sell через манипуляцию, целью которой является - ложное обновление Swing high для снятия stop order ретейл трейдеров(Stop Hunt - охота за стопами), которые размещали ордера на уровне локального максимума. После проторговки(набора позиций) и агрессивной реакции от снятия high, получили тест Bos(слом структуры в Short), где и принимаем решение на открытие позиции в Short.
Пример:Слом структуры, паттерн Sell to Buy через манипуляцию, целью которой является - ложное обновление Swing low для снятия stop order ретейл трейдеров(Stop Hunt - охота за стопами), которые размещали ордера на уровне локального минимума. С дальнейшим агрессивным выходом цены в восходящее Long движение, получив тест 0,5-0,3 уровня по Фибе, данного паттерна(от new Swing low до Bos), со сломом и обновлением локального high.
Инструмент №8.Паттерн AMD (Accumulation-накопление, Manipulation-манипуляция, Distribution-распределение). Один из фундаментальных паттернов для анализа рынка и движений "умного капитала"(крупных игроков/китов/компаний).
Пример:Паттерн/шаблон состоящий из трёх зон движения цены: Accumulation-Manipulation-Distribution. В данном участке графика имеем: накопление(не волатильное движение цены, внутри Range, набор позиций/сброс позиций крупным капиталом), манипуляция в Short(ложное, зачастую не логично агрессивное движение цены, с целью выйти за грань Range и снять stop order ретейл трейдеров(Stop Hunt), распределение(смена манипулятивного движения цены в обратном направлении Long с импульсивным выходом и обновлением Swing high).
Пример:Паттерн/шаблон состоящий из трёх зон движения цены: Accumulation-Manipulation-Distribution. В данном участке графика имеем: накопление(не волатильное движение цены, внутри Range, набор позиций/сброс позиций крупным капиталом), манипуляция в Long(ложное, зачастую не логично агрессивное движение цены, с целью выйти за грань Range и снять stop order ретейл трейдеров(Stop Hunt), распределение(смена или продолжение сформированого манипулятивного движения цены в обратном направлении Short с импульсивным проливом и обновлением Swing low).
Инструмент №9.Range(консолидация, боковик, флэт) -торговый диапазон. Довольно таки часто пользуюсь анализом по Range, особенно когда рынок стоит на месте - это идеальный вариант.
Пример: Боковое движение цены, без агрессивных импульсных мувов. Зачастую Range можно наблюдать при: 1) накоплении или же сброс позиций крупными игроками(китами), 2) отсутствии $ликвидности в активе - минимальные объемы торгов = нет топлива для движения цены. Накладывая сетку Фибоначчи на Флэт получаем: 0.5 уровень - баланс(справедливая цена), 0.2/0.75 (в зависимости от наложения сетки) уровень - Premium(зона продаж), 0.2/0.75 (в зависимости от наложения сетки) уровень - Discount(зона покупок).
Пример: Флэт выделяется двумя его границами: верхняя от Swing high(Уровень сопротивления) и нижняя от Swing low(Уровень поддержки). Выход цены за одну из границ называется Девиацией(отклонение).
Пример: Range так же может быть не только прямоугольной формы, в примере показал боковое движение в форме"Треугольник", может быть как нисходящий, так и восходящий. Хорошей формацией боковика будет - наличие Order block / RJB(wick) в начале движения.
Пример: В боковом движении цены, девиация одного из уровней либо обоих, может быть не единожды, что может подсказать о наборе/сбросе позиций с большим объемом, с дальнейшим агрессивным движением цены в одну из сторон.
Пример: Range в котором ход цены - имел очень низкий диапазон(в примере 6% движения).
Подведу итог. Используя данные(основные для меня), торговые инструменты в составлении своей торговой стратегии и поиска аргументированных сделок на крипто/фондовых рынках, вы увеличите проходимость/успешность вашей торговли на дистанции. Объединение нескольких инструментов, которые дополняют друг друга - позволит находить торговые setup(сэтапы) и ситуации на рынках для открытия позиции - проще, быстрее, аргументированно и увеличить %profit trade. Всем профита. GLHF
