Расширение функционала Мунбот в CustomEMA
Разрабатываю решение, которое помимо стандартных ЕМА, МахМин и BTC позволит использовать и другие базовые метрики: количество пиков за период, средняя длина свечи, количество трейдов. Помимо этого, можно сравнивать одну и те же метрику за разные периоды. И можно сопоставлять разные метрики между собой.
1. В метриках можно задавать отступ от текущего времени. К примеру, волатильность за 15мин, которая была 15 минут назад; Максим за 6ч с отступом в 3 часа, т.е. с 9 по 3 час, значение MAVG за 12ч с отступом в 12 ч, т.е. с 24 по 12ч.
2. Из базовых метрик можно рассчитывать составные. К примеру, часть из них:
2.1. Сравнение ЕМА и Mavg. Т.е. можно задать EMA(3ч,5м) – Mavg(3ч,5м) > 0.5. Для ВТС – аналогично: Сравнение BTC и Mavg. BTC(3ч,5м) –Mavg(3ч,5м) > 0.5
2.2. Изменение объема. К примеру, сравнение объема 0-60 мин с объемом 60-120мин. Или сравнение среднеминутного объема за последние 15 мин со среднеминутным объемом за последние 6 часов
2.3. Изменение BVSV. К примеру. сравнение BVSV за последние 15 мин с BVSV за период с 30 по 15 мин.
2.4. Сравнение цены на фьючах и споте. К примеру, fut-spot > 1%
3. Для BTC могут использоваться те же метрики, что и для монеты. Т.е. можно задать MAX_BTC(1h,1s) > 0 или BVSV_BTC(30m) > 0.97
4. Для MAVG могут использоваться большинство метрик, что и для монеты: МинМакс, BVSV. Например, MIN_MAVG(30m,1s) > 1.
5. Увеличен период для расчета метрик. Появилась среднедневная ЕМА за последнюю неделю.
Как все работает (примерная схема):
6. Пользователь в телеграмм боте задает кастомную ема из описанных выше метрик
7. Скрипт раз в минуту рассчитывает заданные метрики
8. Результаты расчетов отправляет или в отдельный канал ТГ или вебхуками. Будет отправлен список монет, которые попадают под условия кастомной ема
9. Мунбот работает с указанным белым списком монет по своим заданным стратегиям
10. На базе статистики по трейдам какой-либо стратегии скрипт может рассчитать значения метрик, которые сильнее всего влияли на профитность стратегии. Так для каждого трейда рассчитывается >10к метрик и выбираются самые значимые, т.е. те при которых стратегия работала в плюс. К примеру, скрипт может показать, что максимальный профит достигался при следующих условиях BTC(4h,3h) < -0.3 and MAVG(15h,12h) < -0.2 .
Сам механизм полностью безопасен с т.з. приватности: пользователь отправляет только дату покупки, название монеты и профит.
11. Расчет всех метрик из исторических данных
12. Вычисление метрик, которые больше всего влияли на профитность