Охота за стопами. Реальные примеры.
Как минимум последний год торговли я всем говорил, что охота ММ или крупного игрока за стопами это просто миф и за этой идеей практически ничего не стоит. Но последние несколько недель торговли на форексе я только это и наблюдаю.
В этой статье мы поговорим тезисно о такой системе торговли, а более подробно вы все сможете прочитать и установить на сайте компании FXSSI. Это не реклама и реферальной ссылки тут нет.
Данная компания достаточно давно занимается разработкой индикаторов для мт4 и мт5 и берет данные от брокера Оанда. Это достаточно крупный забугорный брокер. Но здесь вы можете мне возразить, ведь данные всего лишь одного брокера не могут показать полностью настроение рынка? И я с вами соглашусь. Я сам скептически относился к этому, пока не прочитал их статьи, почему они считают что таких данных вполне хватит. Если кратко: психология толпы везде будет одинаковой. Если купили на Оанде, то купили и у остальных брокеров. Далее все увидите сами.
На форексе нет основного понятия Стакан. Есть книга ордеров\книга заявок. Она есть у каждого брокера, кто-то ее не раскрывает, кто-то продает к ней доступ, как предоставляет Оанда я не знаю, но работает вполне не плохо. Так вот основной принцип торговли против толпы, а система так и называется, отслеживать когда одна из сторон начинает зарабатывать и предпринять все меры, чтобы выстегнуть толпу на стопы. Как выглядит стакан:
На скрине вы можете увидеть 2 колонки, в принципе там все написано, левый стакан лимитные ордера, правый стакан уже открытые ордера. В отличии от нормального биржевого стакана мы можем увидеть не только лимитки, но и тейки со стопами, которые выражаются в виде лимитных ордеров. Ну а справа все открытые позиции и можно оценить, какая из сторон находится в профите.
Вообще в пакете 8 индикаторов, я пользуюсь только тремя и весь анализ все равно сводится только лишь к одному индикатору и дальше покажу почему.
И вот эти три индюка - книга ордеров, сини полосы на графике это агрегированные стоп лоссы, нижний индикатор Профит Ратио, дает сигналы когда одна из сторон начинает чувствовать профит. Я не знаю по какому алгоритму они работают, но работают. Нижний индикатор отражает правый стакан открытых позиций. И дальше наступает магия: т.к. стакан делает слепок каждую свечу, мы можем на истории посмотреть как менялось кол-во продавцом или покупателей. Давайте на этой паре и посмотрим примеры:
сигнал и снова срезали лонгистов.
Думаю логику вы уловили. Я не буду тут заполнять статью десятками скринов, вы можете сами скачать любой метатрейдер, зарегистрироваться на сайте компании, скачать недельный доступ к индикаторам, а неделя у них бесплатная, пройтись по истории по парам, прочитать их статьи и убедиться в этой системе.
Кнопка бабло? Не совсем. Заходить на каждый сигнал не глядя - так себе затея. Конечно сигналы отличаются, сами авторы утверждают, что лучшая цена по статистике приходит на 3 сигнал подряд, если сигналов больше 7 то лучше выйти из сделки. И т.д. то есть мелких моментов для фильтрации хватает. Но есть стакан открытых сделок, где вы можете сами контролировать ситуацию, наблюдать за ликвидностью, уровнями и принимать свои решения. Я например часто фильтрую боликом.
Но в целом эта система показывает, как толпу просто возят лицом по всему рынку. И последние 2 недели я лично убеждаюсь в этом. Ну и удивляюсь конечно же.
Самое интересное, что такая информация позволяет взять хорошие точки входа. Вот пару примеров:
Euraud, не дождался тейков (а цена дошла до низ) т.к. вышли новости и принял решение закрыться.
Канадец. Думаю вы сами видите почему было принято решение войти в шорт.
Это скрин с другого метатрейдера, белой линией обозначен вход. Сначала покупателей вынесли вперед ногами, а затем и продавцов.
Скрин с двух экранов, на левой как раз момент входа, на правом аналитика стакана.
Изменится ли у меня взгляд на рынок? Определенно.
Можно такое же найти на крипте? Думаю да, Сантимент или карта ликвидаций, где будет показано кто на текущий момент в плюсе. Ну и поработать с этой информацией.
Чего бы я еще добавил для форекса? Хотелось бы понять как глубоко уходит цена в точку разворота откуда начинает выносить всех с рынка и как глубоко выносит всех, чтобы понять где выставлять тейки. Сами авторы системы говорят, что тейки лучше ставить за 5-10 пунктов до стопов, которые отображаются на графике синей линией т.к. не всегда цена их проходит, особенно если торговать контртренд.
Сколько пунктов можно вытащить? 40-60 пунктов можно доставать в среднем, но все зависит от пары. Где-то и больше.
Как заработать на такой системе в два раза больше? А главное можно ли? Можно, но хочу чтобы вы сами догадались как это сделать)