Работа над ошибками и наглядный пример насколько важно вести торговую статистику.
Хочу всех заранее поздравить с окончанием недели, и с запозданием поздравить с окончанием октября.
Конец месяца и начало следующего, отличное время, чтобы взглянуть на свои решения, на свои идеи и мысли, и попытаться проанализировать в совокупности, чтобы выявить свои ошибки, и стать лучше, попытавшись их исправить.
И в этой пасте, я хочу затронуть тему торгового журнала. Да и в целом тему статистики.
Я глубоко уверен, да и многие со мною согласятся, что профессионального трейдера от любителя отличает именно статистический подход. Ваше преимущество проявляется только лишь на дистанции, а свой подход к этой дистанции, мы можем оценить только лишь при помощи статистики.
И самым мощным инструментом в этом плане, является наши с вами торговые журналы. И чем они подробнее, тем лучше. При помощи торгового журнала мы можем не только отследить общий наш винрейт. Мы можем отследить на каких торговых сессиях наши сетапы работают лучше или хуже, мы можем вычленить наиболее благоприятное время, в которое нам удается делать самые верные торговые решения, а также сделать выводы, в какие дни, например новостные, лучше пойти почилить где-нибудь в другом месте. Простор для фантазии здесь очень велик, всё что вам нужно, это желание, терпение и усидчивость, собирать различные статистические данные ваших торговых и инвестиционных решений. Лично я собираю статистику всего, включая годовой, квартальный, месячный результат, включая результативность отдельных таймфреймов и инструментов, которые торгую.
Проводя анализ прошлого месяца, сопоставляя данные по сделкам из торгового журнала с графиком октябрьских движений цены, на торгуемых мной активов, я заметил очень показательную вещь, о которой многие трейдеры знают, но теряют из вида.
Имя этой вещи - торговля по тренду. Если вы откроете любой курс, любой учебник, послушаете любого инфоцыгана, прошедшего двухнедельный интенсив по смарт мани, и уже продающего "свой авторский курс" по трейдингу, скорее всего вы от всех услышите такую вещь, как тренд - твой друг. Торгуй по тренду брат, и сможешь лупить иксы на солане прямо как я с 125 плечом.
Можно ли с этим спорить. Ну наверное только лишь в той части, где этот инфоцыган утверждает, что зарабатывает на трейдинге, хотя с вероятностью в 90 % - он зарабатывает на вас.
Отвлёкся, извиняюсь. Идем дальше.
Когда мы затрагиваем тему торговли по тренду, в первую очередь это означает вот что. Ваши сетапы имеют более сильные шансы на положительный для вас исход, если вы используете их в соответствии с общим направлением цены, а не пытаетесь торговать против её основного движения. И да, таймфреймов у нас много, и не всегда они идут в синхроне, и я не буду спорить, что контр-трендовые сделки тоже отличный источник успешных сделок.
Но лично я хочу торговать лишь там, где шансы точно на моей стороне.
Перед вами один из активов, которые я торговал в октябре, и одну из сторон этого анализа этого актива, я затронул в прошлой работе над ошибками, вы можете найти это выше в канале, если вам интересно.
Речь пойдет всё про тот же фьючерс на индекс NASDAQ. Я редко беру позиции именно на этом инструменте, так как не всегда он позволяет мне вписаться в позицию со стандартным для меня риском, и поэтому я часто открываю позиции на CFD контракте.
Всё тоже нисходящее движение цены, с вполне чёткими свингами, чёткой структурой, с вполне здоровыми коррекционными откатами и подходящим моментумом. График старшего таймфрейма.
И казалось бы, легко рассуждать, смотря на сформировавшийся график. Хочешь торгуй коррекции, хочешь торгуй по тренду. Можно и так и сяк. Вот в лайве только так не получается почему-то. Мы заранее не знаем, как поведет себя цена, у всего есть вероятности. И логично в такой ситуации вообще не рассматривать лонг позиции. Даже имея самые гениальные сетапы, вероятности будут не на вашей стороне, даже допуская, что у вас будут удачные сделки. На определенной дистанции, скорее всего вы проиграете, торгуя лонги в шортовом направлении.
И вот причём здесь торговый журнал. Я не спроста отметил изначально его важность и ценность. Так именно статистика торгового журнала за октябрь, помогла мне вычленить эту информацию, и в очередной раз напомнить себе базу.
А теперь смотрите. Наглядная демонстрация того, как визуальные статистические данные, отражают то самое "тренд - твой друг".
Этот раздел моего торгового журнала, показывает относительный винрейт лонг и шорт сделок, в моей торговле за месяц. И в этой статистике отражены не только сделки по фьючерсу насдак, но и другие активы, но общее направление этих активов так же шортовое, поэтому я для наглядности и компактности привел лишь насдак. Но суть остаётся прежней. Сопоставьте график, который я привел и эту статистическую выжимку из моего журнала.
Результативность лонг сценарией в нисходящей среде - 0. 4 сделки и 0 результата там, где я пытался лонговать общее нисходящее направление. А теперь обратите внимание на винрейт шортов. 67% процентов. Для тех, кто не заражён инфоцыганским нарративом о 100 иксах к депозиту за 5 минут, я думаю очевидно, что результат неплохой. А если из этого общего результата вычленить неудачные решения лонговать. Результат получится особенно крутым. Но как говорится, все решения уже приняты. А нам остаётся работать лишь с результатом.
Какой я вывод хочу для сделать, для прочитавших до конца.
Мыслите вероятностями, друзья мои. Будьте хищником, которые чует нутром, где ему искать свою жертву. Определите направление, и не работайте против него, не ссыте против ветра. Ведь количество не знак качества. Следуя этому принципу мы не только сможем сберечь свои кровные деньжищи. Мысохраним свой эмоциональный капитал, на будущее, для более хороших сделок.
Учитесь на моих ошибках, чтобы минимизировать последствия своих...
Спасибо за прочтение. Обнял приподнял.