Торговля с помощью DCA

DCA (Dollar-Cost Averaging) - это стратегия при которой идет покупка или продажа на определенную сумму денег актива не зависимо от его рыночной стоимости на основе временной составляющей.

DCA чем-то напоминает покупку или продажу лесенкой, которая заключается в покупке или продажи актива при изменении его цены на определенное значение. Но есть одно основное отличие, DCA зависит от временной составляющей (например покупка каждые 5 минут), а лесенка в свою очередь зависит от определенных уровней цен или процента ее изменения (например покупка при снижении цена на каждые 5%). Другими словами DCA - это последовательная покупка или продажа актива, в течение какого-то периода времени.

Как было сказанно ранее, DCA связанно с временем, а лесенка с изменением цены.

Зачем нужны DCA?

Снижение рыночного тайминга - инвестору не надо самостоятельно искать точку входа, это за него делает DCA.
Усреднение цены покупки - благодаря тому, что покупка производится на разных ценовых уровнях, точка входа становится более оптимальной.
Устранение эмоций - так как все автоматезировано, вероятность паник сейла или черезмерной жадности исключается.
Банальное удобство - DCA проще настраивается, чем покупка "руками".

Пример DCA:

Инвестор планирует купить биткоин на 100.000$. Но вместо единичной покупки, он придерживается методу DCA. Он покупает биткоин каждый час на 10.000$ не зависимо от рыночных условий. Таким образом он усредняет свою точку входа.

Кто использует DCA?

Маркетмейкеры - ММ часто используют ДЦА для отработки определенных значимых уровней поддержки или сопротивления, также они могут использовать этот инструмент для поддержания пампа или дампа, или наоборот в контр тренд этим импульсам.
Инвесторы - если они хотят купить актив исключив фактор психологии, волатильности и создать более выгодную точку входа.

Как зарабатывать на DCA?

Суть стратегии заключается в том, что бот фильтрует и парсит DCA на платформе Jupiter и скидывает их в отдельный чат. Наша задача заключается в том, чтобы проанализировать скинутую DCA и зайти в позицию на фьючерсах, так как DCA сильно влияют на цену, и мы можем заскочить в откуп или пролив и заработать прибыль. Ниже будет дан пример DCA из бота с полным его разбором.

Основные понятия и разбор кола:

Jupiter - defi протокол и декс в виде свапалки, а также одна из крупнейших платформ для размещения DCA.

1. DCA Value - общая стоимость (объем) DCA (на скрине 153К).

2. Token name - название токена (на скрине ZEREBRO)

3. Potential price change - потенциальное (преблизительное) изменение цены актива за счет DCA, которое расчитывается ботом (на примере это изменение цены на -2%, то есть это шорт)

Если это число отрицательное то это ШОРТ, если положительное, то это ЛОНГ.

MCAP - рыночная капитализация монеты, то есть стоимость всех ее токенов, находящихся в обороте.

Liquidity - это общее количество средств (долларов), доступных для обеспечения сделок (купли и продажи) и хранящихся на биржах или в пулах ликвидности (при создании токена)

Price - цена токена на данный момент.

Vol 24h - это объем средств, на которые совершались торги (купля и продажа) в течении 24-ех часов.

4. Vol 1h - аналогичный объем, только за 24 часа.

5. CA - адрес контракта, то есть уникальный адрес токена, дающийся при его создании.

6. Frequency - частота, то есть в течении какого периода будет производится транзакции, раз в минуту или с другой периодичностью ( на скрине, частота равна продаже 7.68К$ каждые две минуты)

7. ETA (Estimated Time of Arrival) - общая длительность ДЦА (на примере это 40 минут)

Futures - это ссылки на биржи, которые поддерживают бессрочные фьючерсы этого токена.

Даты в конце - это время создания и окончания ДЦА выраженное в часах, минутах и секундах по UTC (это всемирное координированное время)

View DCA - это ссылка на Solscan (обозреватель блокчейна соланы), где можно отслеживать все транзакции по ДЦА.

Dexscreener -это крупнейший декс, который показывает все ново-созданные токены на разных блокчейнах, и помогает их анализировать.

Sender Profile - это кошелек создателя дца на обозревателе блокчейна.

Пример сделки по DCA:

Алгоритм действий:

1. После того как бот скинул ДЦА, мы начинаем анализировать его данные.

На данном примере, мы видим, что появилось ДЦА на покупку токена. Объем ДЦА составляет 579 тысяч долларов, а объем торгов у монеты за один час в два раза меньше. Такая разница указывает нам на потенциальное высокий price pressure этого ДЦА. Также обращаем внимание на ЕТА, которое в свою очередь имеет среднюю длительность.

2. После анализа ДЦА, мы переходим на график и смотрим объем в минутных свечах и сопоставляем их с минутным объемом ДЦА (раздел frequency). Для этого нам нужно навести курсор на свечу и в левом нижнем углу посмотреть на объем проторгованных средств внутри нее.

В данном случае, объемы до ДЦА были низкие, и минутное вливание ДЦА на цену больше чем минутный объем токена, что говорит о потенциале роста.

3. Перед тем как зайти в позицию, мы заходим на обозреватель блокчейна, нажав на кнопку View DCA, наша задача убедиться в том, идут ли транзакции, и существует ли сам ДЦА. Это мы смотрим в разделе трансферы

Как мы можем видеть, ДЦА был создан и транзакции уже начались.

4. Сопоставив все пункты, мы делаем вывод, что заходить в позицю можно, и открываем сделку на фьючерсах.

Открываем лонг

5. Смотря на график, мы видим, на сколько сильно ДЦА давит на цену или график не обращает на нее никакого внимания.

В нашем случае, график дает палки вверх, что говорит о силе ДЦА

6. И наконец, фиксируем прибыль.

На что нужно обращать внимание перед тем как торговать ДЦА?

Общее состояние рынка - нужно понимать куда двигается ВТС и кто сейчас доминируют на рынке (продавцы или покупатели)
На время суток и день недели - нужно понимать какая сессия сейчас действует на рынке и вообще какой сейчас день недели. Лучше всего торговать в будние дни, в период американской сессии.
На особенности графика - у каждой монеты график отличается, так как могут действовать разные ММ, поэтому нужно набивать руку, что в ретроспективе поможет предугадывать манипуляции со стороны ММ.
На показатели токенов - у токенов отличаются не только графики, но и общие показатели как: маркет капа, объем и ликвидность, это тоже важно учитывать, ведь чем больше маркет капа у токена, тем труднее сдвинуть его цену.
На соотношение объемов - всегда важно сопоставлять объемы токена и ДЦА, чтобы спрогнозировать price pressure.
На точку входа - не стоит заходить на хаях или лоях, лучше дождаться отката.
На ончейн аналитику - всегда важно проверять идут ли транзакции по ДЦА через блокчейн.
На общий тренд графика и состояние токена - всегда стоит мимолетом проанализировать общий тренд и нарратив монеты через дексскринер перед тем как заходить в позицию, даже по коллу из ДЦА бота.