Работа над ошибками, обновленная версия v 5

Вашему вниманию представлены 5 убыточных сделок по торговой системе Bullmart Discounted Momentum.
У всех их есть один и тот же паттерн, я продемонстрирую его для наглядности в paint

После сигнала, во всех случаях случается откат в первые 15 минут, в среднем от 4 до 6%.
Проанализировал абсолютно все сделки за период с октября - если сделка не прибыльная после 2ч 45 минут - она с большой вероятностью будет закрыта по SL. Никакой добор позиции не поможет на дистанции.

Торговля в контр тренд на 5 ТФ предполагает то, что сделка будет закрыта по TP в течение 90 минут.

Большинство сделок так-же чувствительны к винрейту, если в первые 15 минут сделка прибыльная, в таком случае необходимо делать частично TP и ставить SL за локальный хай - в 93% случаях он не повторялся.

Основной параметр для ТП не только среднее значение с учётом средних плечей и их средней ликвидации в ~7.41%, но и время. Самые чувствительные тайминги 15 минут (3 свечи 5 ТФ) и 90 минут (18 свечей соответственно)

Так-же выявлено, что усреднения на дистанции - это убыток, поэтому мы должны их исключить. Позиция должна быть набрана в первые 3 свечи (15минут)

Так-же если инструмент находится в красной зоне более 15 минут - это так-же прибыльная история и если грамотно расставить scaling ордера или twap - в течение 90 минут сделка будет в плюсе с вероятностью в 87% с учётом twap 1 час / scaling ордера в диапазоне 20%.

После сегодняшнего штурма, принял решение что поднять чувствительность до 5.4 (уже обновил в коде)

Таким образом, с автоматизацией необходимо будет ещё подождать, просто забиндить открытие позиции и добор через 20% роста с выставлением SL по ATR - не рабочая история.

Большая беда заключается в том, что убыточные сделки забирают слишком много профита с удачных сделок, поэтому мы переходим к концепции работы со временем.

Ранее были жесткие параметры по TP, но на моих глазах сделка не закрывалась когда до TP несколько раз не доходило менее 0.5% - что в итоге повлекло за собой убыток 2-х целых позиций

Таким образом, пользователи индикатора должны сознательно подойти к процессу торговли на 5м ТФ и учитывать то, что сигнал имеет силу только в первые 90 минут, если в течение 90 минут ваша открытая сделка не была закрыта - её шансы на удачных исход зависят уже от удачи, нежели от математических вычислений.

Основная текущая концепция следующая:
При получении сигнала вы должны осуществить набор позиции в красной зоне в 93% случаев, в течение 15 минут цена будет ниже вашего входа - следовательно, вам необходимо начать выход из позиции. Как я ранее сказал, жесткие условия с TP в 7.41% не идеальный вариант.
Коррекция после сигнала может составить 20%-40% и даже 90%, но небольшой процент сделок который представлен на скриншотах заканчивается откатом в среднем на 4-5%

На скриншоте я написал порядок действий. Рыночная ситуация может отличаться, но это основной принцип который встречается во всех убыточных сделках, их немного за весь период с октрября но принцип один и тот-же.
Убыточные сделки очень болезненные и мы пришли к выводу минимизировать убытки ещё тогда, когда они не очевидны.

93% сделок - будут выглядеть иначе но я сейчас не буду рисовать в Paint как они могут выглядеть. Текущего объёма информации по сделкам за период 9 месяцев достаточно чтобы подтвердить факт правильности данного решения.

Для закрепления новых знаний, я добавляю сделку после обновления с тем-же описанием действий, которое я ранее озвучил.

Теперь больше никаких усреднений через 20% роста, вся позиция должна быть набрана в красной зоне при первичном сигнале.